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2022-08-05 19:55
一、市场概览
美东时间周四(8月4日),市场静待非农数据出炉,美股三大指数收盘涨跌不一,道指收跌0.26%,标普500指数跌0.08%,纳指收涨0.41%。
期权市场方面,交易活跃度回升,周四期权总量为34,527,850份合约,低于90日平均合约数量36,013,226。其中,看跌期权合约占比下降,为41%,前值44%,看涨期权合约占比59%。摩根大通独创的一项衡量衰退概率的指标显示,美股投资者眼中,“美国经济陷入衰退”的可能性似乎已经越来越小。
分板块看,行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务合约量位列前三,信息技术合约量占比持续上升,达21.1%。其余两个板块合约量占比分别为18.8%和9.9%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比19.8%,杠杆ETF期权合约占比2.9%。
个股期权方面,1268只股票期权合约总量高于30日移动平均线,与前值基本持平;其中前100只个股期权合约总量占比77%,与前值持平;另外有1421只个股无期权合约,前值1391。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周四(8月4日),非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:
1.非必选消费股
今日榜单TOP10:亚马逊 $AMZN 、特斯拉 $TSLA 、Revolve Group、卡骆弛、WeightWatchers、阿里巴巴 $BABA 、Wayfair、 多邻国 $DUOL 、 Portillo’s Inc.、达美乐比萨。
今日新增上榜:Revolve Group、卡骆弛、WeightWatchers、Wayfair、 多邻国、 Portillo’s Inc.、达美乐比萨。
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2.信息技术股
今日榜单TOP10:美国超微 $AMD 、苹果 $AAPL 、Block、英伟达 $NVDA 、Cloudflare $NET 、微软 $MSFT 、Datadog、Snowflake $SNOW 、思科、美光科技 $MU 。
今日新增上榜:美国超微、Block、英伟达、Cloudflare、Datadog、Snowflake、思科、美光科技。
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3.医疗健康股
今日榜单TOP10: DNA科学应用 $APDN 、桀能、BioCryst制药、辉瑞 $PFE 、agilon health、Beam Therapeutics、Karuna Therapeutics、百特国际、百时美施贵宝、Fate Therapeutics。
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三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权合约总量TOP10
注:期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对期权合约量比TOP10
猴痘概念股APDN $APDN 期权总量持续上升,交易活跃,90日均期权总量增长,相对期权量比较前一个交易日下降。
注:相对期权合约量比,是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值,相对期权量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权合约总量,该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高,但是近期合约数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
猴痘概念股APDN $APDN 隐含波动率维持高位,前值266.0。
注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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