期权大单 | 苹果看跌期权异动，新款MacBook遭砍单！阿里“双11”定档

2022-09-08 21:03

一、市场概览

美东时间周三（9月7日），美股三大指数底部反弹。道指收涨1.4%，标普500指数收涨1.83%，纳指收涨2.14%。

期权市场方面，交易活跃度升温，期权成交总量为35,470,461张，较前一个交易日上升，但低于90日平均成交量 36,147,393。其中，看跌期权合约占比50%，前值51%，看涨期权合约占比50%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比16.4%，信息技术成交占比15.9%，通讯服务成交量占比8%。ETF成交保持高度活跃，宽基ETF期权合约占比32.7%，杠杆ETF期权合约占比3.1%。

个股期权方面，979只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值856；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值80%；另外有1639只个股无期权成交，前值1667。

二、异动大单

周三（9月7日），非必选消费、信息技术和医疗健康股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：亚马逊、阿里巴巴、ADT、游戏驿站、3B家居、蔚来汽车、京东、威富集团、Ulta、TJX。

今日新增上榜：亚马逊、阿里巴巴、ADT、游戏驿站、京东、威富集团、Ulta、TJX。

重点动态：蔚来汽车绩后现2023年1月20日到期、行权价25美元的看涨期权异动大单，成交412张，总成本4万美元。该期权链当日成交1200张，成交量较前一日增加约50%，目前未平仓数2.42万张。

相关资讯：

蔚来汽车二季度营收102.9亿元，市场预期98亿元，同比增长21.8%；归母净亏损为人民币27.450亿元；第二季度的汽车交付量为25059辆，预计第三季度的汽车交付量为3.1万至3.3万辆。
阿里巴巴宣布“2022天猫双11全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、微软、Avaya Holdings $AVYA 、Enphase能源、第一太阳能、安霸、英伟达、思科、Zscaler、微策略。

今日新增上榜：Avaya Holdings、Enphase能源、第一太阳能、安霸、思科、微策略。

重点动态：苹果出现9月9日到期、行权价155美元的看跌期权异动大单，成交160张，总成本3.26万美元。近期苹果股价回调，接近该期权链行权价，但是该期权链每份合约价格当日下跌超50%，成交量攀升。

相关资讯：

苹果在周三发布了一系列新产品，几乎没有带来太多惊喜。但有一件事情令人意外：在几十年来通胀最严重的年份之一，苹果并未提高在美国的售价。
9月8日消息，据国外媒体报道，周三，苹果分析师郭明錤表示，由于需求低于预期，苹果将新一代14英寸和16英寸MacBook Pro量产前的出货量预期下调了20%至30%。
据 SEC 披露的文件显示，微软首席财务官 Amy Hood 以每股259.46美元的平均价格出售了总数75351股微软股票，价值约1955万美元，在这项交易之后，Hood在微软还有445859股股票。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10：IVERIC BIO、Revance Therapeutics、百特国际、Beam Therapeutics、Avantor、信诺、辉瑞、Avadel Pharmaceuticals $AVDL 、直觉外科、雅培。

重点动态：IVERIC BIO出现10月21日到期、行权价12.5美元的看跌期权异动大单，成交941张，总成本12.71万美元。因受消息刺激该股周二放量收涨66%，波动加剧，近两日该期权链成交量暴力拉升。

相关资讯：

辉瑞于本周三获得了美国陆军48.5亿美元的W58P05-22-C-0001修改后合同，内容包括向美国军方提供新冠口服药物Paxlovid。生产将在纽约进行，预计完成时间为2023年3月31日。
IVERIC BIO宣布其用于治疗地图状萎缩（Geographic atrophy）型黄斑病变的实验性药物Zimura在第三阶段临床试验中取得了积极的数据。公司准备将该药物进行新药申请（NDA）。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：美国高收益债ETF $HYG 隔夜反弹，该ETF期权量上升，成交量达到约61.2万张，但是看跌期权达到约55.6万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

生物制药公司IMRA $IMRA 期权成交量飙升至11398张，成交量比达到1139.8倍。该股隔夜收涨71.79%，消息称公司宣布与总部位于波士顿的Carduion制药公司达成数百万美元的资产购买协议。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股达到14只，科技股居多。专注于媒体识别和管理解决方案的数字标识 $DMRC 成交看涨期权3486张，较平均成交量59显著放大。
今日Put单比率达到100%的个股有4只，MSCI意大利上限ETF $EWI 成交3730张看跌期权，另外道琼斯运输业指数ETF $IYT 成交量5354张，其中看跌期权比率99.7%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物制药公司CLNN $CLNN 隐波率继续霸榜，达到325.1，该公司股价周三随大盘反弹7.75%，最新机构评级方面，在所有7家参与评级的机构中，100%的券商给予买入建议。
新冠药概念股Veru $VERU 隔夜大跌21%，隐波率达到290.9。VERU周三表示，美国食品和药物管理局的肺过敏药物咨询委员会将于10月6日召开会议，讨论萨比布林对住院的急性呼吸窘迫综合征高危患者的紧急使用授权。