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2022-08-08 22:45
一、市场概览
美东时间周五(8月5日),美国7月非农数据远超预期,导致美股加息预期上升,美股三大指数低开震荡,道指收涨0.23%,标普500指数跌0.16%,纳指收跌0.5%。
期权市场方面,交易活跃度回升,周五期权成交总量为41,185,366张,低于90日平均成交量36,039,348。其中,看跌期权合约占比上升,为44%,前值41%,看涨期权合约占比56%。
分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三,非必选消费成交量占比提升至20.2%。其余两个板块成交量占比分别为16.6%和11.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比25.5%,杠杆ETF期权合约占比4.2%。
个股期权方面,1177只股票期权成交量高于30日移动平均线,较前值略低;其中前100只个股期权成交量占比81%,比前值提升4pct;另外有1427只个股无期权合约,前值1421。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周五(8月5日),非必选消费、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:
1.非必选消费股
今日榜单TOP10:FISKER、特斯拉、Carvana $CVNA 、嘉年华邮轮、蔚来汽车、爱彼迎、劳氏、Global-E Online $GLBE 、亚马逊、伟世通。
今日新增上榜:FISKER、Carvana、嘉年华邮轮、蔚来汽车、爱彼迎、劳氏、Global-E Online、伟世通。
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2.信息技术股
今日榜单TOP10:苹果、第一太阳能、EPAM System $EPAM 、PayPal、Zscaler、Team $TEAM 、应用材料、Twilio、Block、万事达卡。
今日新增上榜:第一太阳能、EPAM System、PayPal、Zscaler、Team、应用材料、Twilio、万事达卡。
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3.医疗健康股
今日榜单TOP10: 百时美施贵宝、Insmed、默沙东、联合健康、Ecolus $EOLS 、生化基因、雅培、宜曼达、直觉外科、麦克森药物批发。
今日新增上榜:Insmed、默沙东、联合健康、Ecolus、生化基因、雅培、宜曼达、直觉外科、麦克森药物批发。
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三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
AMC院线获美国散户吹捧,看涨期权飙升;3B家居热度飙升,据Apewisdom的统计,在过去24小时内,3家居被WSB散户提及1496次,增长183%,相关帖子收到了44182个Upvotes,增长83%。
注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
MRKR成交量比达到106;高价股GBT成交量55818,成交量比达到63.86,知情人士称,辉瑞正在就以约50亿美元收购全球血液疗法进行深入谈判,并计划在未来几天内达成协议。
注:相对成交量比,是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值,相对成交量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
近期多只个股隐含波动率飙升,ENDP达到318.9,PGY达到274,另有四只隐含波动率超过200。
注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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