期权大单 | 猴痘股APDN周内股价翻倍，隐波率大增；阿里沽购比升至5.6

2022-10-13 18:57

一、市场概览

美东时间周三（10月12日），美股尾盘转跌，标普500指数、纳指录得日线“六连阴”。标普500指数收跌0.33%，道指收盘跌0.10%，纳指跌0.09%。

期权市场方面，交易活跃度与前一个交易日基本持平，期权成交总量为34,277,912张，前值34,352,226张，仍低于90日平均成交量。其中，看跌期权合约占比53%，看涨期权合约占比47%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比15.4%，信息技术成交占比15.3%，通讯服务成交量占比9.3%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比33%，固收ETF期权合约占比2.8%。

个股期权方面，820只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值948；其中前100只个股期权成交量占比81%，前值79%；另外有1818只个股无期权成交，前值1758。

二、异动大单

周三（10月12日），非必选消费、信息技术和基础工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、阿里巴巴、蔚来、亚马逊、爱彼迎、美国达乐公司、达美乐比萨、皇家加勒比邮轮、Ulta、Funko

当日新增上榜：蔚来、爱彼迎、美国达乐公司、达美乐比萨、皇家加勒比邮轮、Ulta、Funko

重点动态：

阿里巴巴 $BABA 连续第二日出现Call大单，2023年3月17日到期、行权价格为85美元的期权链出现看涨期权大单。但值得关注的是，从阿里巴巴期权成交总量来看（见下文，期权成交总量TOP10图），阿里巴巴看跌期权合约总量远超看涨期权，沽购比达到5.62，前一个交易日沽购比约为0.54。
达美乐披萨出现10月14日到期、行权价为305美元的看涨期权异动大单。

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马斯克变身香水推销员！当地时间周三，马斯克旗下公司推出一款名为Burnt Hair的香水，每瓶售价为100美元。马斯克还在社交平台上发文称，“请买一下，这样我就能买下推特了”。
蔚来CEO李斌日前在接受采访时表示，希望蔚来汽车能在2030年能跻身行业前五。关于盈利问题，李斌称，蔚来汽车已有了相应的计划，会一步一步地赢得利润。特斯拉花了16年时间才实现盈利，而蔚来汽车肯定用不了那么长时间。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、Momentive Global、美国超微公司、微软、DocuSign、英伟达、Adobe、思科、英特尔、美光科技

当日新增上榜：Momentive Global、DocuSign、Adobe、思科、英特尔、美光科技

重点动态：

苹果 $AAPL 现11月18日到期、行权价格为140美元的看跌期权大单。美股Q3财报季已经拉开序幕，MLIV Pulse的最新调查显示，60%的受访者认为苹果公司至关重要，它将提供经济的一系列迹象，如消费者需求、供应链、美元飙升以及利率上升的影响。
微软 $MSFT 现10月14日到期、行权价格为235美元的看涨期权异动，同时Adobe出现看跌期权大单。最新消息指，微软推出免费P图软件Designer，正面挑战“王者”Adobe。

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据报道，英特尔计划裁掉20%营销和销售人员，并进一步分离设计和制造团队。当地时间周三，美国银行证券分析师Vivek Arya表示，对英特尔予以“跑输大盘”评级，并将目标价定为每股30美元。

3.工业板块

当日榜单TOP10：Nikola、联合大陆航空、优步、波音、Lyft、艾默生电气、达美航空、通用电气、安飞士

重点动态：美国共享出行平台Lyft $LYFT 出现2025年1月17日到期、行权价为17.5美元的看涨期权异动。该股继周二大跌后周三出现反弹，收涨超5%。

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此前受消息“美劳工部拟出台新规，或将外包员工定义为雇员”影响，Lyft周二重挫超12%。但瑞穗报告认为，劳工部的提议对于优步和Lyft的风险“有限”。Gordon Haskett也将Lyft的评级上调至“买入”，称市场情绪太过负面。
大摩：维持通用电气“增持”评级，目标价由95.00美元调整至85.00美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

苹果 $AAPL 期权合约交易增加，总量超百万张，特斯拉 $TSLA 期权总量达1705733，环比前一个交易日小幅增长。
从Top 10榜单来看，上榜标的中看跌期权合约量均超看涨期权，其中阿里巴巴 $BABA 看跌期权合约量约占总合约量的84.9%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：网络安全培训平台KnowBe4 $KNBE 周三走高，收涨超12%。消息人士称，私募股权公司Vista Equity Partners接近以45亿美元收购网络安全公司KnowBe4。但同时Truist将该公司评级由“买入”下调至“持有”，目标价由28美元下调至24.9美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为14只，前值12只，其中美国在线调查问卷软件及服务提供商Momentive Global获期权市场力挺，上文信息技术股异动大单中也出现该股于11月18日到期、行权价格为8美元的看涨期权异动大单。
当日Put单比率达到100%的个股有5只，和利时自动化HOLI相对期权量比居高位，遭到期权市场看衰。