期权大单 | 英伟达绩前期权成交量高企，特斯拉末日CALL异动

2022-11-14 19:14

美东时间周五（11月11日），美股指数持续反弹。截至收盘，道指涨0.1%，标普500指数涨0.92%，纳指涨1.88%。

期权市场方面，交易活跃度保持高度活跃，期权成交总量为54,158,114张，前值52,660,427，高于90日平均成交量38,418,571。其中，看跌期权合约占比40%，前值44%，看涨期权合约占比60%。

一、异动大单

周五（11月11日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、福特汽车、亚马逊、Carvana $CVNA 、拼多多、家得宝、蔚来、Fiverr International $FVRR 、Rivian $RIVN 、京东。

当日新增上榜：福特汽车、Carvana、拼多多、家得宝、蔚来、Fiverr International、Rivian、京东。

重点动态：

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针对近日广东省潮州特斯拉刹车失控事故，11月14日，特斯拉相关负责人者回应称，从现有事故视频可以看出，车辆高速行驶过程中刹车灯长时间没有点亮。
美国家居建材零售巨头家得宝将于美东时11月15日美股盘前公布2023财年第三季度业绩，市场预期家得宝第三季度销售额为379亿美元，预期同比增长3%；最新每股收益预计为4.11美元，预期同比增长5%。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：微软、英伟达、美国超微公司、思科、爱立信、PayPal、Block、Confluent、美光科技、甲骨文。

当日新增上榜：英伟达、思科、爱立信、PayPal、Confluent、美光科技、甲骨文。

重点动态：

英伟达绩前期权活跃度提升，周五出现11月18日到期、行权价165美元的看涨期权异动大单，成交120张，总成本5.64万美元。英伟达将于美东时间周三盘后公布Q3业绩。

相关资讯：

11月13日消息，近日AMD在“together we advance_data centers”活动上宣布第四代AMD EPYC（霄龙）处理器全面上市，可为云、企业和高性能计算等关键工作负载提供卓越的性能。
市场预期，英伟达Q3营收为58.4亿美元，上年同期为71.03亿美元，每股收益为0.71美元，上年同期为1.17美元。

3.能源股

当日榜单TOP：瓦莱罗能源、顶点能源、西方石油、埃克森美孚、切萨皮克能源、斯伦贝谢、戴文能源、CVR Energy、雪佛龙、阿帕奇石油。

重点动态：

西方石油现看跌期权异动，成交377张总成本20.16万美元。上周西方石油公布Q3业绩，营收超预期，利润略逊预期，但是整体强劲，周三该股遭遇杀跌，但周四周五随美股强劲反弹，期权成交活跃。

相关资讯：

据悉，雪佛龙正在计划将澳大利亚地下水库的温室气体储存空间出售给亚洲各地有碳排放需求的企业。这家石油巨头运营着全球最大的碳捕获项目之一，并表示碳捕获的商业模式非常有前景。
Piper Sandler分析师Ryan Todd将西方石油的评级从增持下调至中性，目标价从78美元下调至76美元。Todd表示，由于预计2023年没有产量增长，西方石油公司的“差异化相对较小”。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

3倍做多纳指的TQQQ $TQQQ 期权成交量保持高位，达到80.7万，沽购比约0.52，前值0.49。
英伟达绩前期权成交活跃，周五总成交量80.2万，沽购比下滑至0.69，前值0.91。分析师表示，随着经济衰退的风险越来越大，市场对这些芯片的需求正在快速下降，在过去12个月，分析师将该公司Q3每股收益预期从1.21美元下调至0.71美元，下调幅度达41.7%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

保险方案服务商RYAN $RYAN 期权成交量大幅升至5068，成交量比达到67.57。周五RYAN公布季度收益，营收2930万美元，合每股9美分，但是低于分析师预期的营收3960万美元，合每股13美分，当日该股大跌23.24%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF超过17只，中概股金融服务企业信也科技近期期权成交活跃，周五看涨期权成交6885张，看涨期权成交比100%，公司将于11月15日公布Q3业绩。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有4只，传媒企业特格纳公司看跌期权成交比率100%，成交2060张，上周公司公布Q3财报，营收8.031亿美元，每股收益为0.65美元，均低于市场预期。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物技术公司ARDX $ARDX 隐波率持续上升至301.7，该股近期持续下跌，最新财报显示公司仍处于亏损中。
生物制药企业Anavex生命科学 $AVXL 隐波率升至246.8，周四周五股价连涨两日累计涨幅22.3%，随着波动率上升，期权成交量活跃。消息显示，在最近一个季度所有6家参与评级的机构中，均给予买入评级。