期权大单 | 200亿美元收购定了！Adobe重挫17%，Call大单看涨后市

2022-09-16 19:50

一、市场概览

美东时间周四（9月15日），美股冲高回落，美债收益率倒挂加剧，纳指收跌1.43%，标普500收跌1.13%，道指收跌0.56%。

期权市场方面，市场交投活跃度升温，周四期权总量为38,250,837份合约，前值37,652,616，高于90日平均合约数量36,232,846。其中，看跌期权合约占比减少至49%，前值52%，看涨期权合约占比51%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量位列前三，分别占比18.7%、15.8%和8.8%，前值分别为16.7%、15.3%和9.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比29.2%，杠杆ETF期权合约占比3.5%，前值2.8%。

个股期权方面，1067只股票期权合约总量高于30日移动平均线，前值1058；其中前100只个股期权合约总量占比80%，与前值一致；另外有1557只个股无期权合约，前值1628。

二、异动大单

周四（9月15日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、蔚来汽车、亚马逊、Farfetch、通用汽车、Rivian、京东、迪克体育用品、Lululemon、拉夫·劳伦

今日新增上榜：Rivian、京东、迪克体育用品、Lululemon、拉夫·劳伦

重点动态：蔚来 $NIO 出现9月23日到期、行权价格为21美元的看跌期权链异动；京东出现9月30日到期、行权价格为59美元的看涨期权链异动。

相关资讯：

据报道，蔚来手机原本可在今年年底前发布，但由于李斌追求高端路线，所以又推迟到了明年。企查查显示，蔚来手机关联公司蔚来移动科技有限公已经成立，该公司目前暂无蔚来手机相关专利及商标信息。
据外媒报道，在美股Q3财报季启幕前，分析师下调美股三季度盈利预期。其中，亚马逊 $AMZN 最近遇到的挑战损及公司广泛在线零售业务的盈利预期，分析师已将其季度利润预测下调约43%。
据SEC在9月14日披露的文件，Lululemon董事Henry Kathryn于9月12日以每股351.8美元的均价售出189股股份，合计价值约6.65万美元。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：美国超微、甲骨文、英特尔、思科、Snowflake、苹果、赛富时、Samsara、PayPal、Adobe

今日新增上榜：甲骨文、英特尔、思科、Snowflake、赛富时、Samsara、Adobe

重点动态：

美国超微 $AMD 出现9月16日到期、行权价格为76美元CALL大单异动，总成本约为3.04万美元。同时英特尔 $INTC 出现看跌期权异动。
Adobe $ADBE 出现10月21日到期、行权价格为325美元的看涨期权异动。Adobe周四宣布200亿美元收购在线设计协作平台Figma，炸场设计圈，但同时也遭资金流出，单日大跌16.79%。

相关资讯：

据Future Horizons的最新数据，半导体行业正走向自2000年互联网泡沫以来最大的衰退，也是芯片制造历史上最大的衰退之一。Future Horizons的Malcolm Penn表示，在2022年增长4%之后，2023年市场将下降近四分之一，回到4500亿美元，这将是该行业第17次低迷。
杰富瑞分析师Brent Thill对Adobe维持“买入”评级，目标价475美元。该分析师认为，Adobe收购Figma公司，将Figma与Adobe的Creative Cloud结合起来，“应该会使Adobe的完整解决方案更加引人注目”。

3.医疗健康板块

今日榜单TOP10：Avantor、诺瓦瓦克斯、百特国际、百时美施贵宝、吉利德科学、美敦力、强生、休曼纳公司、信诺、生化基因

重点动态：强生出现10月21日到期、行权价为175美元的看跌期权异动大单。本周三，强生宣布其董事会已授权回购价值高达50亿美元的普通股，同时还重申了2022年业绩指引。

相关资讯：

医疗保险公司休曼纳Humana $HUM 隔夜大幅收涨超8%，此前上调财年盈利指引并宣布增加董事成员。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：特斯拉 $TSLA 、苹果 $AAPL 期权合约交易总量维持高位，苹果看跌期权合约量超过看涨期权。英伟达 $NVDA 、Meta $META 期权交易降温，Meta期权合约总量仅略超50万张，前值为超过86万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：全球三大玩具制造商之一的孩之宝 $HAS 期权总量大增，该公司是一家世界级的品牌娱乐公司，隔夜走低跌超3%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股为16只，前值为12，中概股Boss直聘 $BZ 看涨期权比率达到100%。
今日Put单比率达到100%的个股有6只，前值为3只，软件公司布莱克波特科技 $BLKB 连续第二日看跌期权比率达到100%。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：2倍做多天然气ETF $BOIL 及2倍做空天然气ETF $KOLD 隐含波动率持续位于高位。周四天然气市场上演过山车，欧洲天然气盘中一度涨超12%，直转向下后收跌；美国天然气跌近9%，告别近两周高位。眼下欧洲能源危机愈演愈烈，报道称德国正就收购Uniper SE和另外两家大型天然气进口商VNG和Securing Energy for Europe GmbH进行深入谈判。