期权大单 | 特斯拉末日CALL押注310美元！微软现近50万美元PUT单成交

2022-09-21 18:45

一、市场概览

美东时间周二（9月20日），临近美联储议息会议，美股三大指数周一反弹后，周二再度下挫。道指收跌1.01%，标普500指数收跌1.13%，纳指收跌0.95%。

期权市场方面，交易活跃度继续降温，期权成交总量为30,829,265张，前值32,402,151，低于90日平均成交量 36,166,659。其中，看跌期权合约占比48%，前值48%，看涨期权合约占比52%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比17.5%，信息技术成交占比14.8%，通讯服务成交量占比7.3%。宽基ETF期权成交占比30.5%，杠杆ETF期权合约占比3.2%。

个股期权方面，986只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1339；其中前100只个股期权成交量占比78%，前值76%；另外有1565只个股无期权成交，前值1293。

二、异动大单

周二（9月20日），非必选消费、信息技术和医疗健康股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亿客行、游戏驿站、耐克、通用汽车、诺德斯特龙、爱彼迎、Lululemon、Restoration Hardware、拼多多。

今日新增上榜：亿客行、游戏驿站、耐克、通用汽车、爱彼迎、Lululemon $LULU 、Restoration Hardware $RH 、拼多多。

重点动态：特斯拉出现末日看涨期权异动大单，9月23日到期、行权价310美元，该期权链当日成交近十万张，近两日成交量大幅提升。拼多多于10月14日到期、行权价56美元的看涨期权出现异动大单，成交50张，总成本5.42万美元，该看涨期权近三个交易日开始成交，行权价低于当前股价。

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据美国汽车新闻网站Electrek报道，当地时间9月19日，特斯拉向欧洲车主发送电子邮件，警告其超级充电站的充电价格将再次大幅上涨。
近日，拼多多宣布正式启动“2022多多出海扶持计划”，为制造业商家出海提供一体化服务方案。该计划将投入百亿资源包，首期打造100个出海品牌，扶持10000家制造企业直连海外市场。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、微软、Trade Desk $TTD 、英伟达、英特尔、Payaga Technologies $PGY 、Adobe、美光科技、Affirm Holdings $AFRM 、PayPal。

今日新增上榜：Trade Desk、Payaga Technologies、Adobe、美光科技、Affirm Holdings。

重点动态：微软出现超700张的异动看跌期权大单，行权价210美元，低于当前股价，总成本48.7万美元，该期权链距离到期日还有121日，押注微软继续下跌。

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微软宣布本季度股息为每股0.68美元，比上一季度增加了6美分或10%。
在昨晚的GTC 2022大会（上下半年各一次），NVIDIA不仅发布了RTX 4080/4090系列显卡，还宣布了一件事，那就是3月份发布的计算卡H100终于开始出货，也是10月份开始上市。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10：纽尔真检测、Tricida、RELMADA THERAPEUTICS、Avantor、NGM Biopharmaceuticals、礼来、MODERNA、西雅图遗传学、碧迪医疗、TransMedics $TMDX 。

重点动态：纽尔真检测今年股价累跌超65%，当前再现看跌期权大单异动，行权价15美元，总成本31.5万美元，行权价接近目前股价，该期权链首次出现超千张的单日成交。

相关资讯：

纽尔真检测致力于食品和动物安全产品的开发和销售，截至目前，该公司股价今年累计下跌66.33%。近期，Piper Sandler 分析师将其目标价从26美元下调至20美元，但仍高于当前股价。
据外媒报道，美国食品药品管理局（FDA）将分发数百万剂Moderna新冠加强疫苗。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

福特汽车期权成交量升至76万张上榜，公司在周一盘后发布了第三季度盈利预警，并警告通胀将导致其供应商成本增加10亿美元，周二股价大跌12.3%，创11年多以来最大单日跌幅，市值蒸发约70亿美元。
奈飞期权成交量增至超30万张，其中看涨期权接近20万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%个股超过20只，巴西的布拉德斯科银行BBD $BBD 周二成交7025张看涨期权，远超平均成交量3129，该股近期表现较有韧性，看涨期权活跃。
今日Put单比率达到100%的个股有1只，加拿大ETF $EWC 成交80763张，超平均成交量6877的10倍之多，该ETF今年累计下跌超过12%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

小盘股生物制药公司VIRI $VIRI 隐波率达到391，本周该股股价重挫94.4%，早些时候，产品IMC-1在FORTRESS研究的主要终点中没有显示出统计学意义。
生物制药公司CLNN $CLNN 隐波率继续占据榜单前列，达到304，最新机构评级方面，在所有7家参与评级的机构中，100%的券商给予买入建议。