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期权大单 | 阿里巴巴看涨期权异动!业绩超预期,持续出手回购

2022-08-05 19:55

一、市场概览

美东时间周四(8月4日),市场静待非农数据出炉,美股三大指数收盘涨跌不一,道指收跌0.26%,标普500指数跌0.08%,纳指收涨0.41%。

行情来源:华盛证券

期权市场方面,交易活跃度回升,周四期权总量为34,527,850份合约,低于90日平均合约数量36,013,226。其中,看跌期权合约占比下降,为41%,前值44%,看涨期权合约占比59%。摩根大通独创的一项衡量衰退概率的指标显示,美股投资者眼中,“美国经济陷入衰退”的可能性似乎已经越来越小。

分板块看,行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务合约量位列前三,信息技术合约量占比持续上升,达21.1%。其余两个板块合约量占比分别为18.8%和9.9%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比19.8%,杠杆ETF期权合约占比2.9%。

个股期权方面,1268只股票期权合约总量高于30日移动平均线,与前值基本持平;其中前100只个股期权合约总量占比77%,与前值持平;另外有1421只个股无期权合约,前值1391。

图片来源:Marketchameleon

二、异动大单

期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。

周四(8月4日),非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:

1.非必选消费股

今日榜单TOP10:亚马逊 $AMZN特斯拉 $TSLA 、Revolve Group、卡骆弛、WeightWatchers、阿里巴巴 $BABA 、Wayfair、 多邻国 $DUOL 、 Portillo’s Inc.、达美乐比萨。

今日新增上榜:Revolve Group、卡骆弛、WeightWatchers、Wayfair、 多邻国、 Portillo’s Inc.、达美乐比萨。

相关资讯

  • 周四,特斯拉 $TSLA 看跌期权异动,大单押注其股价跌回920美元(看跌期权的行权价格)。当日,特斯拉年度股东大会召开。会议通过了备受市场关注的1股拆3股计划,以降低投资门槛,但特斯拉并未说明生效日期。此外,马斯克宣称特斯拉今年全球产能目标将达200万辆,并计划再增一间工厂,年内将公布选址。
  • 阿里巴巴 $BABA 在本周四公布了其截至2022年6月30日的2023财年一季度业绩,业绩超出市场预期,不过营收增速史上首次停滞。阿里巴巴还披露了其股份回购进展,250亿美元的股份回购计划于2024年3月底前有效。截至2022年6月30日,股份回购计划仍有120亿美元未使用的额度。

2.信息技术股

今日榜单TOP10:美国超微 $AMD 、苹果 $AAPL 、Block、英伟达 $NVDA 、Cloudflare $NET 、微软 $MSFT  、Datadog、Snowflake $SNOW 、思科、美光科技 $MU

今日新增上榜:美国超微、Block、英伟达、Cloudflare、Datadog、Snowflake、思科、美光科技。

相关资讯

  • 美国超微 $AMD 本周给出悲观业绩指引,周四看跌期权异动。最新数据显示,全球芯片销售增长已连续6个月放缓,这也是自2018年以来增速放缓持续时间最长的一次,令市场对经济衰退前景的担忧升温。
  • 据报道,苹果 $AAPL 即将推出的iPhone 14起价为799美元,这与去年推出的iPhone 13起价相同。分享这一消息的博主指出,在智能手机市场放缓之际,苹果将坚持相同的起价,以抵消需求下降的影响。

3.医疗健康股

今日榜单TOP10: DNA科学应用 $APDN 、桀能、BioCryst制药、辉瑞 $PFE 、agilon health、Beam Therapeutics、Karuna Therapeutics、百特国际、百时美施贵宝、Fate Therapeutics。

相关资讯

  • 自从宣布猴痘PCR检测试剂盒进入验证阶段,DNA科学应用 $APDN 就开启了暴涨模式,本周4个交易日累计上涨708.45%。消息面上,当地时间周四美国宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件。

三、指标异动排行

除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。

1.期权合约总量TOP10

注:期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对期权合约量比TOP10

猴痘概念股APDN $APDN 期权总量持续上升,交易活跃,90日均期权总量增长,相对期权量比较前一个交易日下降。

注:相对期权合约量比,是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值,相对期权量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权合约总量,该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高,但是近期合约数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率(IV)TOP10

猴痘概念股APDN $APDN 隐含波动率维持高位,前值266.0。

注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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期权入门2:期权的四种方向与应用场景

期权入门3:影响期权的5个关键要素

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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