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期权大单 | 苹果成华尔街头号做空目标！微软现百万美元PUT单

2022-09-15 19:52

一、市场概览

美东时间周三（9月14日），美股小幅反弹，纳指收涨0.74%，标普500收涨0.34%，道指收涨0.1%。

期权市场方面，市场交投活跃度略微降温，周三期权总量为37,652,616份合约，前值39,422,317，高于90日平均合约数量36,258,410。其中，看跌期权合约占比52%，与前值持平，看涨期权合约占比48%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量位列前三，分别占比16.7%、15.3%和9.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比31.1%，杠杆ETF期权合约占比2.8%，前值4.3%。

个股期权方面，1058只股票期权合约总量高于30日移动平均线，前值1120；其中前100只个股期权合约总量占比80%，与前值一致；另外有1628只个股无期权合约，前值1553。

二、异动大单

周三（9月14日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、小鹏汽车、爱彼迎、Chewy、蔚来汽车、耐克、通用汽车、Farfetch、阿里巴巴

今日新增上榜：亚马逊、小鹏汽车、爱彼迎、耐克、通用汽车、Farfetch、阿里巴巴

重点动态：特斯拉 $TSLA 出现9月16日到期、行权价格为300美元的看跌期权大单异动，总成本约3.43万美元。该股周三反弹，收涨近3.6%，最新股价报302.61美元。

相关资讯：

据报道，德国地方当局已经无限期推迟了对特斯拉在柏林附近扩建工厂计划的投票。当地官员称，柏林超级工厂所在的格林海德当地议会在本月的会议上不会讨论引入必要的发展计划。
知情人士透露，特斯拉正重新评估其在中国销售电动汽车的方式，并考虑关闭部分客流量较少的门店。
据SEC于9月14日披露的文件，爱彼迎 $ABNB 首席财务官Stephenson Dave在9月12日以每股125美元的均价售出了1.6万股股份，价值约为199.61万美元。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、Twilio、美国超微、台积电、微软、康宁、英伟达、美国高通公司、PayPal 、德州仪器

今日新增上榜：Twilio、台积电、康宁、美国高通公司、德州仪器

重点动态：微软 $MSFT 出现看跌期权大单，大单成本高达330万美元。英伟达看跌期权持续异动，出现10月21日到期、行权价格为135美元的PUT大单异动。

相关资讯：

据金融分析公司S3 Partners，苹果成为华尔街空头们的头号目标。截至本周三，苹果的卖空股份总额为184亿美元，超过特斯拉，而此前特斯拉在864天的时间里一直是华尔街做空最多的股票。
Twilio在提交给监管机构的文件中表示该公司将重组并裁减约11%的员工，该股周三反弹收涨逾10%。
大和证券分析师Rick Hsu将台积电 $TSM 的评级从跑赢大市上调至买入，目标价从550新台币上调至645新台币。该分析师认为，尽管“全行业进行调整”，但该公司2023年的收入仍会增长。

3.工业板块

今日榜单TOP10：美国航空、联合大陆航空、联合太平洋、普拉格能源、Lyft、联合包裹、优步、Sunworks、环球租船、雷神

重点动态：铁路公司联合太平洋 $UNP 出现11月18日到期、执行价格为205美元的PUT大单异动，总成本约2.53万美元。消息面上，美国国际机械师和航天工作者协会表示旗下4900名工人已经投票否决了此前工会团体与总统顾问委员会达成临时协议。这意味着，美国三十年来首次全国铁路罢工或将出现，富国银行表示罢工恐进一步推高通胀。不过，周四盘前最新消息，美国劳工部发言人发表声明称，美国铁路公司和工会谈判代表达成了一项初步协议，“平衡了工人、企业和国家经济的需求”。

相关资讯：

伯恩斯坦分析师David Vernon发布研报，将联合太平洋 $UNP 评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，目标价从234美元下调至230美元。
美国国防产品供应商雷神 $RTX 公布，因应供应链、高通胀与成本上升压力，收窄年度自由现金流预测。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：特斯拉 $TSLA 、英伟达 $NVDA 期权合约总量继续上升，其中英伟达沽购比约为1.45。美国高收益债ETF-iShares $HYG 新进入TOP 10榜单。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：电池储能系统领先制造商Eos Energy Enterprises $EOSE 周三大涨近15%，此前据报道，该公司称其向美国能源部的一项贷款申请已进入关键阶段。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股为12只，前值为10，其中木头姐旗下的太空探索ETF $ARKX 的Call单比率达到100%，该ETF主要投资于轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。据报道，美股罕见的“黑色星期二”中，木头姐抄底27只股票，加仓力度创2月份以来最大。
今日Put单比率达到100%的个股有3只，均为信息技术板块，包括Allot通信、软件公司布莱克波特科技（BLKB）和Bentley Systems(BSY)。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：2倍做多天然气ETF $BOIL 及2倍做空天然气ETF $KOLD 隐含波动率均急升，BOIL隔夜大涨近16%，KOLD隔夜大跌16.86%。周三欧美天然气均走高，因炎热天气及铁路罢工，美国天然气价格暴涨超11%；欧洲天然气价格大涨超11%，高盛警告称，随着欧洲天然气储存量逐渐达标，欧洲气价可能在未来六个月里暴跌50%。