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期权大单 | 阿里巴巴沽购比升至3.9，奈飞绩后期权成交总量翻倍
2022-10-20 18:47
一、市场概览
美东时间周三（10月19日），美债收益率攀升，美股走低，盘中三大指数一度齐跌超1%。截至收盘，道指下跌0.33%，标普500指数跌0.67%，纳指跌0.85%。
期权市场方面，交易活跃度环比小幅回升，期权成交总量为36,648,193张，前值34,448,937张，90日平均成交量为36,844,509。其中，看跌期权合约占比52%，看涨期权合约占比48%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比16.3%，前值14.5%；信息技术成交占比13%，通讯服务成交量占比9.9%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比30.4%，杠杆ETF期权合约占比2.8%。
个股期权方面，987只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1112；其中前100只个股期权成交量占比79%，与前值持平；另外有1719只个股无期权成交，前值1560。
二、异动大单
周三（10月19日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、霍顿房屋、京东、皇家加勒比邮轮、凯撒娱乐、通用汽车、Wayfair、拼多多、蔚来
当日新增上榜：霍顿房屋、皇家加勒比邮轮、凯撒娱乐、通用汽车、Wayfair、拼多多、蔚来
重点动态：
- 亚马逊 $TSLA 出现10月21日到期、行权价为111美元的看跌期权大单。全球第二大富豪、亚马逊创始人贝佐斯日前警告称，美国经济可能正走向衰退，并建议美国人准备好迎接暴风雨。
- 京东 $JD 出现12月16日到期、行权价为60美元的看涨期权大单。同电商板块中的拼多多 $PDD 出现2023年1月20日到期、行权价为50美元的PUT大单异动。
相关资讯：
- 特斯拉盘前大跌。周三盘后，特斯拉最新业绩报告显示，公司Q3营收达214.54亿美元，同比增长56%，刷新季度新高，但不及市场超过220亿美元的预期，同时市场担忧其难以完成全年交付目标。不过特斯拉CEO马斯克表示了对后市的信心，称期待第四季度能够打破交付纪录，并放言称特斯拉的市值将来可能会超过苹果公司和沙特阿美之和。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：美国超微公司、英伟达、微软、英特尔、苹果、PayPal、安森美半导体、Block、Bill.com Holdings、高通
当日新增上榜：英伟达、英特尔、PayPal、安森美半导体、Block、Bill.com Holdings、高通
重点动态：
- 美国超微公司 $AMD 连续第二日出现看涨期权大单异动，隔夜该股出现10月21日到期、行权价为60美元的看涨期权异动。AMD此前预告新开发的GI-1.0开源全局照明技术，开放源码将很快释出。
- 同芯片板块中，英特尔 $INTC 、安森美半导体 $ON 同样出现看涨期权大单异动。
相关资讯：
- 据报道，消息称iPhone 14 Plus机型由于整体市场冷清，苹果已确定将大砍iPhone 14 Plus的订单。业内人士表示，确实有收到iPhone 14 Plus将大幅减产消息，砍单幅度达到4成左右，并由其他机型来补足总出货量的缺口。
- Piper Sandler：将微软目标价从312美元下调至275美元。
- 当地时间周三，高通CEO表示仍然对芯片行业的未来，尤其是长期未来，持乐观态度。他认为，“在关注经济增长时，人们意识到，芯片是数字经济的重要组成部分。而关于企业的数字化转型，对于希望提高效率的公司而言，芯片是必要的。”
3.医疗健康板块
当日榜单TOP10：Tricida、Moderna、施贵宝、雅培、渤健公司、AMN医疗保健服务公司、哈门那、Invitae、赛默飞世尔、丹纳赫
当日新增上榜：Moderna、施贵宝、雅培、AMN医疗保健服务公司、哈门那、Invitae、赛默飞世尔、丹纳赫
重点动态：生物制药公司Tricida $TCDA 出现11月18日到期、行权价为2.5美元的看跌期权大单，该股隔夜重挫16.99%。
相关资讯：
- 雅培 $ABT 隔夜收跌6.54%，成交18.2亿美元，位列第14名。雅培第三财季净利润同比下降32%，营收同比下跌4.8%，绩后遭Evercore ISI将其目标价从114美元下调至110美元。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）
三、指标异动排行
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 奈飞 $NFLX 隔夜逆势收涨超13%，期权成交总量翻倍，为870678张，前值436679。奈飞绩后获多家大行上调目标价，其中德银将奈飞从“持有”上调至“买入”，目标价从270美元上调至350美元。
- 阿里巴巴周三收跌近7%，期权成交量大涨，上榜Top 10，其中看跌期权占比约79.6%，沽购比达3.9，前值约为0.55。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：加拿大癌症生物疗法公司Zymeworks $ZYME 周三收涨近16%，相对期权成交量比大增。消息面上，爵士制药 $JAZZ 签署了一份许可协议，获得Zymeworks公司抗癌药物zanidatamab在某些地区的开发和商业化权利。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股为12只，前值10只，其中亚洲ETF-iShares MSCI $AAXJ 看涨比率达100%。
- 当日Put单比率达到100%的个股5只，前值6只，其中复兴IPO ETF $IPO 遭期权市场看衰较多。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 2倍做多天然气ETF $BOIL 连续第三天隐含波动率位居高位。
- 电动汽车电池制造商Microvast Holdings $MVST 隔夜收涨超40%，隐含波动率上榜Top 10，据报道，该公司获得了美国能源部合同。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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