期权大单 | AMD期权成交量大涨，获Call大单押注；亚马逊沽购比为0.65

2022-11-02 19:42

编辑：Nicole

美东时间周二（11月1日），美股收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.89%。期权市场方面，交易活跃度环比继续下滑，期权成交总量为31,272,357张，前值32,243,474张，仍低于90日平均成交量37,201,582。其中，看跌期权合约占比44%，前值43%，看涨期权合约占比56%。

一、异动大单

周二（11月1日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、金沙集团、嘉年华邮轮、凯撒娱乐、京东、梅西百货、KB Home、爱彼迎、Carvana Co.

当日新增上榜：金沙集团、嘉年华邮轮、凯撒娱乐、京东、梅西百货、KB Home、Carvana Co.

重点动态：

特斯拉出现11月4日（本周五）到期、行权价为245美元的看涨期权大单。特斯拉计划在2023年底开始量产电动皮卡Cybertruck，这较马斯克初始公布的量产时间点晚了两年。
亚马逊出现11月4日（本周五）到期、行权价为98美元的Call大单。亚马逊周二期权成交总量由约117万张，升至近160万张，沽购比由约0.60微升至0.65。

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特斯拉人形机器人或将国内首秀！特斯拉10月28日表示，第五届中国国际进口博览会期间，特斯拉将携全产品矩阵亮相进博会。据悉，本届进博会现场，特斯拉计划将人形机器人TeslaBot搬上展台。
亚马逊股价继续走弱。截至周二收盘，该股跌5.52%，股价报96.79美元，收于2020年4月以来的最低水平，今年以来累计下跌42%。最新市值约9871亿美元，跌出“万亿市值俱乐部” ，为两年来首次。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：美国超微、英伟达、微软、Aehr Test Systems、莱迪思半导体、凌云半导体、苹果、Wolfspeed、安森美半导体、晶科能源

当日新增上榜：微软、Aehr Test Systems、莱迪思半导体、凌云半导体、Wolfspeed、安森美半导体、晶科能源

重点动态：

美国超微公司出现11月4日到期、行权价为62美元的看涨期权大单。AMD于周二盘后公布最新三季度财报，服务器芯片市场份额提升至两位数，预计Q4营收将增长14%，股价周二盘后时段收涨4.24%。
碳化硅SiC龙头Wolfspeed $WOLF 现2023年1月20日到期、行权价为100美元的看跌期权大单。该公司上周三盘后公布了最新财报，周四重挫近24%，因供应链挑战，Wolfspeed大幅下调了对2023财年第二季度的收入指引。

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PC市场“寒气”逼人！AMD在公布第三季度财报时，同时表示企业服务器开支受宏观的影响最为突出。个人电脑（PC）业务可能会在2023年下滑大约10%，其还认为PC芯片库存在第四季度基本清零。
美银最新报告显示，从资金流向看，上周有11亿美元的美股票被抛售，为8周来首次。同时，外部资金重点流向了科技板块和通信服务板块。
Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel表示，目前科技股并没有处于类似2000年的互联网泡沫时代，这些科技股最终将会恢复涨势。

3.医疗健康股

当日榜单TOP9：Tilray、吉利德科学、Moderna、Zymeworks、 Ultragenyx制药、赛默飞世尔、Axsome医疗、诺瓦瓦克斯医药、美源伯根

重点动态：

Moderna $MRNA 出现2023年1月20日到期、行权价为170美元的看涨期权大单，情绪面为看空。Moderna预计将在本周四（11月3日）美股盘前公布最新季度财报。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

Top 10个股的期权成交总量环比前一日均有增长。除了上文提到的亚马逊外，特斯拉期权成交总量增长约20万张；美国超微公司 $AMD 上榜Top 10，绩前期权成交活跃度大增。
金融科技公司Sofi $SOFI 期权成交总量继续上榜Top 10，由前一日约43万张增长至63万张。该股隔夜盘中一度大涨17%，收盘涨幅收窄至5%。

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报道称，近几个月以来，因标普500指数日内波动性一直较高，不少投资者转而利用短期合约迅速获取回报。据高盛汇编的数据显示，在第三季度，一天内到期的标普500指数期权占总交易量的40%以上，几乎是六个月前的两倍，而Q4这种趋势仍在保持。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：心脏设备制造商阿比奥梅德 $ABMD 隔夜暴涨49.88%，相对期权量比大增。消息面上，强生表示将以每股380美元的现金预付款收购该公司。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF有17只，宾夕法尼亚房地产投资信托 Cue Biopharma 获100%看涨，周一收涨超9%。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有4只，其中家庭健康服务提供公司Enhabit $EHAB 、电力公司PNM Resources $PNM 等遭看衰。