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期权大单 | AMD重挫14%，Call大单逆势押涨！SOXS隐波率急升
2022-10-10 19:54
一、市场概览
美东时间上周五（即10月7日），9月非农数据超出预期引发美股大跌，三大指数齐挫。纳指大跌近4%，标普500指数收跌2.80%，道指收跌2.11%。
期权市场方面，交易活跃，期权成交总量为44,923,648张，高于90日平均成交量36,466,709。其中，看跌期权合约占比49%，看涨期权合约占比51%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比16%，信息技术成交占比15.1%，通讯服务成交量占比7.4%。ETF期权成交量保持高涨，宽基ETF期权成交占比31.6%，杠杆ETF期权合约占比4.7%。
个股期权方面，908只股票期权成交量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权成交量占比83%；另外有1766只个股无期权成交。
二、异动大单
上周五（10月7日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：特斯拉、Peloton、亚马逊、嘉年华邮轮、Wayfair、蔚来汽车、小鹏汽车、塔塔汽车、Floor & Decor Holdings、阿里巴巴
当日新增上榜：Peloton、亚马逊、嘉年华邮轮、Wayfair、蔚来汽车、小鹏汽车、塔塔汽车、Floor & Decor Holdings、阿里巴巴
重点动态：
- Peloton $PTON 出现10月21日到期、行权价为9美元的看涨期权大单异动。消息面上，美国互动健身平台Peloton计划削减近12%岗位，为今年第四轮裁员，该公司正试图扭转日益严重的亏损。
- 特斯拉 $TSLA 看跌期权大单异动，出现当日（10月7日）到期、行权价为225美元的看跌期权大单。
相关资讯：
- 特斯拉 $TSLA 上周五大跌超6%，全周累计下跌约16%，创下了自2020年3月以来的最差单周表现。造成特斯拉股价大跌的主要有两个因素：三季度交付数据不及市场预期，公司CEO埃隆·马斯克意外决定继续推进收购推特的交易。
- 蔚来 $NIO 、小鹏汽车 $XPEV 上周五股价随新能源车板块下跌，蔚来PUT大单异动，小鹏汽车获看涨期权押注，但二者情绪面均为积极。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：美国超微 $AMD 、苹果、英伟达、安森美半导体、微软、美光科技、思科、第一太阳能、Zscaler、应用材料
当日新增上榜：美国超微、安森美半导体、微软、美光科技、第一太阳能、Zscaler、应用材料
重点动态：美国超微出现10月14日到期、行权价为63美元的看涨期权大单。该股上周五收盘重挫近14%，其在最新的Q3业绩预告中披露的收入预期，远不及此前指引的数额，引发了市场对芯片业的担忧。
相关资讯：
- Canalys发布的最新统计数据显示，今年第二季度，全球智能手环出货量达4170万台，同比增长2%，其中苹果 $AAPL 继续以26.4%的市场份额主导全球腕带手表市场。
- 美银证券最新评级，维持应用材料 $AMAT “买入”评级, 目标价由125.00美元调整至102.00美元。
3.能源板块
当日榜单TOP10：巴西石油公司、埃克森美孚、瓦莱罗能源、西方石油、哈里伯顿、山脉资源、菲利普斯 66、Diamondback能源、雪佛龙、Shell PLC
重点动态：OPEC+大幅减产决定推动原油 $CLmain 在上周实现“五连涨”，能源板块多股出现看涨期权大单异动。巴西石油公司 $PBR 出现11月18日到期、行权价格为17美元的看涨期权异动大单。
相关资讯：
- OPEC+减产决定搅动油市。原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师Tamas Varga在采访时表示，OPEC+再次表达了支持市场的决心，可以看到减产的决定很快反到了价格上。下半年以来，期货市场的波动反映了需求端的扰动超过了供应端的影响，但四季度可能会看到这种趋势的扭转。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）
三、指标异动排行
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 特斯拉、苹果、美国超微期权合约总量均超百万张，其中美国超微公司看涨期权交易总量超看跌期权，沽购比约为0.75。
- 马斯克与推特双方拉锯战仍然在继续，在马斯克意外重启收购事项后，推特当日盘中走高，全周累涨超12%，但上周五的期权交易显示，该股看跌期权合约总量力压看涨期权，沽购比达1.63。
- 上周五纳指重挫3.8%，3倍做多纳指ETF $TQQQ 收盘大跌11.4%，该ETF期权合约总量大增至701707张，远超90日期权成交均值395557张。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：初级保健提供商Cano Health $CANO 隔夜期权交易活跃，远超90日均期权交易总量。该股上周五逆市收涨超9%，盘中一度停牌。消息面上，CVS健康正在就收购Cano Health进行独家谈判。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股为9只，其中医疗健康板块个股居多。
- 当日Put单比率达到100%的个股有4只，Fortis $FTS 、Frontier Communications Parent $FYBR 等齐遭期权市场看衰。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：美国超微 $AMD Q3业绩指引带崩芯片板块，英伟达 $NVDA 、英特尔 $INTC 等概念股齐挫，3倍做空半导体指数ETF $SOXS 上周五大涨，截至收盘，该ETF涨幅扩大至17.67%，隔夜隐含波动率急升。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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