期权大单 | 蔚来看涨期权押注25美元！Q2单季营收首破百亿

2022-09-07 19:42

一、市场概览

美东时间周二（9月6日），美股三大指数小幅下跌。道指收跌0.55%，标普500指数跌0.41%，纳指收跌0.74%。

期权市场方面，周一美股休市，周二开始后交易活跃度下降，周二期权成交总量为33,825,227张，较前一个交易日下降，低于90日平均成交量 36,184,785。其中，看跌期权合约占比51%，前值48%，看涨期权合约占比49%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比15.3%，信息技术成交占比13.3%，通讯服务成交量占比6.5%。ETF成交保持高度活跃，宽基ETF期权合约占比37.6%，杠杆ETF期权合约占比3.4%。

个股期权方面，856只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值827；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值82%；另外有1667只个股无期权成交，前值1716。

二、异动大单

周二（9月6日），非必选消费、信息技术和通讯服务股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、FISKER、蔚来汽车、Temper Sealy International $TPX 、3B家居、通用汽车、爱彼迎、Capri Holdings、百思买、亿客行。

今日新增上榜：FISKER、蔚来汽车、Temper Sealy International、3B家居、通用汽车、爱彼迎、Capri Holdings、百思买、亿客行。

重点动态：蔚来汽车出现2023年6月16日到期、行权价25美元的看涨期权异动大单，成交208张，总成本4.22万美元。财报发布前夕蔚来股价波动，该期权链近三日成交量持续放大。

相关资讯：

蔚来汽车二季度营收102.9亿元，市场预期98亿元，同比增长21.8%；归母净亏损为人民币27.450亿元；第二季度的汽车交付量为25059辆，预计第三季度的汽车交付量为3.1万至3.3万辆。
据特斯拉中国官网显示，目前，特斯拉Model3后轮驱动版以及高性能版的预计交付时间缩减为6-10周。而在此之前，Model3的预计交付时间为12-16周。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、英特尔、英伟达、台积电、Zoom视频通讯、Block、赛富时、美光科技、Zascaler $ZS 、微软。

今日新增上榜：英伟达、台积电、Zoom视频通讯、Block、赛富时、美光科技。

重点动态：英特尔出现9月16日到期、行权价30美元的看跌期权异动大单，成交2614张，总成本16.75万美元。英特尔股价持续走弱，该看跌期权链近日连续走高，成交量持续放大。

相关资讯：

据Intel官方消息，Intel近日发出通知，将从Q4开始，对全线主板芯片组进行涨价，幅度10-20％左右。
据报道，巴西政府下令要求苹果公司停止在该国销售没有电池充电器的iPhone手机，称苹果向消费者提供的产品不够完整。除了暂停销售不带充电器的任何iPhone机型，巴西司法部还对苹果处以1227.5万雷亚尔（约合238万美元）的罚款。

3.通讯服务股

今日榜单TOP10：华纳兄弟探索频道、威瑞森、谷歌、动视暴雪、奈飞、谷歌A、Meta $META 、推特、Lumen、DISH网络。

今日新增上榜：华纳兄弟探索频道、谷歌、动视暴雪、奈飞、推特、Lumen。

重点动态：华纳兄弟探索频道出现9月16日到期、行权价12.5美元的看跌期权异动大单，成交9550张，总成本39.15万美元。该期权链今日共成交1.43万张，未平仓数4.37万张，由于接近到期日，其成交量显著放大。

相关资讯：

谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在洛杉矶的Code Conference上表示，他希望将公司的效率提高20%，暗示可能会裁员。
9月7日消息，根据周二法庭听证会披露的短信，埃隆·马斯克曾向他的银行家建议推迟以440亿美元收购推特的交易，理由是“如果我们正走向第三次世界大战，收购推特就没有意义了”。

（期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：3B家居期权成交量再次上升，达到约43.1万张，其中看涨期权约19.3万张。消息称，上周五该公司首席财务官古斯塔沃·阿纳尔(Gustavo Arnal)从曼哈顿一座摩天大楼坠楼身亡，本周该散户概念股的热度再次上升。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

在线交易运营商DIBS $DIBS 期权成交量飙升，成交量比达到380位居第一。巴克莱在最近的一份研究报告中将DIBS的目标价从10.00美元下调至9.00美元，并对该股设定了“增持”评级；
Saas服务提供商ECOM $ECOM 期权成交量上升，成交量比达到204。消息称，电子商务解决方案供应商CommerceHub表示将支付每股23.10美元的现金以将ECOM私有化，而ECOM表示已同意该交易。该股周二收涨55%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股达到10只，生物制药公司AVDL $AVDL 看涨期权成交量放大，根据MarketBeat的数据，目前的共识评级为“适度买入”，共识目标价为10.29美元。
今日Put单比率达到100%的个股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期权成交量上升，该基金8月中旬以来价格持续回调，再碰前期底部。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物制药公司CLNN $CLNN 隐波率飙升至366.6，该公司股价周二再跌超6%，但是机构评级方面，在所有7家参与评级的机构中，100%的券商给予买入建议。
生物制药公司AMLX $AMLX 周五股价大跌23%，周二再跌5%，隐波率达到327。根据MarketBeat的数据，AMLX的普遍评级为“买入”，平均目标价为39.50美元。