期权大单 | 苹果亚马逊成交总量均超三百万张，阿里Call大单异动

2022-10-31 17:07

编辑：Nicole

美东时间上周五（10月28日），美股全线收涨，道指收涨2.59%，标普500指数涨2.46%，纳指涨2.87%。期权市场方面，交易活跃度大增，期权成交总量为47,442,174张，前值39,094,088张，远高于90日平均成交量37,200,503。其中，看跌期权合约占比47%，看涨期权合约占比53%。

一、异动大单

周五（10月28日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：亚马逊、皇家加勒比邮轮、阿里巴巴、劳氏、爱彼迎、塔吉特、麦当劳、家得宝、福特汽车、CB乡村店

当日新增上榜：阿里巴巴、劳氏、爱彼迎、塔吉特、麦当劳、家得宝、福特汽车、CB乡村店

重点动态：

阿里巴巴出现2023年1月20日到期、行权价为65美元的看涨期权大单。淘宝“双十一”预售在10月24日20点开启，直播间预售火爆。国泰君安证券认为阿里即将公布的最新业绩中，核心商业利润率将维持稳定，新业务预计持续减亏并驱动利润率回暖。
皇家加勒比邮轮出现11月11日到期、行权价为51美元的看涨期权大单。该公司预计将于本周四（11月3日）盘前公布最新季度财报。

相关资讯：

彭博亿万富翁指数显示，截止上周四，包括扎克伯格、比尔·盖茨、马斯克等在内，全球最富有的20位科技亿万富翁的财富总共损失了4800亿美元。其中，世界首富马斯克和创始人贝佐斯今年的财富都分别蒸发了580多亿美元。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：微软、英特尔、苹果、财捷、高通、PayPal、微策略、第一太阳能、IBM、伊克赛尔服务

当日新增上榜：财捷、高通、第一太阳能、IBM、伊克赛尔服务

重点动态：

微软出现11月18日到期、行权价为250美元的看涨期权大单。微软在公布上季度业绩后，股价在上周三重挫近8%，上周五小幅回弹。
高通出现2023年1月20日看跌期权大单。高通此前对软银集团旗下芯片设计公司ARM提起反诉，预计将在本周三（11月2日）盘后公布最新财报。

相关资讯：

科技巨头上周接连“业绩杀”，Meta净利润同比腰斩，谷歌增速回到2013年最低水平，亚马逊业绩逊于预期，苹果则成为“黑暗财报周”的大亮点。苹果营收和利润均超预期，绩后周五收涨近8%，市值一夜暴涨约1761亿美元，大摩分析师指“苹果仍然是最好的持股之一”。

3.医疗健康股

当日榜单TOP10：葛兰素史克、汉瑞祥、维罗纳制药、加州太平洋生物科学公司、Madrigal制药、吉利德科学、哈门那、泰尼特、渤健公司、Moderna

重点动态：

维罗纳制药出现2023年3月17日到期、行权价格为12.5美元的Call大单。该股上周五飙升12%，但周五有媒体报道称该股在10月遭做空的份额较9月环比提升25%。

相关资讯：

渤健公司上周公布其三季度业绩，营收25.08亿美元超出市场预期，摊薄后每股收益为7.84美元，市场预期3.57美元。同时，公司上调了全年业绩指引，绩后获Cowen将其目标价由270美元上调至300美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：期权成交总量Top 10的个股成交量环比前一日均大幅上涨，其中亚马逊期权成交量超372万张，前值1688492，亚马逊于上周四盘后公布了上季度财报，业绩全面逊于预期。苹果绩后走高，上周五期权成交量超过300万张，前值1987533。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：REIT公司PennyMac Mortgage Investment Trust $PMT 上周五大涨10%，相对期权量比大增。本月更早些时候，小摩研报指，维持Pennymac mortgage优于“大市评级”, 目标价由16.00美元调整至15.00美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股有17只，通信解决方案提供商康姆泰克通讯 $CMTL 获100%看涨，上周五收涨9.14%，当日获评级网站StockNews.com分析师将评级由“卖出”上调至“持有”。
当日无Put单比率达到100%的个股或ETF，其中iShares标普GSCI商品指数信托 $GSG Put单比率达到99.5%，占据榜首。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：3倍做多富时中国50指数ETF $YINN 上周五大跌8.85%，全周累计下跌30%，隐波率升至130.3。同时，小鹏汽车 $XPEV 、爱奇艺 $IQ 隐波率同样居高位，小鹏汽车上周五收跌超6%，全周累跌15%。此前花旗分析师Jeff Chung将小鹏汽车评级罕见地由“买入”直接调至为“卖出”，目标价从每股27.87美元跌至每股3.18美元，下调幅度达到88.59%。