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2022-10-25 17:36
一、市场概览
美东时间周一(10月24日),三大股指继续反弹。道指收涨1.34%,标普500指数收涨1.19%,纳指收涨0.86%。
期权市场方面,交易活跃度略有下降,期权成交总量为37,719,701张,前值47,316,190张,高于90日平均成交量36,923,436。其中,看跌期权合约占比45%,前值47%,看涨期权合约占比55%。
分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三,非必选消费成交占比17.7%,信息技术成交占比10.9%,通讯服务成交量占比10.8%。ETF期权成交量保持高涨,宽基ETF期权成交占比31.5%,杠杆ETF期权合约占比2.9%。
个股期权方面,1511只股票期权成交量高于30日移动平均线,前值1538;其中前100只个股期权成交量占比79%,前值80%;另外有1291只个股无期权成交,前值1434。
二、异动大单
周一(10月24日),非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:
1.非必选消费股
当日榜单TOP10:特斯拉、阿里巴巴、Bath & Body Works、3B家居、Chewy、塔吉特、通用汽车、威富集团、卡骆驰、金沙集团。
当日新增上榜:Bath & Body Works、Chewy、通用汽车、威富集团、卡骆驰、金沙集团。
重点动态:阿里巴巴隔夜大跌12.51%,但是出现看多情绪的看涨期权大单异动,成交500张,总成本19万美元。阿里的期权成交总量由前一日的22万飙升至66万张,当日成交量沽购比0.56。
3B家居连续出现期权大单异动,于10月28日到期、行权价4.5美元的看跌期权,出现成交1000张的大单,总成本3.36万美元。由于接近行权日期,该期权链的成交量连续两日大增。
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2.信息技术股
当日榜单TOP10:苹果、美国超微公司、甲骨文、DigitalOcean $DOCN 、微软、Twilio、美国网存、Snowflake、台积电、德州仪器。
当日新增上榜:甲骨文、DigitalOcean、Twilio、美国网存、台积电、德州仪器。
重点动态:苹果出现10月28日到期、行权价140美元的看跌期权大单异动,成交1000张,总成本12.5万美元。周一苹果缩量反弹,期权成交总量下降,沽购比也随之下降至0.83,前一日0.96,上周最高达到1.76。
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3.医疗健康股
当日榜单TOP10:辉瑞、Accolade、Avantor、Kiniksa $KNSA 、艾伯维公司、默沙东、HCA控股、CASSAVA SCIENCES、礼来、渤健公司。
当日新增上榜:辉瑞、Accolade、Avantor、Kiniksa、艾伯维公司、默沙东、HCA控股、CASSAVA SCIENCES、礼来、渤健公司。
重点动态:辉瑞出现2024年1月19日到期、行权价45美元的看跌期权大单异动,总成本8.97万美元,该期权链的成交量异动拉升,当日成交量超过千张。同时,上周辉瑞股价大幅下调后止跌,期权成交沽购比也从3.25降至0.56。
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(注:期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会)
三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态:
注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态:
注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态:
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
重点动态:
(注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。)
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