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2022-08-10 19:39
一、市场概览
美东时间周二(8月9日),美股三大指数普跌,道指收跌0.18%,标普500指数跌0.42%,纳指收跌1.19%。
期权市场方面,交易活跃度下降,周二期权成交总量为30,702,589张,低于90日平均成交量36,000,991。其中,看跌期权合约占比显著上升,为46%,前值42%,看涨期权合约占比54%。
分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三,非必选消费成交量占比升至19%。其余两个板块成交量占比分别为18.4%和8.7%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比下降至22.7%,杠杆ETF期权合约占比3.3%。
个股期权方面,1105只股票期权成交量高于30日移动平均线,较前值1460显著下降;其中前100只个股期权成交量占比76%;另外有1500只个股无期权成交,前值1296。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周二(8月9日),非必选消费、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:
1.非必选消费股
今日榜单TOP10:特斯拉、阿里巴巴、Black diamond $CLAR 、Rivian Automotive $RIVN 、耐克、GoPro、Peloton Interactive、亚马逊、TARGET GOSPITALITY $TH 、永利度假村。
今日新增上榜:阿里巴巴、Black diamond、Rivian Automotive、耐克、GoPro、Peloton Interactive、TARGET GOSPITALITY、永利度假村。
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2.信息技术股
今日榜单TOP10:英伟达、微软、RingCentral、苹果、美国超微、Trade Desk $TTD 、美光科技、DigitalOcean Holdings、Unity Software、Block。
今日新增上榜:微软、RingCentral、Trade Desk、DigitalOcean Holdings。
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3.医疗健康股
今日榜单TOP10: Change Healthcare、波士顿科学、Community Health Systems、百特国际、艾伯维公司、MODERNA、辉瑞、Teladoc、FIGS、Tilray。
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三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
福特汽车期权成交量飙升进入TOP榜单。消息称,因原材料成本上升福特汽车准备提高其F-150 Lightning电动皮卡的起售价。福特2023款F-150 Lightning电动皮卡的起售价为47000-97000美元,而2022年款的起售价约为40000美-92000美元。福特表示,价格涨幅在6000-8500美元之间,具体将取决于车型。该公司称,此次涨价不会影响已订购车辆并等待交付的客户。
注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
JNCE期权成交量飙升,成交量比达到117.94,该股近一周股价涨幅超过50%。公司是一家临床阶段的免疫治疗公司,开发癌症治疗方法,公司开发了vopratlimab,这是一种临床阶段的单抗,处于第二阶段临床试验。
注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
今日Call单比率达到100%的个股达到14只;Put单比率达到100%的数量为2只。
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
细价股远藤制药连续三日登隐波榜首,IV达到259.3;3B家居位居第二,该股近日受散户追捧,活跃度极高。
注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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