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期权大单 | 阿里沽购比飙升至9.07，迪士尼绩前看跌期权异动
2022-11-09 20:30
- 阿里巴巴(BABA) 0
- Zoom视频通讯(ZM) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
美东时间周二（11月8日），美股指数反弹。截至收盘，道指涨1.02%，标普500指数涨0.56%，纳指涨0.49%。
期权市场方面，交易活跃度上升，期权成交总量为44,204,295张，前值34,914,878，高于90日平均成交量37,684,801。其中，看跌期权合约占比53%，前值43%，看涨期权合约占比47%。
一、异动大单
周二（11月8日），非必选消费、信息技术和通讯服务板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：特斯拉、菲斯克、小鹏汽车、Peloton $PTON 、福特汽车、亚马逊、Carvana $CVNA 、美元树公司、京东、梅西百货。
当日新增上榜：菲斯克、小鹏汽车、Peloton、亚马逊、美元树公司、京东、梅西百货。
重点动态：
- 小鹏汽车出现2023年3月17日到期、行权价10美元看涨期权异动大单，成交2700张总成本32.4万美元，显示看多情绪。随着小鹏汽车销量、业绩不及预期，连续遭遇机构下调评级和目标价，小鹏今年累计跌幅约85%。
相关资讯：
- 数据显示，今年10月，小鹏汽车交付量为5101辆，同比减少49.7%，环比减少39.8%；前10个月，小鹏汽车全年交付量为10.37万辆，同比增长55.8%，增幅继续缩窄。
- 当地时间11月8日，美国证监会文件显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克在11月4日、7日和8日三个连续的交易日内共计减持1950万股特斯拉股票，抛售股票总价值约达39.5亿美元。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：英伟达、苹果、美国超微公司、PayPal、GoDaddy、Riot Blockchain、微软、印孚瑟斯、微策略、Zoom视频通讯。
当日新增上榜：英伟达、美国超微公司、PayPal、GoDaddy、Riot Blockchain、印孚瑟斯、微策略、Zoom视频通讯。
重点动态：
- Zoom视频通讯出现看跌期权异动大单，押注135美元（现价78.31美元），总成本达到280万美元。周二Zoom视频通讯期权成交量大增至8.6万，前值2.6万，沽购比升至3.92，前值0.7。
相关资讯：
- 11月8日消息，AMC娱乐控股公司已与Zoom视频通讯展开合作，将把AMC旗下一些影院改造成所谓的Zoom Room。
- 海通国际技术研究公司分析师Jeff Pu称，苹果AR眼镜预计由于遇到设计问题，将被推迟到2025年-2026年推出。此前，这名分析师曾预计苹果AR眼镜可能最快在2024年推出。
3.通讯服务股
当日榜单TOP10：AT&T、谷歌、迪士尼、Rumble、谷歌A、特许通讯、Meta $META 、奈飞、Roku。
重点动态：
- AT&T出现单笔10000张的看涨期权大单，总成本77万美元。
- 迪士尼在绩前出现了看跌期权异动大单，行权价95美元，总成本6.41万美元。迪士尼的期权成交量也飙升至40万张，前值16万张。
相关资讯：
- 周二盘后，迪士尼公布Q4财报，报告期内实现营收201.50亿美元，同比增长9%。归属于公司的净利润1.62亿美元，同比增长1.89%。营收和利润均逊预期。
- 据媒体援引知情人士的消息称，奈飞正在探索对体育直播的投资，并在近期竞标了一些体育赛事的流媒体版权。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 阿里巴巴期权成交量升至83.8万，较前值12.8万大幅上升，沽购比飙升至9.07，前值0.63。消息显示，大摩旗下基金MGEMX对多只中国企业的个股做出建仓或增持的调整，三季度新进阿里巴巴、美团。
- 英伟达期权成交活跃度提升上榜，周二成交量升至近62万张。11月9日，有供应链人士爆料称，上游消息表示英伟达某系列GPU芯片的显卡似乎将停止供货。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- 娱乐设施设计建造企业LTH $LTH 周二期权成交量飙升至超万张，成交量比达到147.9。在最近的10位分析师评级中，6位给予买入评级，3位给予持有评级，1位给予卖出评级。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股或ETF有20只，金融服务企业OneSpan期权成交量连续上升，周二看涨期权比率100%。该股近期连续上涨，上周的一份报告显示，StockNews.com将OneSpan的评级从持有上调至买入。
- 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有1只，人人网看跌期权成交比率100%，娱乐设施设计建造企业LTH $LTH 看跌期权比率99.9%。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 生物制药公司STSA $STSA 隐波率连续霸榜第一，能源板块ETF基金BOIL和KOLD隐波率继续上升，进入前三。
- 二手车销售在线平台Carvana $CVNA 上周发布Q3业绩，营收下滑，亏损加剧，业绩不及预期。绩后股价连续放量下跌，周二隐波率升至169。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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