期权大单 | 特斯拉末日PUT单押注285美元！Snap成交量飙升

2022-09-09 19:29

一、市场概览

美东时间周四（9月8日），美股三大指数继续小幅反弹。道指收涨0.61%，标普500指数收涨0.66%，纳指收涨0.6%。

期权市场方面，交易活跃度略有下降，期权成交总量为34,950,507张，较前一个交易日下降，低于90日平均成交量 36,094,501。其中，看跌期权合约占比48%，前值50%，看涨期权合约占比52%。

分板块看，行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务成交量位列前三，信息技术超过非必选消费，成交占比16.9%，非必选消费成交占比16.1%，通讯服务成交量占比8.1%。宽基ETF期权成交占比30.9%，杠杆ETF期权合约占比3.3%。

个股期权方面，897只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值979；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值79%；另外有1700只个股无期权成交，前值1639。

二、异动大单

周四（9月8日），非必选消费、信息技术和通讯服务股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、福特汽车、金沙集团、富乐客、Topgolf Callaway Brands $MODG 、Rivian $RIVN 、阿里巴巴、Party City Holdco、蔚来汽车。

今日新增上榜：特斯拉、福特汽车、金沙集团、富乐客、Topgolf Callaway Brands、Rivian、Party City Holdco。

重点动态：特斯拉末日看跌期权成交量骤升，9月9日到期、行权价285美元的看跌期权链出现183张大单成交，总成本4.3万美元。该期权链当日成交8.14万张，未平仓数3200张，前一日成交量略高于1万张。

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2.信息技术股

今日榜单TOP10：美国超微、微软、Avaya Holdings $AVYA 、美光科技、Asana、苹果、Enphase能源、Zscaler、赛富时、英伟达。

今日新增上榜：美国超微、美光科技、Asana、赛富时、英伟达。

重点动态：美国超微出现10月21日到期、行权价85美元的看涨期权异动大单，成交200张，总成本9万美元。该期权链当日成交5500张，合约价格大涨37%，成交量较前一日放大超8倍。

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3.通讯服务股

今日榜单TOP：迪士尼、Roku、宏盟、Meta $META 、谷歌、威瑞森、沃达丰、奈飞。

重点动态：迪士尼出现9月16日到期、行权价112美元的看涨期权异动大单，成交258张，总成本6.06万美元。近几周迪士尼股价震荡回调，股价接近该期权链行权价，当日成交量较前日放大6倍以上。

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（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

Snap $SNAP 期权成交量飙升至约47.2万张，排名第九。公司CEO表示，公司目标是2023年收入增加20%达60亿美元、调整后EBITDA达到15亿美元以及自由现金流实现超过10亿美元。该股隔夜大涨近10%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

生物制药公司IMRA $IMRA 期权成交量显著上升。该股继前一日收涨71.79%，隔夜再涨6.47%。消息称公司宣布与总部位于波士顿的Carduion制药公司达成数百万美元的资产购买协议。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股达到17只，包含多只医疗健康股。眼科制药公司EYEN $EYEN 看涨期权成交增多，该股最近有两名分析师给予买入评级，本周已经累计上涨超40%。
今日Put单比率达到100%的个股有4只，在线广告公司CARS $CARS 看涨期权成交3134张，在最新的7份机构评级中，有6位给予买入评级，1位给予卖出评级。