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期权大单 | 谷歌现百万美元CALL单！3B家居期权成交量跃至第五
2022-08-16 19:32
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一、市场概览
美东时间周一（8月15日），美股三大指数小幅上涨。道指收涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳指收涨0.62%。
期权市场方面，交易活跃度下滑，周一期权成交总量为33,084,356张，环比前一天明显下降，低于90日平均成交量36,185,655。其中，看跌期权合约占比43%，前值42%，看涨期权合约占比57%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比19.4%，信息技术成交量占比14.1%，通讯服务成交量占比9.2%，三个板块成交量较前日均小幅下降。ETF基金中宽基ETF期权合约占比26.8%，杠杆ETF期权合约占比2.8%。
个股期权方面，1339只股票期权成交量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权成交量占比74%；另外有1332只个股无期权成交，与前值相当。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周一（8月15日），通讯服务、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.通讯服务股
今日榜单TOP10：AMC院线、ZIPRECRUITER、Snap、谷歌、Sea Limited、推特、特许通讯、华纳兄弟探索频道、奈飞、AT&T。
重点动态：谷歌2023年1月20日到期、行权价120美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交887张，总成本达到100万美元。该期权链今日成交1100张，较昨日成交量增加近4倍。
相关资讯：
- 谷歌正式对外宣布，Android 13已经开源，新系统源代码已经发布到Android开源项目（AOSP），这也意味着所有厂商都可以公开使用它。
- Snap宣布，在Snapchat+推出的6周内，已经获得了100多万付费用户。
- 据报道，苹果计划扩大其广告业务，考虑在Apple Maps上添加广告，并可能在Podcasts和Books的数字商店中插入广告。报道称，苹果公司每年从广告业务中获得约40亿美元的收入，并希望这部分业务收入能突破百亿美元。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果、英伟达、英特尔、Zoom视频通讯、惠普、微软、Switch、德州仪器、阿斯麦控股、万事达卡。
今日新增上榜：英特尔、Zoom视频通讯、Switch、德州仪器、阿斯麦控股、万事达卡。
重点动态：德州仪器11月18日到期、行权价210美元的期权链出现异动CALL单。该笔交易成交670张，总成本约14万美元。该期权链今日成交697张，基本都是由大单贡献，该期权之前平均成交量只有20张。
相关资讯：
- 据报道，墨西哥经济秘书处全球经济情报部门负责人Duhem表示美国出台芯片法案后，墨西哥将从相关激励中受益，该国将为企业提供低成本生产基地。目前，英特尔、德州仪器都在墨西哥有业务布局，并且已表示增加再投资的意向。
- F13文件显示，Q2大摩增持微软，景顺集团加仓微软至最大持仓；老虎环球和德鲁肯米勒减持微软。
3.医疗健康股
今日榜单TOP10：Tilray、辉瑞、默沙东、美敦力、CVS健保、捷迈邦美、Halozyme Therapeutics $HALO 、Revance Therapeutics、Verve Therapeutics、宜曼达。
今日新增上榜：Tilray、辉瑞、美敦力、CVS健保、捷迈邦美、Halozyme Therapeutics、Revance Therapeutics、Verve Therapeutics、宜曼达。
重点动态：默沙东11月18日到期、行权价97.5美元的期权链出现异动CALL单，该笔交易成交1150张，总成本17.1万美元。该期权链今日成交基本由该大单贡献，此前平均成交不足30张。
相关资讯：
- 默沙东拟每股逾200美元收购Seagen的计划将被推迟，原因是与第一制药公司(Daiichi)相关的不利仲裁以及Seagen公司膀癌治疗药物Padcev的最新数据。此前消息显示，此项交易估值约400亿美元或更多。
- 阿斯利康周二宣布，美国FDA已经接受靶向抗癌药Lynparza与阿比特龙加泼尼松联合使用的补充新药申请(sNDA)，并给予优先审查。资料显示，Lynparza是由阿斯利康与默沙东联合开发及商业化的一款“first-in-class”PARP抑制剂。
- 辉瑞公司的首席执行官阿尔伯特•布拉的新冠病毒检测结果呈阳性，出现了轻微症状。布拉表示已经开始口服该公司的新冠抗病毒药物Paxlovid，目前正在隔离并遵循所有公共卫生预防措施。
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：WSB概念股持续热炒，3B家居两周累计涨幅超过200%，今日期权成交总量再次登上总榜单位列第5，看涨期权占比高达69%。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：半导体行业小盘股Arteris $AIP 周一期权成交量骤升至603，相对90日均成交量比达到75.38，最新分析师评级显示目标价22.33美元，意味着该股有170%的上涨空间；GEO惩教集团今日期权成交量达到68541，成交量比51，消息显示《大空头》原型Micheal Burry旗下的资产管理机构Scion Asset Management在今年第二季度疯狂抛售12只美股，截至第二季度末，该公司仅仅持有一只美股GEO。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到16只；今日Put单比率达到100%的个股有3只，欧元区斯托克斯50ETF FEZ $FEZ 成交量超过15万。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：WSB概念3B家居保持活跃，隐波达到270.5；自动驾驶软件提供商EMBK $EMBK 、生物科技公司UBX $UBX 的隐含波动率均超过300。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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