原创精选> 正文
期权大单 | 特斯拉牵手比亚迪，末日PUT单异动！能源股普涨期权活跃
2022-08-12 20:00
一、市场概览
美东时间周四（8月11日），继上一交易日美股三大指数强力反弹后，昨夜美股指数高开低走。道指收涨0.08%，标普500指数跌0.07%，纳指收跌0.58%。
期权市场方面，交易活跃度持续升温，周四期权成交总量为41,895,987张，显著高于90日平均成交量35,994,014。其中，看跌期权合约占比下降至41%，前值45%，看涨期权合约占比升至59%。
分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比16.7%，信息技术成交量占比15.9%，通讯服务成交量占比则提升至11.5%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比下降至22.7%，杠杆ETF期权合约占比3.5%。
个股期权方面，1470只股票期权成交量高于30日移动平均线，较前值相当；其中前100只个股期权成交量占比76%；另外有1322只个股无期权成交，与前值相当。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周四（8月11日），非必选消费、信息技术和能源相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、阿里巴巴、Sonder Holdings $SOND 、家得宝、DoorDash $DASH 、理想汽车、蔚来汽车、亚马逊、劳氏、迪克体育用品。
今日新增上榜：阿里巴巴、Sonder Holdings、家得宝、DoorDash、理想汽车、劳氏、迪克体育用品。
重点动态：特斯拉期权链出现8月12日到期的异动PUT大单，行权价870美元，买卖方交易94份合约，每份价格1090美元，总成本10.25万美元。该期权链今日成交量3.85万张，较昨日成交量增加。
相关资讯：
- 据媒体报道，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉Model Y最快可以在8月底至9月初下线。
- 全球最大对冲基金桥水最新披露，上季度清仓阿里巴巴、京东、网易、哔哩哔哩，当中桥水上季减持748万股阿里巴巴ADR，以季内均价约100美元计，相关阿里持股涉资约7.5亿美元(约58亿港元)。
- 理想汽车将于8月15日周一美股盘前公布Q2业绩。根据彭博预测，理想二季度营业收入79.97亿元人民币，调整后净亏损5.1亿元，调整后EPS为每股亏损0.265元。相关阅读：财报前瞻 | 理想Q2亏损或再度扩大，新车L9成“破局”关键？
2.信息技术股
今日榜单TOP10：美国超微、Marathon Patent、Affirm Holdings $AFRM 、苹果、Block、Atlassian公共、Toast $TOST 、应用材料、第一太阳能、思科。
今日新增上榜：美国超微、Marathon Patent、Atlassian公共、Toast、应用材料、第一太阳能、思科。
重点动态：美国超微期权链出现8月12日到期的异动CALL单，行权价100美元，买卖方交易了326份合约，每份价格116美元，总成本3.73万美元。该期权链今日成交量3.48万张，近两日该期权链较之前明显放量。
相关资讯：
- 据新浪科技，苹果认为iPhone需求会很强劲，它要求供应商制造9000万台iPhone 14各型手机，与上年同期对iPhone 13各型手机的预期差不多。2022年苹果预计将生产手机2.2亿台，与2021年差不多。
- KeyBanc分析师Sophie Karp将第一太阳能评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价为145美元。该分析师认为，针对美国国产太阳能电池板的制造业税收抵免政策的出台，使第一太阳能成为该政策覆盖范围内最直接的受益者。
3.能源股
今日榜单TOP10：康菲石油、Antero Resources $AR 、埃克森美孚、Diamondback能源、绿色平原能源、Laredo Petroleum、金德尔摩根公司、赫斯能源、雪佛龙、阿齐煤炭。
重点动态：康菲石油期权链9月16日到期的异动CALL单，行权价100美元，买卖方交易1300份合约，每份价格505美元，总成本65.65万美元。该期权链今日成交量2700张，较之前不足200张的成交显著放量。
相关资讯：
- 原油期货价格持续反弹，能源股集体异动。隔夜美股埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、西方石油均强劲反弹。
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：WTI原油期货价格本周持续反弹，能源股集体上行，巴西石油看涨期权飙升，进入榜单前三名，该股近三周上涨近40%；迪士尼业绩胜预期股价大涨，看涨期权成交量显著提高。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：RANI $RANI 成交量比高达231，是一家临床阶段生物治疗公司；VCSA $VCSA 成交量比高达124，公司在北美提供度假旅游物业管理服务。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到22只，其中成交量过千的达到11只；今日Put单比率达到100%的个股有2只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：近期个股期权隐波提升，TOP10榜单均过百。DAVE $DAVE 隐波达到347，公司发布Q2业绩，但是不及预期；NVTA $NVTA 隐波高达250再次上榜，股价继前天上涨276%之后，昨夜又几近“腰斩”，公司是一家医学遗传学公司，提供各种临床领域的基因测试。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
【更多阅读】
更多期权知识戳看：
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。
