期权大单 | 游戏驿站Call大单异动，图森未来隔夜暴跌隐波率急升

2022-11-01 20:00

编辑：Nicole

美东时间周一（10月31日），美股收跌，道指跌0.39%，标普500指数跌0.75%，纳指跌1.03%。期权市场方面，交易活跃度环比下滑，期权成交总量为32,243,474张，前值47,442,174张，低于90日平均成交量37,200,503。其中，看跌期权合约占比43%，前值47%，看涨期权合约占比57%。

一、异动大单

周一（10月31日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、Peloton、爱彼迎、游戏驿站、Rivian、挪威邮轮、蔚来、哈雷戴维森、家得宝

当日新增上榜：特斯拉、Peloton、游戏驿站、Rivian、挪威邮轮、蔚来、哈雷戴维森

重点动态：

特斯拉出现11月4日到期、行权价为230美元的看涨期权大单。上周末消息称，特斯拉柏林超级工厂准备大规模扩建，已向德国申请 70 公顷土地。
游戏驿站先11月25日到期、行权价为30美元的Call大单。游戏驿站NFT市场上线Immutable X游戏内的数字资产，周一开盘后急涨一度触发熔断，盘中涨幅一度扩大至23%，尾盘回吐最终收涨0.5%。

相关资讯：

据最新报道，特斯拉曾就收购嘉能可10-20%股权的的可能性与该公司从去年开始进行初步讨论，并在今年3月继续，虽然最终没有达成协议，但这显示特斯拉依旧不改布局锂矿的野心。
爱彼迎预计将在今日（11月1日）美股盘后公布第三季度财报。投资机构Zacks Investment Research预计爱彼迎Q3总营收约为29亿美元，意味着较去年同期增长超25%；该机构预计爱彼迎Q3每股收益为1.45美元，同比增长约19%。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、Cloudflare、西部数据、甲骨文、赛富时、DoubleVerify Holdings、英伟达、应用材料、思科、美国超微公司

当日新增上榜：Cloudflare、西部数据、甲骨文、赛富时、DoubleVerify Holdings、英伟达、应用材料、思科、美国超微公司

重点动态：

苹果现11月4日到期、行权价为155美元的看涨期权大单。不过，周一苹果期权成交活跃度环比下降，期权成交总量达964651张，不足百万张，而前一日成交总量达3125830。
美国超微绩前获看涨期权大单押注，到期日为2023年6月16日，行权价为60美元。

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据业内爆料，因今年手机市场一直处于低迷状态，苹果已经开始针对A15和A16芯片大幅砍单，连在新财报中一通吹捧的iPhone 14 Pro也有所下调。
美国超微公司AMD将于11月1日(周二)美股盘后公布第三季度业绩。市场预期AMD Q3营收为56.9亿美元，同比增长32%；每股收益为0.72美元，同比下降4%。

3.金融股

当日榜单TOP10：美国银行、Redwood Trust、阿波罗商业、房地产、前进保险、高盛、韩国国民银行、摩根大通、嘉信理财、黑石、摩根士丹利

重点动态：

金融板块出现较多看涨期权大单异动。美国银行出现2023年2月17日到期、行权价为38美元的看涨期权大单，摩根大通出现2023年6月16日到期、行权价为140美元的Call大单，摩根士丹利亦有看涨期权大单出现。

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马斯克收购推特最终落定！在其440亿美元收购资金中，约有130亿美元由银行贷款支持，包括摩根士丹利、美国银行、日本的三菱日联金融集团和瑞穗金融集团、巴克莱集团等。据SEC文件，摩根士丹利提供了约35亿美元的款项。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

期权成交总量Top 10的个股成交量环比前一日均有下滑，特斯拉期权成交总量达1163329，前值2505659；亚马逊期权成交总量达1169139，前值3721112。
金融科技股SOFI $SOFI 期权成交活跃度大增，看涨期权总量大超看跌期权，沽购比仅0.34。该公司预计将在今日（11月1日）公布最新季度财报业绩。
巴西石油公司 $PBR 期权成交总量大涨，上榜Top 10，周一盘中一度大跌7%，当日国际油价大幅下跌。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：癌症生物技术公司Arcellx $ACLX 位居期权相对成交量比第一位，隔夜成交量较90日均成交量大增。该股今日获机构Guggenheim首次覆盖，分析师予其“买入”评级，目标价为36美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF有13只，宾夕法尼亚房地产投资信托 $PEI 获100%看涨，周一收涨11.73%，上周累计上涨23.45%。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有3只，其中生物制药公司Cerevel Therapeutics Holdings $CERE Put单比率达100%，但该股此前10月获美银予“买入”评级，目标价39美元。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：图森未来隐含波动率急增，达到146，位居榜单第五位。该股隔夜重挫45%，CEO侯晓迪董事会主席的职务遭免除，此前公司正遭美国SEC、FBI连手调查，调查的重点是图森未来是否通过向中国氢燃料重卡初创公司Hydron融资和转让技术来欺骗投资者。图森未来在新闻稿中表示，该调查导致董事会得出结论认为有必要更换首席执行官。