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期权大单 | 苹果被痛批“伪创新”，PUT单异动！联邦快递看跌期权活跃
2022-09-20 19:56
一、市场概览
美东时间周一（9月19日），美股三大指数迎来小幅反弹。道指收涨0.64%，标普500指数收涨0.69%，纳指收涨0.76%。
期权市场方面，交易活跃度下降，期权成交总量为32,402,151张，前值46,627,081，低于90日平均成交量 36,252,488。其中，看跌期权合约占比48%，前值53%，看涨期权合约占比52%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比15.4%，信息技术成交占比14.2%，通讯服务成交量占比7.4%。宽基ETF期权成交占比32.7%，杠杆ETF期权合约占比2.8%。
个股期权方面，1339只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1573；其中前100只个股期权成交量占比76%，前值79%；另外有1293只个股无期权成交，前值1312。
二、异动大单
周一（9月19日），非必选消费、信息技术和工业股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、Rivian $RIVN 、尖端汽车配件公司、Carvana $CVNA 、美高梅、永利度假村、美国达乐公司、皇家加勒比邮轮、诺德斯特龙。
重点动态：亚马逊出现10月7日到期、行权价125美元的看跌期权异动大单，成交600张，总成本30.6万美元。由于临近到期日，该期权链成交量上升，总成交约2300张，接近前一日成交量的三倍。
相关资讯：
- 日前，亚马逊发布新一代6英寸Kindle入门版电子书，号称史上最轻巧便携。这款Kindle的屏幕精细度提升到300PPI，和PaperWhite一致，新增夜间模式，采用USB-C接口。
- 外媒最新的报道就显示，特斯拉上海超级工厂，在近期完成了一项产线优化，优化后的产线，将从9月19日开始进行调试，预计一直持续到11月30日。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、微软、英伟达、派拓网络、美国超微公司、Avaya Holdings $AVYA 、英特尔、第一太阳能、大全新能源、PayPal。
重点动态：微软出现9月30日到期、行权价250美元的看涨期权异动大单，成交404张，总成本约10.2万美元。微软近期股价低迷，该看涨期权定价持续下滑，临近到期日成交量飙升，当日成交5500张。此外，苹果也出现9月23日到期的看跌期权异动大单。
相关资讯：
- 9月20日，据Canalys的最新统计，2022 年第二季度，美国台式机、笔记本和工作站的出货量同比下降 23% 至 1980 万台。
- 所谓的经济学家“任泽平”发长文痛批苹果灵动岛是伪创新，他认为iPhone 14可能是苹果帝国盛极而衰的标志。自从乔布斯去世后，一家再无创新和进取精神的企业开始吃老本。
3.工业股
今日榜单TOP10：NIKOLA $NKLA 、Shoals Technologies $SHLS 、ARRAY $ARRY 、联邦快递、优步、卡特彼勒、美国太阳能、Upwork、3M、联合租赁。
重点动态：联邦快递上周发布业绩初步数据，股价大跌，出现看跌期权大单。该期权链9月23日到期，行权价162.5美元，接近周一收盘价。
相关资讯：
- 据报道，联邦快递、联合包裹等快递公司曾疲于应对在线零售商因疫情引发的过多需求，但他们现在却遇到了相反的问题——运力过剩，原因是网上销售开始走下坡路。
- 9月20日消息，上周Uber遭受黑客攻击，曾暂时关闭内部通信系统，本周一，Uber宣称这名黑客与Lapsus黑客组织有关。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- Nikola $NKLA 周一期权成交量飙升至47.2万，而前一日交易量仅7.6万张。消息称公司周一宣布，正式推出欧版Tre纯电动卡车，已开始接受预订。
- 淡水河谷 $VALE 周一盘中一度涨超5%，期权成交量飙升至41.5万，较前一日7.7万大幅攀升。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 今日Call单比率达到100%个股达到19只，主要为医疗健康股。生物制药公司ASND $ASND 看涨期权成交17329张，期权量比达到93.67，该公司近期公布了新药的长期数据。
- 今日Put单比率达到100%的个股有0只，个人护理企业EPC $EPC 看跌期权成交量增多，公司主要从事个人护理产品的制造和营销。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 虚拟云技术公司AVCT $AVCT 隐波率攀升至356.4，该公司在上个月底宣布探索出售整个业务或部分资产后，股价波动加剧，市场关注度提升。
- 生物制药公司CLNN $CLNN 隐波率继续占据榜单前列，达到297，最新机构评级方面，在所有7家参与评级的机构中，100%的券商给予买入建议。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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