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期权大单 | “寒气”重击英伟达！看跌期权异动，黄仁勋承认制造过多显卡
2022-08-25 19:58
一、市场概览
美东时间周三（8月24日），道指与标普500指数结束此前三日连跌之势，纳指收涨0.41%，标普500指数收涨0.29%，道指收涨0.18%。
期权市场方面，交投活跃度稍有回暖，周三期权总量为30,400,081份合约，前值27,997,986，仍低于90日平均合约数量36,092,521。其中，看跌期权合约占比46%，看涨期权合约占比54%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三，分别占比18.8%、16%和8.5%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比27.7%，前值25.8%，杠杆ETF期权合约占比2.4%。
个股期权方面，972只股票期权合约总量高于30日移动平均线，前值为1033；其中前100只个股期权合约总量占比76%，前值74%；另外有1467只个股无期权合约，与前一个交易日基本持平。
二、异动大单
周三（8月24日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、Peloton、3B家居、亚马逊、Carvana Co.、皇家加勒比游轮、爱芬奇、京东、游戏驿站、Chewy
今日新增上榜：Peloton、3B家居、皇家加勒比游轮、爱芬奇、京东、Chewy
重点动态：Peloton现PUT大单押注，12月16日到期、行权价为7美元的看跌期权链出现异动，总成本74.1万美元。
相关资讯：
- Peloton周三大涨超20%，Truist分析师Youssef Squali对该股维持“持有”评级，目标价13美元。该分析师指Peloton与亚马逊的合作是该公司新管理团队迅速扩大其品牌的“明智之举”。
- 周三盘后，特斯拉1股拆3股的拆股计划正式生效。而近期比特斯拉拆股更吸引市场关注的是，韩国散户一直在疯狂押注该股。数据显示，韩国个人投资者居然成为了特斯拉的第七大股东，总计持有的特斯拉股份达到1.6%，甚至超过了甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）和美国资产管理公司普信集团。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、英伟达、Marathon、万事达卡、CrowdStrike、赛富时、台积电、 派拓网络、Dynatrace、微软
今日新增上榜：苹果、英伟达、Marathon、CrowdStrike、赛富时、台积电、 派拓网络、Dynatrace
重点动态：在信息技术股异动TOP表单中，看涨期权异动居多，苹果台积电等均获看好。英伟达出现看跌期权大单异动，8月26日到期、行权价170美元的期权链出现多张PUT单，总成本约为3.07万美元，截至前一个交易日，在该行权价位置约有6300份未平仓合约，而当日有17100份合约被买入和卖出。
相关资讯：
- 英伟达周三盘后公布其最新2023财年Q2业绩，当季度游戏收入锐减超30%，三季度业绩指引大幅逊于预期。在业绩公布后的电话会议上，英伟达CEO黄仁勋承认制造了过多的显卡，目前在降价销售。最新消息指，英伟达RTX 4090 24GB显卡已开始生产。
- 当地时间周三，苹果正式宣布将于北京时间9月8日凌晨1点举办特别活动，并在Apple Park进行在线直播。市场预计，苹果届时将发布包括iPhone 14和Apple Watch 在内的诸多新品。相比去年产品线，苹果砍掉了Mini系列，增加了大屏幕的Max版本。
3.能源股
今日榜单TOP8：埃克森美孚、山脉资源集团、戴文能源、雪佛龙、西方石油、赫斯能源、康菲石油、斯伦贝谢
重点动态：国际油价周内走高，周三能源股多数获看涨期权大单押注。埃克森美孚9月2日到期、行权价98美元的期权链出现多张CALL单，总成本约为3.71万美元，在该行权价格位置当日有1100份合约被买入和卖出。
相关资讯：
- 在基金经理们纷纷撤出对石油和其他大宗商品的押注之际，供应趋紧忧虑重燃，原油价格周内反弹。沙特和高盛坚持认为，油价仍有很大的上涨空间。
- 西方石油周三再度收高，年内累计涨幅已近160%，此前公司宣布首个碳捕获项目将于秋季开建。
（编者注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）
三、指标异动排行
1.期权成交总量TOP10
重点动态：期权合约总量TOP10数据显示，市场交易活跃度较前一个交易日提升。3B家居、英伟达期权合约交易总量接近翻倍，阿里巴巴、美国超微期权合约交易热度骤升。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：蛋白质组生物科技公司Nautica Enterprises $NAUT 相对期权量比位居首位，该股周三盘中一度涨超10%，该股在近期获公司首席财务官以2.3美元的平均价格买入月1.75万股股票。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：当日Call单比率达到100%的个股共20只，环比前一个交易日增加2只，基础材料板块中看涨期权比率达到100%的占比较多。当日PUT单率比中，养老机构布鲁克代尔高级护理 $BKD 看跌期权比率达到100%。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：临床阶段生物制药公司Clene $CLNN 、数字通讯服务公司Avaya Holdings $AVYA 及3B家居 $BBBY 隐含波动率持续位于高位。此前宣布破产的公司露华浓 $REV 隔夜大跌近12%，隐波率急升。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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