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期权大单 | 特斯拉AMD成交总量均超百万张，阿里沽购比骤升
2022-11-03 17:28
编辑：Nicole
美东时间周三（11月2日），美联储连续第四次加息75个基点，鲍威尔在新闻发布会中发表“鹰”派言论重击美股，美股收跌。截至收盘，道指跌1.55%，标普500指数跌2.50%，纳指跌3.36%。
期权市场方面，交易活跃度大幅提高，期权成交总量为44,181,518张，前值31,272,357，高于90日平均成交量37,118,560。其中，看跌期权合约占比52%，前值44%，看涨期权合约占比48%。
一、异动大单
周三（11月2日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：携程网、福特汽车、特斯拉、亚马逊、Kontoor Brands、eBay、爱彼迎、美高梅、耐克、塔吉特
当日新增上榜：携程网、福特汽车、Kontoor Brands、eBay、美高梅、耐克、塔吉特
重点动态：
- 携程网出现11月18日到期、行权价为30美元的看涨期权大单。旅游热度升温，该股本周累计涨幅近12%。
- eBay出现2023年4月21日到期、行权价为37.5美元的看跌期权大单。该公司最新第三季度业绩显示，第三季度净营收为23.80亿美元，同比下降5%；来自于持续运营业务的净亏损为7000万美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的净利润为2.83亿美元。
相关资讯：
- 携程报告显示，国庆期间，露营旅游订单量同比增长超10倍，其中本地订单占比近八成，市外周边订单占比15%。飞猪数据显示，冰雪旅游旺季正拉开序幕！截至10月26日12点，吉林长白山成为热门核销目的地第一名。“双11”成“囤旅游”重要节点，随心飞、随心租等成为热销尖货。
- 当地时间周三，木头姐表示，马斯克正考虑将社交媒体平台推特打造成像微信这样的超级应用。她还补充道，“马斯克确实相信垂直整合，推特将是垂直整合的伟大典范。”她认为，未来的推特可能更像一个数字钱包。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：苹果、美光科技、PayPal、SentinelOne、高通、第一太阳能、Coupa Software、Block、Marathon Patent、Zscaler
当日新增上榜：美光科技、PayPal、SentinelOne、高通、第一太阳能、Coupa Software、Block、Marathon Patent、Zscaler
重点动态：
- 苹果出现11月4日（本周五）到期、行权价为149美元的看跌期权大单。据报道，苹果公司已经暂停了几乎所有的招聘，直至明年9月。
- Zscaler出现2023年7月21日到期、行权价为150美元的看跌期权大单。该股隔夜重挫超8%，首获机构Macquarie评级覆盖。Macquarie分析师Frederick Havemeyer对其予“中性”评级，目标价155美元。
相关资讯：
- 周三（11月2日）盘后，美国芯片巨头高通发布2022财年第四财季的业绩。报告期内，高通营收入113.9亿美元，同比增22%；整后每股收益为3.13美元，和市场预期持平；但Q1业绩指引远逊于市场预期。
- PayPal预计将于周四（11月3日）盘后发布第三季度财报，此前Q2营收68.06亿美元，净利润-3.41亿美元，每股收益-0.29美元。
3.医疗健康股
当日榜单TOP10：雅培、Mednax、吉利德科学、汉瑞祥、礼来、安进、爱德华生命科学、West Pharmaceutical、哈门那、福泰制药
当日新增上榜：TOP 10均为新增上榜
重点动态：
- 吉利德科学现12月16日到期、行权价为77.5美元的看跌期权大单。该公司上周五（10月28日）公布的最新业绩显示，新冠药物销售额大超预期，再次上调全年业绩指引，当日大涨近13%。
相关资讯：
- 本周二（11月1日）美股盘前，礼来公布了2022年第三季度财务业绩。财报显示，礼来Q3营收为69.42亿美元，同比增长2%；净利润14.52亿美元，同比增长31%。巴克莱维持礼来“增持”评级，目标价由355美元升至395美元。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 周三（11月2日），鲍威尔在新闻记者会上的讲话引发市场剧烈波动。TOP 10个股或ETF期权成交总量均较前一日大幅增长。亚马逊期权成交总量接近300万张，Meta、特斯拉、苹果及美国超微公司期权成交总量均超过100万张。
- 阿里巴巴期权成交总量上涨，进入TOP 10榜单，看跌期权成交数量大增，沽购比达到6.78。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：AssetMark Financial Holdings $AMK 期权相对成交量比居首位，隔夜逆市大涨13%。Raymond James将该股目标价由29美元上调至30美元，维持“强烈买入（Strong Buy）”评级。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股或ETF有19只，其中途牛 $TOUR 合约量大超其90日均值，看涨期权比率达100%。
- 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有5只，影音娱乐软件公司艾维科技 $AVID 等遭到期权市场看衰。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：科技独角兽公司Confluent $CFLT 隔夜重挫12.98%，此前花旗将该股票的目标价由32.00美元降至30.00美元，对该股的评级为“中性”。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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