期权大单 | 阿里获异动CALL单看涨至130美元！苹果期权成交量翻倍

2022-08-18 20:08

一、市场概览

美东时间周三（8月17日），美国7月零售销售月率低于预期，纳指领跌三大指数。道指收跌0.50%，标普500指数跌0.72%，纳指收跌1.25%。

期权市场方面，交易活跃度上升，周三期权成交总量为38,492,055张，略高于90日平均成交量36,128,524。其中，看跌期权合约占比46%，前值41%，看涨期权合约占比54%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比18.4%，信息技术成交量占比16.4%，通讯服务成交量占比8.8%，三个板块成交量较前日下降。ETF基金中宽基ETF期权合约占比28%，杠杆ETF期权合约占比3.1%。

个股期权方面，1163只股票期权成交量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权成交量占比78%；另外有1425只个股无期权成交，与前值微升。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周三（8月17日），非必选消费、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：3B家居、特斯拉、Tapestry、威富集团、Petco Health and Wellness $WOOF 、阿里巴巴、亚马逊、塔塔汽车、迪克体育用品、劳氏。

今日新增上榜：Tapestry、威富集团、Petco Health and Wellness、阿里巴巴、塔塔汽车、迪克体育用品。

重点动态：阿里巴巴2023年1月20日到期、行权价130美元期权链出现异动CALL单，该笔交易成交695张，总成本约18.4万美元。该期权链今日成交达975张，最近3日该期权链的成交量显著增大。

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高盛发研报指，阿里的成本削减举措可能会支持其未来几个季度的盈利恢复到正增长。该行维持买入评级，目标价163港元。
8月18日消息，据国外媒体报道，特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版的预计交付时间已缩短为4-8周。上周，特斯拉中国刚刚将Model Y后轮驱动版的预计交付时间从之前的10-14周缩短至8-12周，这可能是因为特斯拉上海超级工厂的生产线升级后产能有所增加。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、英伟达、思科、应用材料、PayPal、德州仪器、意法半导体、Five9、派拓网络、微软。

今日新增上榜：思科、应用材料、德州仪器、意法半导体、Five9、派拓网络。

重点动态：微软9月16日到期、行权价250美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交102张，总成本43.7万美元。该期权链今日成交168张，是10日成交均量的5倍。

思科2023年6月16日到期、行权价50美元期权链出现异动CALL单，该笔交易成交76张，总成本2.58万美元，该期权链今日成交1300张，成交量飙升。

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微软计划在9月20日发布其下一个大型的Windows 11更新，即22H2版本。熟悉微软计划的消息人士称公司将在9月20日通过Windows Update推出Windows 11 22H2，就在该公司常规的补丁星期二修复后一周。
思科第四财季净营收为131.02亿美元，与上年同期的131.26亿美元相比基本持平；净利润为28亿美元，与上年同期的30亿美元相比下降6%。思科第四财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，对2023财年第一财季和2023财年全年营收的展望也均超出预期。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10：Liquidia Technologies、安捷伦科技、IVERIC BIO、梯瓦制药、Intercept制药、Iovance Biotherapeutics $IOVA 、MODERNA、信诺、赛默飞世尔科技、联合健康。

重点动态：眼科生物制药公司IVERIC BIO于9月16日到期、行权价10美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易共成交2000张，总成本达到110万美元。该期权链今天成交2000张，在此之前几乎无成交记录。

MODERNA于2023年6月16日到期、行权价150美元期权链出现异动PUT单，该笔交易成交104张，总成本29.2万美元，该期权链今日成交202张，近期看跌期权比例有所上升。

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IVERIC BIO是一家生物制药公司，发现和开发了治疗视网膜疾病的新疗法，重点是与年龄相关的和孤儿遗传性视网膜疾病(IRD)。根据MarketBeat.com的数据，IVERIC BIO的平均评级为“中等买入”，平均目标价为24.20美元。
白宫新冠疫情应对协调员Ashish Jha表示，随着美国准备从疫情的急性阶段过渡，拜登政府最早将于今年秋天停止购买新冠疫苗、疗法和检测试剂。疫苗制造商MODERNA受此影响，隔夜下跌近6%。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：苹果期权成交量较昨日翻倍增长，消息面上，供应链称iPhone 14系列已于本月启动量产，预期9月7日发布。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：世界ACWI（除美国）ETF-iShares $ACWX 期权成交量升至18313，成交量比高达1308；CNA 金融 $CNA 是一家保险控股公司，拥有自己的投资业务，近期其投资动态陆续公布，期权成交活跃度提升，最近其目标价被普遍下调，但是共识目标价仍然高达106.36美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到18只，生物制药公司ALZN $ALZN 专注于开发用于治疗神经退行性疾病和精神疾病的各种产品，近期被大股东增持；今日Put单比率达到100%的个股有2只，欧元区斯托克斯50ETF FEZ $FEZ 成交量超过11万，看跌期权比达到100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：生物制药公司CLNN $CLNN 周一发布了季度收益数据，MarketWatch收益报告显示，该公司本季度每股收益为0.07美元，比分析师普遍预期的0.20美元高出0.13美元，但是该公司7月份空头股数大幅增长，截至7月31日，空头股数共有2,730,000股，较7月15日的2,450,000股增长11.4%。该公司约10.7%的股票被卖空；此外，WSB概念3B家居 $BBBY 的隐波持续攀升至333.