期权大单 | 中概股反攻，阿里京东期权量大增！博通现630万美元大单

2022-10-27 18:42

一、市场概览

美东时间周三（10月26日），三大股指涨跌不一。道指收涨0.01%，标普500指数收跌0.74%，纳指受累于科技股表现大跌2.04%。

期权市场方面，交易活跃度高涨，期权成交总量为43,959,454张，前值36,954,278张，高于90日平均成交量36,851,869。其中，看跌期权合约占比49%，前值44%，看涨期权合约占比51%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比16.4%，信息技术成交占比13.7%，通讯服务成交量占比13%。宽基ETF期权成交占比29.6%，杠杆ETF期权合约占比3%。

个股期权方面，1357只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1473；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值77%；另外有1439只个股无期权成交，前值1366。

二、异动大单

周三（10月26日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、小鹏汽车、福特汽车、哈雷戴维森、家得宝、拼多多、阿里巴巴、麦当劳、京东、理想汽车。

当日新增上榜：小鹏汽车、福特汽车、哈雷戴维森、家得宝、拼多多、麦当劳、京东、理想汽车。

重点动态：福特汽车发布业绩前夕，出现10月28日到期的看涨期权异动大单，成交1887张，总成本26.98万美元，该期权链当日成交超过2000张。福特汽车总期权成交量连续上升，沽购比下降至0.48，前值0.77。

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福特汽车发布喜忧参半的业绩，Q3营收为393.92亿美元，同比增长10%；其中，汽车业务营收为371.94亿美元，同比增长12%，好于市场预期的369亿美元。摊薄后的每股亏损为0.21美元，上年同期的摊薄后每股收益为0.45美元。
在价格飙升的背景下，特斯拉公司与澳大利亚矿商Core Lithium Ltd. $CXOXF 达成锂供应协议的努力经过数月的谈判后宣告失败。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、C3.ai、博通、IBM、美光科技、PagSeguro Digital $PAGS 、微软、Affirm Holdings $AFRM 、Visa、德州仪器。

当日新增上榜：C3.ai、博通、IBM、美光科技、PagSeguro Digital、微软、Affirm Holdings。

重点动态：博通出现2023年1月20日到期、行权价450美元的看跌期权异动大单，成交2300张，总成本高达630万美元。该大单几乎贡献了该期权链当日的成交量，从成交情况看，该看跌期权被积极买入，显示对博通的看空情绪。

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昨日，苹果官宣新增的两大广告位正式在海外地区App Store上线，但随之而来的便是开发者和用户针对“产品详情页中出现的大量赌博广告”的批评和抱怨，随后苹果采取措施，暂停赌博类产品的投放。
由于微软发布了疲软业绩，隔夜大跌7.72%。同时，微软警告说，由于大客户在经济放缓的情况下暂停支出，其云计算业务将明显放缓。

3.工业股

当日榜单TOP10：美国航空、捷蓝航空、普拉格能源、霍尼韦尔、德事隆、迪尔股份、联邦快递、波音、帕卡、通用电气。

重点动态：波音净亏损扩大，隔夜大跌8.87%，隔夜期权大单异动显示看空情绪，总期权成交量飙升至28.8万，前值9.6万，沽购比升至0.91，前值0.59。另外航空股美国航空、捷蓝航空也纷纷出现看涨期权异动，但均显示看空情绪。

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26日美股盘前，波音发布第三财季业绩，营收159.56亿美元，同比增长4%；净亏损33.08亿美元，上年同期净亏损1.32亿美元；摊薄后每股亏损5.49美元，上年同期亏损0.19美元，市场预期收益0.6美元。
英国《金融时报》10月26日消息，波音公司今年第二次削减主力机型737 Max飞机的交付计划，尽管全球航空公司都出现飞机短缺。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

由于科技股巨头业绩不佳，谷歌、微软、Meta等隔夜纷纷大跌，期权成交量也显著上升。谷歌A、谷歌均上榜TOP10，Meta期权成交量超过百万张，微软期权成交量达到92.6万张。
周三，中概股大幅反弹，阿里巴巴期权成交量达到108万张，前值仅35万张，沽购比升至2.14，前值0.45。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

制药公司Essa制药 $EPIX 隔夜大涨180.23%，期权成交量飙升至18469，成交量比高达710。该公司周三表示，在转移性去势抵抗前列腺癌的1/2期研究中，EPI-7386是安全的。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF有21只，其中9只成交量超过1000。从事能源运输服务的Teekay $TK 看涨期权成交3662张，远高于平均成交量488，受益于能源板块，该公司股票近几个月表现强劲。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有2只，生物制药公司ASND $ASND 看跌期权成交量比100%，成交量3790。该股本月获高盛首次覆盖，给予买入评级, 目标价174.00美元，较当前股价约有70%上升空间。