期权大单 | TQQQ期权成交量攀升！应用光电AAOI成交量比超百倍

2022-09-19 19:46

一、市场概览

美东时间周五（9月16日），美股三大指数放量下跌。道指收跌0.45%，标普500指数收跌0.72%，纳指收跌0.9%。上周，纳斯达克指数累跌5.48%，其他两大指数也跌超4%。

期权市场方面，交易活跃度显著提升，期权成交总量为46,627,081张，较前一个交易日上升，高于90日平均成交量 36,260,282。其中，看跌期权合约占比53%，前值49%，看涨期权合约占比47。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费和信息技术成交占比均为15.6%，通讯服务成交量占比7.2%。宽基ETF期权成交占比32.5%，杠杆ETF期权合约占比3.9%。

个股期权方面，1573只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1067；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值80%；另外有1312只个股无期权成交，前值1557。

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

纳斯达克指数周跌5.48%之后，做多纳指的TQQQ $TQQQ 期权成交量上升。周五TQQQ期权成交量达到约51.17万张，较周四的47.39万张增加近4万张。其中看涨期权28.91万张，看跌期权22.26万张。未平仓数量震荡上升，超过166万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

应用光电AAOI $AAOI 周五大涨超过50%，该股期权成交量飙升至18495，较平均成交量175张增长超百倍，成交量比105。周五，Northland证券将AAOI目标价从5美元上调至7.5美元，按照周五收盘价计算，仍有翻倍空间。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

Call单比率达到100%的个股达到15只，医疗健康股为主。生物制药公司ASLN $ASLN 近期市场关注度提升，周五看涨期权成交1080张，成交量比攀升。周五报道，Piper Sandler分析师将其目标价从3美元上调至4美元（收盘价0.74美元）。
Put单比率无达到100%个股，市场下跌较多，短期看反弹的力量有所增强。食品分销企业PFGC $PFGC 看跌期权成交增多，据Marketbeat报道，过去一年追踪该股的分析师平均12个月目标价为65.44美元（收盘价48.59美元）。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物制药公司CLNN $CLNN 隐波率继续占据榜单前列，达到281.5，最新机构评级方面，在所有7家参与评级的机构中，100%的券商给予买入建议。该股最近股价较为低迷，但是未平仓期权量持续增长，截至周五达到11.2万张。
制药公司TCDA $TCDA 隐波率飙升至290.2排行第一，公司股价九月份经历较大幅度回撤，周内期权成交量迅速升至一万张以上。但根据机构评级显示，三位分析师给予买入评级。