期权大单 | 阿里看涨期权押注110美元！UVXY总成交量上榜

2022-09-05 20:00

一、市场概览

美东时间周五（9月2日），美股三大指数续跌。道指收跌1.07%，标普500指数跌1.07%，纳指收跌1.31%。

期权市场方面，交易活跃度显著升温，周五期权成交总量为40,728,752张，高于前一个交易日，并高于90日平均成交量 36,167,316。其中，看跌期权合约占比48%，前值50%，看涨期权合约占比52%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比16.4%，信息技术成交占比15.8%，通讯服务成交量占比6.7%。ETF成交保持高度活跃，宽基ETF期权合约占比36.2%，杠杆ETF期权合约占比4.9%。

个股期权方面，827只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1130；其中前100只个股期权成交量占比82%，前值80%；另外有1716只个股无期权成交，前值1519。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周五（9月2日），非必选消费、信息技术和通讯服务股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、福特汽车、科尔士百货、阿里巴巴、巴西特家具工业、墨式烧烤、塔塔汽车、京东、华住酒店、斯凯奇。

今日新增上榜：科尔士百货、巴西特家具工业、墨式烧烤、塔塔汽车、京东、华住酒店、斯凯奇。

重点动态：京东出现12月16日到期、行权价60美元的看涨期权异动，成交50张，总成本3.65万美元。阿里巴巴出现10月21日到期、行权价110美元的看涨期权异动，成交364张，总成本7万美元，该期权链今日总成交1500张，近期该期权链活跃度较高。

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9月3日，全国首家线下京东自营Apple授权店JD Ehome在北京木樨园合生广场火爆开业。这是京东与Apple品牌的合作首次从线上自营拓展到线下自营，也是Apple品牌近五年首次将国内市场级别最高的APR资质授予线上零售渠道。
9月5日消息，据国外媒体报道，马斯克曾经多次表示，其他电动汽车都不能与特斯拉竞争。然而一项调查表明，美国消费者更有兴趣购买苹果汽车而不是特斯拉或者福特。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、美光科技、英特尔、微软、赛富时、现在服务、博通、Zscaler、MONGODB、美国太阳能。

今日新增上榜：美光科技、博通、Zscaler、MONGODB、美国太阳能。

重点动态：英特尔出现2024年1月19日到期、行权价45美元的看涨期权异动，成交397张，总成本5.91万美元。英特尔近期股价持续下挫，该看涨期权链最近活跃，成交量显著上升。

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9月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周日，知名苹果分析师马克•古曼（Mark Gurman）称，苹果正在开发至少三款AR和VR头显。
近日，在2022世界人工智能大会上，英特尔高级首席工程师、视频事业部全球首席技术官、物联网事业部中国区首席技术官张宇在与新浪科技等媒体沟通中指出，目前英特尔已建立起较完善的“碳足迹”监测体系。

3.通讯服务股

今日榜单TOP10：AT&T 、Meta $META 、谷歌A、康卡斯特、威瑞森、DISH网络、百度、Live Nation Entertainment。

重点动态：Meta出现9月16日到期、行权价180美元的看涨期权异动，成交893张，总成本6.43万美元。该期权链本周成交量持续放大，今日总成交5600张，未平仓数1.72万张。

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9月5日早间消息，高通和Facebook母公司Meta已签署一项多年期协议，双方将合作开发高通骁龙XR芯片的订制版本，用于“Quest产品的未来路线图”和“其他设备”。
近日，Google 更新了 Google Play 在俄罗斯和白俄罗斯市场的 App 内购支付规则。更新后的规则显示，目前俄罗斯和白俄罗斯开发者已经可以在 App 中添加第三方支付渠道。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：近期市场下跌，波动加剧，1.5倍做多恐慌指数 $UVXY 的期权成交量显著上升，今日共成交约55.8万张，其中看涨期权约33.8万张，看跌期权约22万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

周五，媒体娱乐公司CURI $CURI 出现期权成交量暴涨，当日成交21669张，是日均成交量的106倍。消息显示，两名股票研究分析师对该股的评级为持有，五名分析师对该公司的评级为买入。根据MarketBeat.com的数据，该股目前的共识评级为“适度买入”，共识目标价为7.86美元（周五收盘价1.59美元）。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股达到12只，其中医疗诊断产品制造公司BMRA $BMRA 看涨期权飙升，最近的财报数据显示，该股实现营业收入18.87百万美元，净利润-4.53百万美元。
今日Put单比率达到100%的个股有1只，保险集团TIG $TIG 看跌期权数量放大，今日成交量是约为日均成交量的30倍。不过，分析师最新对该股的共识目标价是10美元，较目前股价有140%的上行空间。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

眼科生物制药公司IVERIC $ISEE 隐波率位居第一。根据MarketBeat.com的数据，一名分析师对该股的评级为卖出，一名分析师对该股给予持有评级，九名分析师对该股给予买入评级，平均评级为“适度买入”，共识目标价为24.20美元。该股周五收盘价9.44美元。
生物制药公司AMLX $AMLX 周五股价大跌23%，隐波率达到313。五位股票研究分析师已将该股评级为买入，根据MarketBeat的数据，Amylyx PharmPharmticals的普遍评级为“买入”，平均目标价为39.50美元。