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期权大单 | 英伟达获大单看涨！金融股PUT大单异动，遭监管重罚
2022-09-28 18:52
一、市场概览
美东时间周二（9月27日），指数在连续下跌之后出现止跌迹象，三大股指涨跌不一。道指收跌0.43%，标普500指数收跌0.21%，纳指小幅上涨0.25%。
期权市场方面，交易活跃度进一步降温，期权成交总量为36,200,473张，前值37,740,022，略低于90日平均成交量36,332,415。其中，看跌期权合约占比51%，前值51%，看涨期权合约占比49%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比14.4%，信息技术成交占比12%，通讯服务成交量占比6%。ETF期权成交量保持高涨，宽基ETF期权成交占比36.2%，杠杆ETF期权合约占比3.7%。
个股期权方面，973只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1143；其中前100只个股期权成交量占比81%，前值80%；另外有1658只个股无期权成交，前值1519。
二、异动大单
周二（9月27日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、DoorDash $DASH 、Capri Holdings $CPRI 、eBay、耐克、阿里巴巴、Ulta、亚马逊、京东、劳氏。
今日新增上榜：DoorDash、eBay、耐克、Ulta、京东、劳氏。
重点动态：物流配送企业DoorDash于10月21日到期、行权价52美元的看跌期权出现一笔大单交易，成交635张，总成本31.4万美元。成交明细显示，该PUT大单被碎单主动买入，显示对后市看空情绪。
相关资讯：
- 消息称，摩根大通将与DoorDash公司共同推出一款信用卡，DoorDash表示这是他们推出的首款信用卡，将在万事达的网络上运行。
- 近日，福布斯公布2022年度美国400富豪榜，榜单显示马斯克以2510亿美元身价排名第一，力压亚马逊创始人贝索斯1510亿美元。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、微软、英伟达、PayPal、Twilio、美国超微公司、迈威尔科技、高通、德州仪器、Snowflake。
今日新增上榜：微软、Twilio、迈威尔科技、高通、德州仪器、Snowflake。
重点动态：英伟达于11月18日到期、行权价130美元的看跌期权出现大单交易，成交100张，总成本15万美元，情绪显示看多。该期权链当日成交超2000张，较之前成交量明显攀升。
相关资讯：
- 市场消息指，此前传出台积电明年先进制程涨价计划遭苹果拒绝，而台积电不予置评，目前，台积电另一大客户英伟达也意图要求同样待遇。
- 9月28日，英特尔在其技术峰会上宣布，将于下个月开始销售面向游戏玩家的新款游戏显卡。该举动有望打破英伟达和AMD对于游戏图形处理器（GPU）市场的垄断。
3.金融股
今日榜单：美国银行、嘉信理财、摩根大通、Coinbase Global、花旗集团、贝莱德、高盛、芝加哥商品交易所、汇丰控股、摩根士丹利。
重点动态：美国银行于11月18日到期、行权价30美元的看跌期权出现大单交易，成交209张，总成本2.13万美元。该期权链当日成交接近4000张，前一日成交破万，本周成交量显著上升。
相关资讯：
- 当地时间周二，美国监管机构对包括美国银行、花旗、高盛、摩根士丹利在内的16家金融公司处以总计18亿美元的罚款。这16家公司的被罚都与SEC对即时通讯产品WhatsApp的调查有关。
- 花旗表示，按汇丰控股2021年年报披露的资料估算其受外汇变动的敏感度，假设欧元和英镑兑美元每贬值5%，料汇控股本会减少30亿美元。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 美国投资级公司债ETF $LQD 期权成交量飙升至65.45万，前值仅为5.76万，其中看跌期权成交64.14万张，沽购比高达48。该ETF股价持续下跌，引发市场关注度上升。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- 单抗制药公司EQ $EQ 周二期权成交量升至9167张，成交量比达到416，该股周二上涨22.8%。
- 安硕环球房地产ETF $REET ,周二期权成交302张，成交量比100，该ETF在9月份累跌超13%，今年已下跌近30%。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 周二Call单比率达到100%个股有16只，金融科技公司FATH $FATH 看涨期权成交10036张，较平均成交量463大幅上升。
- 周二Put单比率达到100%的个股有4只，高级贷款投资组合BKLN $BKLN 看涨期权成交超过12万张，远超成交均量13397。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 虚拟云技术公司AVCT $AVCT 和制药公司TCDA $TCDA 隐波率分别达到400和362，这两股期权隐波连续霸榜数日。
- 医药企业RLMD $RLMD 隐波率升至282，期权成交量也较上一交易日上升，公司专注于解决中枢神经系统疾病，开发了美沙酮，该公司股价近三个月接近翻倍。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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