期权大单 | 阿里现190万美元异动大单，TQQQ期权成交量翻倍

2022-11-11 19:38

美东时间周四（11月10日），美国10月CPI回落至7.7%，低于预期，美股指数强势反弹。截至收盘，道指涨3.7%，标普500指数涨5.54%，纳指涨7.35%。

期权市场方面，交易活跃度大幅上升，期权成交总量为52,660,427张，前值40,268,436，高于90日平均成交量37,904,208。其中，看跌期权合约占比44%，前值51%，看涨期权合约占比56%。

一、异动大单

周四（11月10日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、ADT、卡骆驰、索尼、DoorDash $DASH 、爱彼迎、Boot Barn $BOOT 、阿里巴巴、希贝特体育。

当日新增上榜：ADT、卡骆驰、索尼、DoorDash、爱彼迎、Boot Barn、希贝特体育。

重点动态：

阿里巴巴出现2023年6月16日到期、行权价205美元的看跌期权异动，成交140张，总成本190万美元。隔夜中概股大涨，阿里巴巴收涨7.6%，沽购比下降至0.4，前值4.43。

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景林资产公布Q3持仓，从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：拼多多、网易、Doordash、Sea以及满帮。前五大卖出标的包括：中国海外互联网ETF $KWEB 、阿里巴巴、京东、中通快递、腾讯音乐。
11日消息，知情人士称，马斯克在全体会议上警告员工，他并不确定推特公司的运行效率，甚至不排除破产的可能。此外据报道，马斯克在上个月底接手Twitter后向全公司发出的第一封电子邮件中，下令结束大多数Twitter员工的远程工作。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：美国超微公司、Riot Blockchain、微策略、微软、苹果、Okta $OKTA 、Snowflake、Block、Adobe、德州仪器。

当日新增上榜：微策略、Okta、Snowflake、Block、Adobe。

重点动态：

超微公司出现11月11日到期的末日CALL异动大单，行权价65美元。AMD隔夜大涨超14%，期权成交总量翻倍增至约80万张。消息称，11日凌晨，AMD正式发布了5nm Zen4架构的第四代EPYC处理器。

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根据 Finbold 的数据，App Store 上的应用程序数量的下降已经创下了 7 年来的新低。在 2022 年第三季度，该平台上的应用数量总共为 1,642,759 个，上一季度总数为 2184456 个。
瑞银Q3持仓数据显示，微软继续位列持仓比第一，持仓约2452.40万股，较上季度持仓数量减少3%；苹果位列第二，持仓约3848.24万股，较上季度持仓数量减少了2%。

3.金融股

当日榜单TOP：Coinbase Global、Silvergate Capital、Owl Rock Capital $ORCC 、高盛、第一共和银行、Rithm Capital $RITM 、摩根大通、前进保险、富国银行、花旗集团。

重点动态：

高盛出现11月11日到期的末日PUT异动大单，行权价350美元，成交499张，总成本4.49万美元。高盛首席执行官David Solomon周四表示，他预计资本市场将在未来几个月复苏。

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加密货币交易所Coinbase Global的一位发言人当地时间11月10日表示，该公司在招聘和机构入职团队中裁减了60多个职位，这是Coinbase今年的第二次裁员。
据报道，华尔街正努力应对收入大幅下降和明年前景黯淡的问题，花旗本周裁掉了大约50名交易人员，高盛削减了数十个银行职位，巴克莱本周在其银行和交易部门削减了约200个职位。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

3倍做多纳指的TQQQ期权成交量升至88.5万，前值约39万。美国10月CPI数据回落，市场预期加息放缓，隔夜美股大涨，纳指涨7.35%，TQQQ涨21.88%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

ETF基金FTCS $FTCS 期权成交量增至1217，成交量比达到101。生物科技企业ADPT $ADPT 期权成交量22083，成交量比84.61，摩根士丹利分析师本周一发布报告，将ADPT的目标价从17.00美元下调至16.00美元，评级为“持有”。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF超过20只，软件即服务企业Cvent看涨期权比100%，成交量5328。本周Cvent宣布与Zoom合作进行多重活动。公司Q3财报实现营收1.613亿美元，预期值为1.585亿美元。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有5只，医疗保健基金FXH $FXH 看跌期权比100%，成交量6010。该基金重仓股包括MODERNA、信诺 $CI 、UNH联合健康等。