期权大单 | 亚马逊末日看涨期权成交量放大近30倍！苹果在美市占率首超50%

2022-09-02 19:57

一、市场概览

美东时间周四（9月1日），美股市场在经历连续下跌之后出现止跌迹象，当日收盘涨跌不一。周四道指收涨0.46%，标普500指数涨0.3%，纳指收跌0.26%。

期权市场方面，交易活跃度持续升温，周四期权成交总量为39,468,323张，高于前一个交易日，并高于90日平均成交量 36,039,310。其中，看跌期权合约占比50%，前值51%，看涨期权合约占比50%。

分板块看，行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务成交量位列前三，信息技术期权成交占比19.3%位居第一，超过非必选消费的15.2%，通讯服务成交量占比6.7%。宽基ETF期权合约占比29.7%，杠杆ETF期权合约占比4%。

个股期权方面，1130只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值832；其中前100只个股期权成交量占比80%，前值81%；另外有1519只个股无期权成交，前值1671。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周四（9月1日），非必选消费、信息技术和工业股相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、FISKER、福特汽车、蔚来汽车、Bath&Body Works $BBWI 、阿里巴巴、拼多多、百思买、耐克。

重点动态：亚马逊于9月2日到期、行权价126美元的末日期权出现看涨成交大单，交易1611张，总成本17.28万美元。该期权链即将到期，成交量放大近30倍。

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9月2日消息，据国外媒体报道，根据汽车和面包车租赁公司Vanarama的一项新研究，到2033年特斯拉的微芯片将超越人脑（每秒运算次数为1千万亿次）。
9月2日讯，亚马逊公司当地时间8月31日宣布推出一项名为亚马逊仓储和配送（AWD）的新服务。卖家可以使用现收现付的服务，在亚马逊的物流网络内存储和分发库存。
8月份造车新势力的表现中，头部基本延续了7月的态势。哪吒和零跑分别以16017辆、12525辆的成绩位列第一、第二，和7月份一样，双双再次交出史上最好成绩。蔚来交付10677辆，这次冲到了第三，但小鹏和理想均不过万。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、英伟达、微软、美国超微、Okta $OKTA 、英特尔、台积电、Block、赛富时、Snowflake。

重点动态：英伟达将于9月16日到期、行权价125美元的看跌期权出现异动大单，成交238张，总成本6.9万美元。英伟达近日股价持续回撤，该期权链今日总成交约9200张，成交量放大至前一日的4倍。

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凯茜-伍德的方舟投资管理公司周四在英伟达股价大跌之际买入该公司297818股股票，按收盘价计算价值逾4150万美元。英伟达现在是该公司的旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）的第27大持仓，权重为0.94%。
据行业分析公司Counterpoint Research最新报告，今年第二季度，苹果在美国智能手机市场所占份额已经超过50%。这是苹果自2007年推出iPhone以来在美国市场所取得的最高市场份额。

3.工业股

今日榜单TOP10：通用电气、联合包裹、ChargePoint Holdings $CHPT 、Sunrun、HERTZ GLOBAL $HTZ 、联邦快递、西南航空、洛克希德马丁、优步、约翰迪尔。

重点动态：传统价值标的联合包裹现百万美元级别看涨期权大单，该期权于2023年1月20日到期，行权价210美元，该大单成交1450张，总成本110万美元。该期权今日共成交约1600张，成交量显著放大。

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通用电气可再生能源部门在欧盟委员会LIFE气候行动项目中获得了300万欧元资金，用于支持245kV 无六氟化硫(SF₆ )g³ 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的开发。
消息称，优步将与金融科创公司Moove合作，计划于未来几年内在伦敦地区再推出1万辆电动车。Moove在此前于印度和尼日利亚等国家推出车辆融资业务后，正在将其业务扩展到英国。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：罗素2000指数ETF $IWM 连续5日下跌，周四再次放量下跌，波动加剧。该指数ETF看跌期权迅速上升，周四期权总交易约131万张，其中看跌期权交易量达到约101万张。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

Forma Therapeutics $FMTX 周四期权成交量35233，成交量比达到518。消息面上，9月1日，诺和诺德和Forma Therapeutics共同宣布，双方已达成最终协议，诺和诺德将以每股20美元的现金收购Forma Therapeutics，总股本价值为11亿美元，受该消息刺激，FMTX当期股价飙涨51%，市值接近10亿美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股达到14只，健康平台运营企业BODY $BODY 周四期权成交1178张，该股近日获分析师覆盖。根据MarketBeat.com的数据，一位股票研究分析师将该股的评级定为卖出，三位分析师的评级为持有，一位分析师的评级为买入，该公司目前的平均评级为“持有”，平均目标价为3.24。
今日Put单比率达到100%的个股有4只，看跌比率榜单中工业股居多，卡比海运 $KEX 期权成交3010张，单日成交量较90日平均成交量放大376倍。