期权大单 | 西方石油绩前现看跌期权异动！BOIL、KOLD隐波率急升

2022-11-08 19:28

美东时间周一（11月7日），美股指数反弹。截至收盘，道指涨1.31%，标普500指数涨0.96%，纳指涨0.858%。

期权市场方面，交易活跃度下降，期权成交总量为34,914,878张，前值51,963,286，低于90日平均成交量37,678,656。其中，看跌期权合约占比43%，前值47%，看涨期权合约占比57%。

一、异动大单

周一（11月7日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、蔚来、拼多多、福特汽车、露营世界、Carvana $CVNA 、爱彼迎、百胜餐饮、Mercadolitre $MELI 、Ulta。

当日新增上榜：福特汽车、露营世界、Carvana、爱彼迎、Mercadolitre、Ulta。

重点动态：

蔚来出现2023年1月20日到期、行权价13美元的看涨期权异动大单，成交500张，总成本5.35万美元，显示看多情绪，该期权链近一个月成交量显著上升。周一美股新能源车板块集体下跌，蔚来收跌约6%。

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特斯拉周二宣布推出限时提车保险补贴方案，11月8日(含)至11月30日(含)，购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车，尾款可减8000元;12月1日(含)至12月31日(含)，尾款可减4000元。
欧盟委员会周一表示，根据拟议的欧盟规则，爱彼迎和其他短期房屋租赁公司将必须分享使用其平台的人数数据，以轻松监管该行业。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、微软、派拓网络、Okta $OKTA 、现在服务、Crowdstrike $CRWD 、美光科技、德州仪器、MONGODB、高通。

当日新增上榜：派拓网络、Okta、现在服务、Crowdstrike、德州仪器、MONGODB、高通。

重点动态：

苹果于11月11日到期、行权价138美元的看涨期权大单异动显示看多情绪，不过需要注意的是，邻近行权日期，该行权价接近周一收盘价，而摩根大通分析师重申苹果增持评级，目标价200美元。

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3.能源股

当日榜单TOP10：巴西石油公司、斯伦贝谢、OVINTIV、菲利普斯 66、英国石油、DENBURY、雪佛龙、阿帕奇石油、公平能源、西方石油。

重点动态：

周一能源股表现强势，巴菲特爱股雪佛龙在连续上涨之后，周一出现看涨期权异动显示看空情绪，总成交额24.04万美元。根据伯克希尔最新的季报披露，雪佛龙是其第三大持仓股。
西方石油出现看跌期权异动大单，公司将于周二盘后发布最新季报，分析师预期，西方石油Q3产量或上升，但EPS可能同比下滑1.77%。

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虽然多数能源股近期表现不错，但是巴西石油公司股价却连续回调。美银表示，巴西经济面临着极高的利率和大选后政局动荡的影响。除此之外，投资者还应该关注足球世界杯赛事。一般运动会期间，巴西当地交易所的交易量会下降，能源消耗也会骤降。
大摩发研报称，维持斯伦贝谢增持评级, 目标价由52.00美元调整至55.00美元。周一该股盘中曾一度突破55美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

软件企业PLTR $PLTR 期权成交量近两日急升，周一成交42.9万张，看涨期权25.3万张，沽购比约0.7。周一盘前，公司发布Q3业绩，期间营收4.78亿美元，高于市场普遍预计的4.7亿美元，同比增长22%；净亏损1.24亿美元，上年同期亏损1.02亿美元。
中国大盘股ETF $FXI 期权成交量继续保持高位，连续上榜，沽购比仅0.1。资料显示截至11月3日，其持股比例前三为港股的美团、腾讯控股和阿里巴巴。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

里奇兄弟拍卖周一期权成交量飙升至15780，成交量比达到89.66。周一该股大跌17.7%，消息显示，周一里奇兄弟拍卖和IAA宣布，两家公司已达成一项最终协议，根据该协议，里奇兄弟将以约73亿美元的股票和现金交易方式收购IAA，其中包括承担10亿美元的净债务。。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF有16只，应用光电周一小幅反弹，看涨期权成交比例100%，成交量比显著上升。上周，应用光电发布了不及预期的四季度业绩指引。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有3只，不动产指数ETF基金ICF $ICF 成交量比大增，看跌期权成交比100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物制药公司STSA $STSA 结束连续下跌，隐波率继续上升至325，期权成交量同时保持高位。不过，11月6日，瑞穗证券分析师Uy Ear重申了对 Satsuma的买入评级，并将目标价定为 13.00 美元。
周一能源板块强势，2倍做多天然气的BOIL $BOIL 大涨超7%，2倍做空天然气的KOLD $KOLD 则大跌超8%，隐波率均上升。