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期权大单 | TQQQ沽购比大降！小鹏汽车2000张CALL单押注40%上涨空间
2022-09-27 19:41
一、市场概览
美东时间周一（9月26日），三大股指延续跌势。道指收跌1.11%，标普500指数收跌1.03%，纳指收跌0.60%。
期权市场方面，交易活跃度有所降温，期权成交总量为37,740,022张，前值54,312,173，略高于90日平均成交量36,350,515。其中，看跌期权合约占比51%，前值55%，看涨期权合约占比49%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比13.8%，信息技术成交占比11.9%，通讯服务成交量占比6.7%。ETF期权成交量高涨，宽基ETF期权成交占比35.7%，杠杆ETF期权合约占比3.6%。
个股期权方面，1143只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1526；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值80%；另外有1519只个股无期权成交，前值1490。
二、异动大单
周一（9月26日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、阿里巴巴、亚马逊、美高梅、小鹏汽车、皇家加勒比邮轮、Capri Holding $CPRI 、哈尼斯品牌服装、Restoration $RH 、北极星。
今日新增上榜：美高梅、小鹏汽车、皇家加勒比邮轮、Capri Holding、哈尼斯品牌服装、Restoration、北极星。
重点动态：小鹏汽车于2023年1月20日到期、行权价20美元的期权链出现异动大单，成交2000张合约，总成本19.4万美元。该期权链成交量较前日明显上升，但是从成交明细看该大单情绪偏中性。
相关资讯：
- 有外媒在报道中称，特斯拉9月有望向国内用户交付80000-90000辆电动汽车。外媒在报道中提到，如果特斯拉9月份能向国内用户交付超过80000辆电动汽车，就将创下新高。
- 9月26日，小鹏汽车公告，公司控股股东Simplicity Holding在9月23日于公开市场购买公司共220万股美国存托股，平均价为每股13.58美元。
- 周一博彩股走高，新濠博亚娱乐涨超30%，永利度假村涨超12%，金沙集团涨超11%，美高梅涨4%。消息面上，澳门特区旅游局长文绮华表示，内地赴澳旅行团及电子签注料下月底落实。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、英伟达、美国超微公司、Visa、思科、Block、派拓网络、美光科技、PayPal、自动数据处理。
今日新增上榜：英伟达、美国超微公司、Visa、思科、Block、派拓网络、PayPal、自动数据处理。
重点动态：英伟达于9月30日到期、行权价123美元的末日CALL出现异动大单，成交104张合约，总成本3.84美元。该期权链近两个交易日交易量猛增，未平仓合约1100张。
相关资讯：
- NVIDIA官方在社交媒体宣布，将与CDPR合作推出一款《赛博朋克2077》的定制版RTX 4090显卡，且仅有三张。
- 市场消息指，苹果将会在iOS 16.1版本中为iPhone 14Pro系列的灵动岛加入更多功能。据Counterpoint Research预测，iPhone 14系列手机预计平均售价会在9月份所在季度创下新高，主要原因是iPhone 14Pro和ProMax机型畅销。
3.工业股
今日榜单：美国航空、福陆、Lyft、Sunrun、达美航空、波音、Enovix Corporation $ENVX 、通用动力、GATX Corp.。
重点动态：航空股期权集体异动，美国航空、达美航空、波音均出现异动大单。美国航空于2025年1月17日到期、行权价10美元的期权链周一成交10000张合约，该股周一收盘11.86美元。
相关资讯：
- 达美航空日前宣布，将推出全新升级的尊尚经济舱，为客户提供新款机上餐饮、手工制作洗漱包、更精细化的机上服务节点，并积极减少客舱服务中的碳足迹。
- 美国银行报告称，截至9月18日的一周，美国航空系统净销售额仅比2019年的水平低2.9%，而前一周为低6.0%。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 巴西石油公司 $PBR 股价连跌两日，期权成交量飙升至68万，其中看跌期权高达65万张。国际原油价格持续下跌，今日该公司公告下调燃气价格，自每公斤4.03雷亚尔降至3.78雷亚尔。
- 3倍做多纳指的TQQQ $TQQQ 期权成交量升至45.86万再度上榜，其中看涨期权成交35万张，沽购比降至0.31，前值为0.57。Fundstrat预测近阶段QQQ潜在的短期底部会在265-269出现（六月的底部），意味着后市有反弹情绪。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- Aramark $ARMK 从事粮食、设施服务，期权成交量升至39211，成交量比升至49.38，该股连跌5日，累计跌幅超过13%。
- 从事银行服务的BKU $BKU 、制药公司THTX $THTX 成交量比分别达到172和127。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 周一Call单比率达到100%个股有10只，能源股NRP $NRP 看涨期权成交667张，受能源板块影响近一周该股股价下挫，波动加剧下期权成交量逐渐增多。
- 周一Put单比率达到100%的个股有6只，高级贷款投资组合BKLN $BKLN 看涨期权成交超过10万张，远超成交均量11638。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 虚拟云技术公司AVCT $AVCT 隐波率继续保持高位400，该公司在上个月底宣布探索出售整个业务或部分资产后，股价波动加剧，市场关注度提升。
- 制药公司TCDA $TCDA 隐波率357.6，该股近一个月该股股价持续回调，但消息显示，8月份公司发布了超出分析师预期的业绩。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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