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2022-08-03 19:58
《期权大单》栏目上线,旨在呈现市场上最新期权异动大单情况!期权工具灵活好用,大单异动能够对后市交易方向有一定的指引作用。不过發仔要提醒一下,期权交易难度和风险都比直接交易正股要高,入市需谨慎噢~(小提示:滑到文章底部有更多期权知识配合阅读)
一、市场概览
美东时间周二(8月2日),美联储官员盘中放“鹰”,美股冲高回落,三大指数收跌,道指收跌1.23%,标普500指数跌0.67%,纳指收跌0.16%。
期权市场方面,交易活跃度继续下滑,周二期权总量为32,459,899份合约,低于90日平均合约数量35,994,539。其中,看跌期权合约占比44%,看涨期权合约占比56%。
分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三,信息技术合约量占比提升,与常占据首位的非必选消费相当。这三个板块合约量占比分别为18.1%、18.1%和8.8%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比25.8%,杠杆ETF期权合约占比3.2%。
个股期权方面,1106只股票期权合约总量高于30日移动平均线;其中前100只个股期权合约总量占比79%;另外有1430只个股无期权合约。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周二(8月2日),非必选消费、信息技术和金融科技板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP分别如下:
1.非必选消费股
今日榜单TOP10:特斯拉 $TSLA 、亚马逊 $AMZN 、Lucid $LCID 、爱彼迎 $ABNB 、福特汽车 $F 、Wayfair $W 、孩之宝、迪克体育用品、PLBY Group、科尔士百货 $KSS 。
今日新增上榜:Lucid $LCID 、孩之宝 $HAS 、迪克体育用品 $DKS 、PLBY Group $PLBY 、科尔士百货 $KSS 。
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2.信息技术股
今日榜单TOP10:苹果$AAPL 、台积电$TSM 、英伟达 $NVDA 、Marathon Patent $MARA 、Trade Desk $TTD 、Riot Blockchain $RIOT 、PayPal $PYPL 、微软 $MSFT 、RingCentral。
今日新增上榜:Marathon Patent、Trade Desk、Riot Blockchain、RingCentral。
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3.金融科技股
今日榜单TOP10:Robinhood $HOOD 、花旗银行、嘉信理财、XP、摩根大通、美国运通、高盛、Coinbase $COIN 、Upstart $UPST 。
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三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权合约总量TOP10
注:期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对期权合约量比TOP10
猴痘概念股DNA科学应用$APDN 期权数量大增,相对期权量比达到2118.09。该公司周二收涨311%,此前宣布其研发的猴痘PCR检测试剂盒进入验证阶段。
注:相对期权合约量比,是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值,相对期权量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权合约总量,该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高,但是近期合约数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
法拉第未来 $FFIE 隐含波动率急增,周二达到223.4。该股周二收涨21%,今日盘前继续走高。消息面上,法拉第未来大股东签署最高6亿美金投资意向书。此前,公司发布了加州汉福德工厂的最新进展。
注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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