期权大单 | 能源基金XLE期权成交量飙升近3倍！微软末日CALL看涨后市

一、市场概览

美东时间周五（9月23日），三大股指集体下跌。道指收跌1.62%，标普500指数收跌1.72%，纳指收跌1.8%。

期权市场方面，交易活跃度持续升温，期权成交总量为54,312,173张，前值40,882,040，高于90日平均成交量36,324,584。其中，看跌期权合约占比55%，前值51%，看涨期权合约占比45%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比15%，信息技术成交占比12.8%，通讯服务成交量占比5.7%。ETF期权成交量高涨，宽基ETF期权成交占比35.6%，杠杆ETF期权合约占比4.2%。

个股期权方面，1526只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1151；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值79%；另外有1490只个股无期权成交，前值1550。

二、异动大单

周五（9月23日），非必选消费、信息技术和通讯服务相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、Peloton Interactive、博伊德赌场、车美仕、阿里巴巴、Rivian $RIVN 、Carvana $CVNA 、永利度假村、京东、亚马逊。

今日新增上榜：Peloton Interactive、博伊德赌场、车美仕、Rivian、永利度假村、京东。

重点动态：特斯拉于9月23日到期的末日看涨期权出现异动大单，行权价276.67美元，总成交501张，成本4.49万美元。该期权大单行权价接近周五收盘价，整体情绪看空特斯拉。

相关资讯：

• 特斯拉发布2022 AI Day活动的官方中文预告，人形机器人Tesla Bot原型机或将亮相。
• 亚马逊宣布，首届亚马逊Prime会员早享日将于10月11日至12日举行。本次亚马逊Prime会员早享日覆盖美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙、奥地利、中国、卢森堡、荷兰、波兰、葡萄牙、瑞典和土耳其。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、微软、Marathon Patent、Enphase能源、思佳讯、万事达卡、阿克迈、美光科技、迈威尔科技、Confluent。

今日新增上榜：Marathon Patent、Enphase能源、思佳讯、万事达卡、阿克迈、美光科技、迈威尔科技、Confluent。

重点动态：周五微软期权成交量持续上升超50万，其中9月23日到期、行权价240美元的看涨期权出现异动大单，成交1690张，总成本3.71万美元，情绪指标显示市场看多微软后续走势。

相关资讯：

• 微软中国今天宣布，任命原欣为微软中国区总裁，向大中华区董事长兼首席执行官侯阳汇报。
• 据悉，苹果公司的重要合作伙伴富士康正在印度第四大城市钦奈（Chennai）的工厂组装iPhone 14，该机型也将在今年晚些时候供应印度本土市场。
• 投行杰富瑞（Jefferies）指出，中国消费者在iPhone 14上市之初的购买量比去年新款机型上市时的要少。

3.通讯服务股

今日榜单TOP10：Meta $META 、谷歌A、Snap、谷歌、沃达丰、奈飞、威瑞森、Roku。

重点动态：Snap周五出现2023年4月21日到期、行权价9美元的看跌期权异动，成交3000张，总成本48.6万美元。该期权链周五成交量飙升，成交显示该PUT被急售，显示该笔交易对后市温和看涨。

相关资讯：

• 据报道，包括德国电信(DTEGY)、Orange(ORAN)、Telefonica(TEF)和沃达丰(VOD)在内的欧洲电信公司，以能源危机和欧盟气候变化目标为理由，呼吁Meta、谷歌、Netflix和其他公司分担网络成本。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

• 周五能源股大跌，能源精选行业ETF $XLE 期权成交量飙升至67.3万张，前一日约为18万张，其中看跌期权达到51.8万张，沽购比达到3.34。
• 市场震荡，1.5倍做多恐慌指数的UVXY $UVXY 周五大涨8.83%，期权成交量上升至66.4万张，其中看涨期权达到45.2万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

• 债市波动，彭博巴克莱短期高收益债券ETF $SJNK 期权成交总量达到6201，成交量比达到121.59。
• 金融公司NAVI $NAVI 持续下跌，周五期权成交量罕见升至2.42万，成交量比达到73。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

• 周五Call单比率达到100%个股达到16只，室内装修设计公司DIBS $DIBS 周五看涨成交量达到24309张，较平均成交量1189大幅上升。
• 周五美股继续下跌，Put单比率达到100%的个股有9只，主要为金融服务企业，中概股趣店 $QD 看跌期权成交达到89485，远高于平均成交量287。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

• 虚拟云技术公司AVCT $AVCT  隐波率继续保持高位390.3，该公司在上个月底宣布探索出售整个业务或部分资产后，股价波动加剧，市场关注度提升。
• 制药公司TCDA $TCDA 隐波率363.6，该股近一个月该股股价持续回调，但消息显示，8月份公司发布了超出分析师预期的业绩。
• 此外，多只标的ATHX $ATHX 、RLMD $TLMD 、SLCR $SLCR 、MIST $MIST 隐波率均超过200。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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