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期权大单 | 阿里、TQQQ期权总量齐上榜！蔚来现2700张PUT单成交
2022-09-22 20:51
一、市场概览
美东时间周三（9月21日），美联储宣布加息75基点，三大股指集体下跌。道指收跌1.7%，标普500指数收跌1.71%，纳指收跌1.79%。
期权市场方面，交易活跃度有所升温，期权成交总量为37,925,119张，前值30,829,265，略高于90日平均成交量 36,031,837。其中，看跌期权合约占比49%，前值48%，看涨期权合约占比51%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比16%，信息技术成交占比15.2%，通讯服务成交量占比7.6%。宽基ETF期权成交占比扩大至36%，杠杆ETF期权合约占比4.2%。
个股期权方面，964只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值986；其中前100只个股期权成交量占比82%，前值78%；另外有1567只个股无期权成交，前值1565。
二、异动大单
周三（9月21日），非必选消费、信息技术和通讯服务股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、挪威邮轮、蔚来、家得宝、金沙集团、福特汽车、拼多多、车之国公司、Lovesac $LOVE 。
今日新增上榜：亚马逊、挪威邮轮、蔚来、家得宝、金沙集团、福特汽车、车之国公司、Lovesac。
重点动态：美联储加息节奏下，新能源车板块大跌，蔚来汽车隔夜大跌10.34%报18.3美元，于10月21日到期、行权价19美元的看跌期权出现异动大单，成交2700张，总成本47.2万美元，为当日该期权链主要贡献者。
相关资讯：
- 2022年，蔚来、小鹏、理想的年销量目标分别为15万、25万和20万辆，但现实与梦想总有落差。如今赛程已过2/3，蔚小理分别实现了7.2万、9万和7.5万辆的交付，没能完成预定目标一半。
- 据报道，英国数字传媒监管机构“英国通信管理局（Ofcom）今日表示，将对亚马逊、谷歌和微软的云服务展开反垄断调查。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、英伟达、Affirm $AFRM 、微软、Block、英特尔、思科、Atlassian公共、美光科技、Arista Networks。
今日新增上榜：Affirm、Block、思科、Atlassian公共、Arista Networks。
重点动态：美光科技出现行权价70美元的看涨期权异动大单，成交1000张，总成本14.8万美元。周三美光科技报收50.1美元，该期权链周三成交量超过1000，成交量显著升高。
相关资讯：
- 英特尔、AMD预警，当下PC市况比之前财报预期低潮的状况更进一步恶化，AMD更直言当前PC市场“一片混乱”。
- 据报道，iPhone14销售不及预期，富士康据传拆除产线，工人罕见旺季不加班。
3.通讯服务股
今日榜单TOP10：Meta $META 、康卡斯特、Snap、Pinterest、派拉蒙环球-B、天狼星XM控股、Sea Limited、Roblox $RBLX 、Roku、奈飞。
重点动态：Snap于2023年1月20日到期、行权价15美元的看涨期权出现异动大单，成交2300张，总成本18.9万美元。该期权链行权价较周三收盘价高出近50%，期权总成交超过2300张。
相关资讯：
- 市场消息指，Meta在未来几个月内将削减至少10%的开支，虽然一些节省将来自削减管理费用和咨询预算，但预计大部分的成本削减来自裁员。
- IDC发布分析报告指出，由于一些头部公司财务状况不稳定、新设备缺乏、消费者需求短期内已被手机AR所满足等因素影响，最近几个季度AR头显设备的出货量一直在下降，预计到2022年底，全球AR头显市场出货量将同比下降8.7%。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 受美联储加息影响，科技股下挫，阿里巴巴隔夜收跌，期权成交量升至58.6万张，前一日成交量仅约14万张，增长3倍；
- 纳指隔夜跌超1.7%，看反弹情绪有所增加，TQQQ $TQQQ 期权成交量升至55.8万张，较前日增长1倍。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- 致力于开发免疫疗法的公司EVAX成交量比达到111，该股隔夜放量收涨22.6%，在之前的临床试验中，公司产品EVX-01显示出极佳疗效。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 今日Call单比率达到100%个股达到18只，从事抗生素开发销售的SMMT $SMMT 看涨期权成交5672张，较平均成交量890张大幅上升。
- 今日Put单比率达到100%的个股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期权成交量上升至24414，该基金8月中旬以来价格持续回调，截至周三续创今年新低。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 制药公司TCDA $TCDA 隐波率333跃至榜首，近一个月该股股价持续回调，但消息显示，8月份公司发布了超出分析师预期的业绩。股价的波动导致该股期权活跃度提升。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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