期权大单 | 3B家居、游戏驿站遭PUT大单猛砸！散户狂欢暂停？

2022-08-23 21:02

一、市场概览

美东时间周一（8月22日），对美联储大幅加息的担忧情绪重新笼罩华尔街，美股三大指数集体收跌，纳指收跌2.55%，标普500指数收跌2.14%，道指跌1.91%。

期权市场方面，交投活跃度有下滑，周一期权总量为34,291,441份合约，低于90日平均合约数量36,224,098。其中，看跌期权合约占比50%，看涨期权合约占比50%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三，但占比均有下滑，分别占比达17%、15%和6.2%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比大幅提升，周一为31.7%，前值26.1%，杠杆ETF期权合约占比3.6%。

个股期权方面，1357只股票期权合约总量高于30日移动平均线，前值为1655；其中前100只个股期权合约总量占比75%，与前值基本持平；另外有1283只个股当日无期权合约交易。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周一（8月22日），非必选消费、信息技术和工业材料板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：Black Diamond、特斯拉 $TSLA 、亚马逊、3B家居 $BBBY 、Carvana Co. 、Peloton、星巴克、挪威邮轮控、Aptiv Plc、游戏驿站 $GME

今日新增上榜：Black Diamond、3B家居、Peloton、星巴克、挪威邮轮控、Aptiv Plc、游戏驿站

重点动态：特斯拉 $TSLA 8月26日到期、行权价900美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交37张，总成本3.51万美元。该期权链本周五即到期，在该行权价位置有7521份未平仓合约，而当日有25957份合约被买入和卖出。

相关资讯：

WSB概念股3B家居 $BBBY 和游戏驿站 $GME 周一领跌该板块，且均出现看跌期权异动。3B家居收跌16.23%，游戏驿站收跌超5%。彭博在上周末报道称，在3B家居拖欠付款后，一些供应商开始限制或停止发货。
Peloton $PTON 拟于8月25日美股盘前公布2022财年第四财季业绩，绩前获看涨期权大单押注。华尔街预计，Peloton四季度营收为6.83亿美元，上年同期为9.37亿美元；预计每股亏损为0.77美元，上年同期每股亏损为0.56美元。
星巴克 $SBUX 看跌期权异动，不过机构Cowen最新予星巴克“跑赢大盘”评级，目标价104美元，认为星巴克将在几周后举行投资者日活动，届时将迎来一个重要的催化剂。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：英伟达 $NVDA 、苹果 $AAPL 、微软、Zoom视频通讯、英特尔 $INTC 、飞塔信息、美光科技、Block、赛富时、派拓网络

今日新增上榜：微软、Zoom视频通讯、英特尔、飞塔信息、美光科技、Block、派拓网络

重点动态：苹果 $AAPL 看涨期权大单异动，9月16日到期、行权价170美元的期权链出现多张CALL单，总成本约为4.44万美元，截至前一个交易日，在该行权价位置约有74813份未平仓合约，而当日有6145份合约被买入和卖出。

相关资讯：

Zoom视频通讯 $ZM 周一盘后公布了其二季度最新业绩。Zoom视频通讯二季度调整后每股收益1.05美元，市场预期94美分；营收11亿美元，同比增幅8%，低于上一季度12%的增幅，市场预期11.2亿美元，该股盘后走低。
据报道，英特尔 $INTC 13代酷睿将在9月底发布，而它的功耗就较为复杂，为了兼容600系主板，PL1/PL2功耗不变，可以拉到241W功耗。但13代酷睿还有个隐藏的鸡血模式，这需要搭配全新的700系主板，该模式专为更高性能而生，旗舰酷睿i9-13900K可以实现350W功耗输出。此外，还有消息称英特尔14代酷睿核显支持光线追踪加速。

3.工业类股

今日榜单TOP10：Lyft $LYFT 、格里丰、约翰迪尔、联邦快递、达美航空 $DAL 、CBAK能源科技、Builders、FirstSource、洛克希德马丁、霍尼韦尔、联合包裹

重点动态：共享出行平台Lyft $LYFT 看跌期权大单异动，9月2日到期、行权价17.5美元的期权链出现多张CALL单，总成本约为2.85万美元，在该行权价格位置当日有2220份合约被买入和卖出。

相关资讯：

随着美国经济放缓，美科技公司裁员潮持续，苹果和Alphabet Inc.等硅谷巨头正在放缓招聘步伐，而包括Netflix、Lyft $LYFT 等更多科技公司都已经加入裁员的行列。
联合包裹 $UPS 看跌期权异动，近日Evercore ISI分析师Jonathan Chappell及其团队发表研报，将联合包裹评级由“增持”下调至“持有”，认为在此前的市场波动时期，联合包裹在某种程度上可以说是一只相对防御性的避险股票，但鉴于在宏观风险下该团队对该股明年低于行业平均EPS增长的预期，以及该股已经大幅跑赢行业，如果股市再次出现更广泛的担忧，该股相对市盈率出现收缩的概率可能会更大。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：周一，美股遭遇两个月来最大跌幅。在鲍威尔出席杰克逊霍尔央行年会之前，股债双杀先行。期权市场上，TOP 10期权合约总量环比前一个交易日均有下降，英伟达 $NVDA 、福特汽车 $F 跻身前十，特斯拉 $TSLA 、3B家居 $BBBY 期权总量均腰斩，苹果 $AAPL 仍然有超百万张期权合约成交。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：中概股安派科 $ANPC 相对期权量比骤升，该股周一盘中一度涨130%，最终收涨64.63%，换手率高达252.59%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：当日Call单比率达到100%的个股共10只，环比前一个交易日减少5只；创新药企ALZN $ALZN 看涨期权比例达100%，平均合约量位居第一；Social Capital Hedosophia Holdings $IPOD 合约量远超平均值。看跌期权比率较高的合约覆盖ETF较多，如iShares MSCI欧洲金融指数ETF $EUFN 。