期权大单 | 美银绩后期权成交量大涨；2倍做多天然气ETF隐波率急升

2022-10-18 17:52

一、市场概览

美东时间周一（10月17日），美股全线大涨，截至收盘，道指上涨1.86%，标普500指数涨2.65%，纳指涨3.43%。

期权市场方面，交易活跃度继续下滑，期权成交总量为33,144,453张，前值40,702,972张，低于90日平均成交量为36,931,027。其中，看跌期权合约占比47%，看涨期权合约占比53%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比14.8%，前值17.9%；信息技术成交占比12.6%，通讯服务成交量占比8.2%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比34.1%，杠杆ETF期权合约占比3.8%。

个股期权方面，1090只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值871；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值83%；另外有1520只个股无期权成交，前值1784。

二、异动大单

周一（10月17日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、Chewy、阿里巴巴、星巴克、Wayfair、万豪酒店、爱彼迎、亿客行、亚马逊、诺德斯特龙

当日新增上榜：Chewy、星巴克、Wayfair、万豪酒店、爱彼迎、亿客行、诺德斯特龙

重点动态：

特斯拉 $TSLA 出现10月21日到期、行权价为230美元的看涨期权大单。特斯拉隔夜股价反攻大涨7%，此前因股价从历史高点腰斩引发市场广泛讨论，甚至有特斯拉“铁粉”加里·布莱克（Gary Black）致信特斯拉董事会，建议董事会考虑年度斥资100亿美元进行股票回购。
阿里巴巴 $BABA 出现12月16日到期、行权价为60美元的看跌期权大单。但从全市场来看，阿里巴巴沽购比仅约为0.38。

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2.信息技术股

当日榜单TOP10：英伟达、苹果、Snowflake、微软、英特尔、Vontier Corporation、繁德信息技术、Shift4 Payments、Unity Software、美光科技

当日新增上榜：Vontier Corporation、繁德信息技术、Shift4 Payments、Unity Software

重点动态：

苹果 $AAPL 出现11月18日到期、行权价为155美元的看涨期权大单。大摩分析师Erik Woodring最新评级指，将苹果目标价从180美元下调至177美元，并维持“增持”评级。
微软 $MSFT 出现10月21日到期、行权价为227.5美元的看跌期权大单。

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据美国国会众议院议长佩洛西递交的最新信披文件，她的老公保罗·佩洛西又在资本市场上展开了一系列操作，亏掉近百万美元。其中，保罗·佩洛西出售他于2021年12月购买的美光看涨期权时损失了392,575美元，在出售了2021年7月购买的英伟达看涨期权，损失了361476美元。

3.医疗健康板块

当日榜单TOP10：Cano Health、波士顿科学、Tilray、Madrigal制药、渤健公司、强生、诺瓦瓦克斯医药、Moderna、礼来、直觉外科公司

重点动态：Moderna $MRNA 出现2023年1月20日到期、行权价格为135美元的看跌期权大单。截至本周一收盘，该股年内累计跌幅达40.76%。

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当地时间上周五（10月14日），古根海姆发布评级，将渤健 $BIIB 目标价从190美元上调至265美元。
据英国《卫报》周日（16日）的一篇报道，德国生物技术公司BioNTech的创始人夫妻Uğur Şahin和Özlem Türeci表示，一种针对癌症的疫苗可能在2030年之前可用，目前他们已经取得了突破，这推动了业界对癌症疫苗的乐观情绪。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

Top 10期权成交总量环比前一个交易日均有下降，其中特斯拉期权成交总量腰斩，周一为1440199，前值为3162077。
美国银行 $BAC 新上榜期权成交总量Top 10，沽购比约为0.5。当地时间周一美股盘前，美银公布最新季度财报，Q3营收达245亿美元，同比增长8%，去年同期为228亿美元；净利润为71亿美元，同比下降7.8%；摊薄后每股收益为0.81美元，高于市场预期值0.78美元，去年同期为0.85美元。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

临床前阶段生物制药公司阿索尔达生物 $ACOR 隔夜暴涨超160%，期权成交量比居高位。消息面上，该公司近日宣布，一个由三名法官组成的仲裁小组已就与Alkermes(ALKS)有关AMPYRA授权使用费的纠纷做出最终裁决。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为20只，前值10只，其中看涨比率达100%的油田服务公司Independence Contract Drilling $ICD 期权成交量比同样也位居高位（见上图）。
当日Put单比率达到100%的个股4只，前值2只，智慧树投资公司 $WETF 等遭期权市场看衰。