期权大单 | 特斯拉成交总量超三百万张；Rivian遭大力做空，Put单异动

2022-10-17 19:19

一、市场概览

美东时间上周五（10月14日），美国经济衰退担忧加剧，美股收盘全线下跌。截至收盘，道指下跌1.34%，标普500指数跌2.37%，纳指跌3.08%。

期权市场方面，交易活跃度环比小幅下滑，期权成交总量为40,702,972张，前值48,033,606张，90日平均成交量为36,931,027。其中，看跌期权合约占比48%，看涨期权合约占比52%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比17.9%，前值14.7%；信息技术成交占比12.6%，通讯服务成交量占比5.8%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比34.7%，杠杆ETF期权合约占比5.2%。

个股期权方面，871只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1203；其中前100只个股期权成交量占比83%，前值82%；另外有1784只个股无期权成交，前值1588。

二、异动大单

周五（10月14日），非必选消费、信息技术和基础工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、Rivian $RIVN 、Lucid、拼多多、塔吉特、阿里巴巴、小鹏汽车、亚马逊、耐克、DoorDash

当日新增上榜：Rivian、Lucid、塔吉特、小鹏汽车、耐克、DoorDash

重点动态：

Rivian $RIVN 盘中出现2023年1月20日到期、行权价格为30美元的看跌期权大单。该股上周五（10月14日）重挫超11%，开盘价超33美元，开盘后跌跌不休至收盘，最终收于28.71美元。
阿里巴巴 $BABA 出现2023年6月16日到期、行权价格为165美元的看涨期权大单。

相关资讯：

上周五（10月14日）S3 Partners报告显示，Rivian $RIVN 在过去30天内被做空的数量最大，此前该汽车制造商因转向问题召回了超过1.2万辆汽车。
特斯拉股价较历史高位已下跌约50%，Evercore ISI的分析师Chris McNally仍然看好，最新将特斯拉的目标价从267美元上调至300美元，并维持对该股的“与大市同步”评级。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、美国超微公司、Block、微软、美光科技、英伟达、印孚瑟斯、博通、Snowflake、Affirm Holdings

当日新增上榜：Block、美光科技、印孚瑟斯、博通、Snowflake、Affirm Holdings

重点动态：

美光科技出现10月21日到期、行权价为54美元的看涨期权大单异动。投资机构Loop Capital上周五开始覆盖存储芯片制造商美光科技，指有迹象显示存储芯片行业最早将在明年上半年“触底”，予该公司“买入”评级，目标价则定为70美元。
Snowflake出现10月28日到期、行权价为170美元的看涨期权大单异动。

相关资讯：

据报道，苹果将在未来几天内推出下一代iPad Pro，这其中包括代号分别为J617和J620的11英寸和12.9英寸版本。新款iPad Pro将搭载与新款MacBook Air相同的M2处理器芯片。
据AMD官方目前发布的消息，AMD将在不久后的11月3日正式面向全世界揭晓RDNA3架构显卡，发售时间则可能会定在12月。
英特尔CEO Pat Gelsinger在接受采访时表示，对AMD和英伟达使用他们的工厂制造世界一流的CPU和GPU持开放态度。

3.工业板块

当日榜单TOP10：波音、优步、Sunrun、达美航空、Enovix Corporation、快扣、联邦快递、3M、美国史丹利公司

当日新增上榜：Sunrun、达美航空、Enovix Corporation、快扣、联邦快递、3M、美国史丹利公司

重点动态：

相关资讯：

投行Cowen发布最新研报，将达美航空评级上调至“增持”，目标价54美元。分析师Helane Becker认为，随着疫情限制的放松，商务和国际旅行的持续增长将为达美航空营收增长提供坚实的推动力。
海纳国际：将联邦快递目标价由250美元下调至165美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

上周五，特斯拉期权成交总量超三百万张，前值为2,831,915，看涨期权总量略超看跌期权。3倍做多纳指ETF $TQQQ 期权交易保持活跃，沽购比约为0.56，前值0.51。
值得关注的是，奈飞 $NFLX 绩前期权合约量大增，虽然未上榜Top 10，但奈飞以366,535的合约量位列第十一，远超其90日均交易量204,145。奈飞预计将在本周二美股盘后发布Q3财报。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：大麻股Agrify $AGFY 上周五暴涨53.75%，期权活跃度大增，相对成交量比位居Top 2。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为10只，前值20只，医疗健康概念股占多数席位。
当日Put单比率达到100%的个股仅2只，前值9只，其中遭看衰的电视节目制作商心灵鸡汤娱乐 $CSSE ，公司债务与股权比超过130%，市场认为较高的债务水平增加了投资风险。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

周五半导体板块继续下挫，做多和做空该板块的ETF均隐含波动率继续位于高位，3倍做空半导体指数股票ETF $SOXS 隐波率达148.2，前值144.6，3倍做多半导体指数股票ETF $SOXL 隐波率达142.9，前值140.0。
Nikola $NKLA 隐含波动率居高位。当地时间上周五（10月14日），“卡车界特斯拉”、电动卡车制造商Nikola创始人Trevor Milton被判证券欺诈。