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2022-08-04 21:08
一、市场概览
美东时间周三(8月3日),受财报及经济数据利好带动,美股三大指数收高,道指收涨1.29%,标普500指数涨1.56%,纳指收涨2.59%。
期权市场方面,交易活跃度回升,周三期权总量为39,448,295份合约,超过90日平均合约数量35,963,943。其中,看跌期权合约占比未改变,仍为44%,看涨期权合约占比56%。
分板块看,行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务合约量位列前三,信息技术合约量占比超过非必选消费,达19%。其余两个板块合约量占比分别为16.7%和9.7%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比27.2%,杠杆ETF期权合约占比3.1%。
个股期权方面,1273只股票期权合约总量高于30日移动平均线,前值1106;其中前100只个股期权合约总量占比79%,与前值持平;另外有1391只个股无期权合约,前值1430。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周三(8月3日),非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP分别如下:
1.非必选消费股
今日榜单TOP10:特斯拉 $TSLA 、亚马逊 $AMZN 、Vroom、Canoo $GOEV 、Utla、阿里巴巴 $BABA 、都会服饰、Carvana、 耐克 $NKE 、游戏驿站 $GME 。
今日新增上榜:Vroom、Canoo、Utla、阿里巴巴 $BABA 、都会服饰、Carvana、 耐克、游戏驿站 $GME 。
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2.信息技术股
今日榜单TOP10:微软 $MSFT 、苹果 $AAPL 、高通 $QCOM 、Aehr Test Systems、CalAmp、PayPal、第一太阳能、西联汇款、Twilio、微策略。
今日新增上榜:高通、Aehr Test Systems、CalAmp、西联汇款、Twilio、微策略。
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3.通信服务股
今日榜单TOP9:Pinterest、谷歌A、谷歌、奈飞、推特、Meta Platforms、DISH网络、迪士尼、百度。
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三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权合约总量TOP10
注:期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对期权合约量比TOP10
生物科技股Poseida Therapeutics $PSTX 相对期权量比大增;CRDO、猴痘概念股APDN $APDN 、CEMI相对期权量比均达到三位数,分别为126.89、105.85、105.48。
注:相对期权合约量比,是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值,相对期权量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权合约总量,该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高,但是近期合约数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
抗疫概念股VERU $VERU 隐含波动率急升,达194.1,该股成交量较前四个交易日升高。猴痘概念股APDN隐含波动率维持高位,前值280.7。
注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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