期权大单 | 击败特斯拉！3B家居期权成交量挤进前三，本周累涨60%

2022-08-17 21:06

一、市场概览

美东时间周二（8月16日），美股三大指数涨跌不一。道指收涨0.71%，标普500指数涨0.19%，纳指收跌0.19%。

期权市场方面，交易活跃度上升，周二期权成交总量为37,128,981张，略高于90日平均成交量36,127,865。其中，看跌期权合约占比41%，前值43%，看涨期权合约占比59%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比提升至24.8%，信息技术成交量占比14.8%，通讯服务成交量占比9.7%，三个板块成交量较前日明显上升。ETF基金中宽基ETF期权合约占比22.2%，杠杆ETF期权合约占比2.7%。

个股期权方面，1349只股票期权成交量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权成交量占比76%；另外有1309只个股无期权成交，与前值相当。

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周二（8月16日），非必选消费、信息技术和通讯服务相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：3B家居、特斯拉、亚马逊、Black Diamond、Torrid Holdings、福特汽车、Carvana $CVNA 、Peloton Interactive、劳氏、嘉年华邮轮。

重点动态：WSB概念3B家居热度持续攀升，8月19日到期、行权价30美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交97张，总成本约3.1万美元。该期权链今日成交达到6.99万张，成交量增5倍。

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Loop Capital Markets分析师Anthony Chukumba本周表示，3B家居的暴涨为空头挤压式反弹（即因出现逼空而推高了股价），他认为本轮上涨并没有改变其糟糕的基本面。
嘉年华邮轮周二表示，公司本周一的预定数量甚至能达到2019年同期的“近两倍”。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：英伟达、沛齐、Snowflake、微软、Marathon Patent、甲骨文、苹果、Rigetti Computing $RGTI 、赛富时、PayPal。

今日新增上榜：沛齐、Snowflake、Marathon Patent、甲骨文、Rigetti Computing、赛富时、PayPal。

重点动态：英伟达8月19日到期、行权价195美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交204张，总成本3.34万美元。该期权链今日成交1.5万张，虽然较昨日有所缩量，但是比之前10日平均成交量翻倍。

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有媒体报道，今年底苹果(AAPL)将是第一家采用台积电(TSM)3nm投片的客户。

3.通讯服务股

今日榜单TOP10：Meta $META 、fobo TV $FUBO 、Sea Limited、奈飞、AST SPACEMOBILE、Roblox $RBLX 、谷歌A、Roku、格林电视、威瑞森。

今日新增上榜：Meta、fobo TV、AST SPACEMOBILE、谷歌A、格林电视、威瑞森。

重点动态：Meta 8月19日到期、行权价180美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交179张，总成本4.65万美元。该期权链今日成交2.37万，成交量较昨日翻倍增加。

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苹果和Facebook母公司Meta Platforms预计将在未来一年发布混合现实头显，这可能最终实现该行业的承诺，将头戴设备转变为个人计算的下一个重大转变。
FuboTV已于美东时间8月16日14:30(北京时间8月17日凌晨2：30)举行投资者日，活动上，公司首席执行官David Gandler和首席财务官John Janedis介绍了公司的发展计划和三年计划的最新进展，尤其是2025年的盈利目标。首席财务官表示，将继续努力实现2025年调整后EBITDA转盈和现金流转正的长期目标。

三、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：WSB概念股持续热炒，3B家居本周累计涨60%，隔夜一度上涨70%，今日期权成交总量再次登上总榜单位列第3，超过特斯拉。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：医疗保健行业中小盘企业NOVT $NOVT 期权成交活跃度提升，成交量比达到272，该公司提供的季度每股收益指引为2.96美元至3.02美元，而市场普遍预期的每股收益为3.00美元，该公司发布的营收指引为8.48亿至8.52亿美元，而市场普遍预期的营收为8.4515亿美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到18只；今日Put单比率达到100%的个股有3只，欧元区斯托克斯50ETF FEZ $FEZ 成交量超过6万，其昨日成交量超过15万。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：今天隐波榜单TOP10均超过200。WSB概念3B家居保持活跃，隐波升至312.3；生物制药公司CLNN $CLNN 周一发布了季度收益数据，MarketWatch收益报告显示，该公司本季度每股收益为0.07美元，比分析师普遍预期的0.20美元高出0.13美元，但是该公司7月份空头股数大幅增长，截至7月31日，空头股数共有2,730,000股，较7月15日的2,450,000股增长11.4%。该公司约10.7%的股票被卖空。