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期权大单 | 拼多多看跌期权成交大增，蔚来汽车看涨期权异动
2022-08-02 19:51
《期权大单》栏目上线，旨在呈现市场上最新期权异动大单情况！期权工具灵活好用，大单异动能够对后市交易方向有一定的指引作用。不过發仔要提醒一下，期权交易难度和风险都比直接交易正股要高，入市需谨慎噢~（小提示：滑到文章底部有更多期权知识配合阅读）
一、市场概览
美东时间周一（8月1日），美股三大指数集体收跌，标普500指数 $SPX 收跌0.28%，纳指 $IXIC 收跌0.18%，道指 $DJI 收跌0.14%。
行情来源：华盛证券
期权市场方面，交投活跃度下降，周一期权总量为33,370,031份合约，低于90日平均合约数量36,019,652。其中，看跌期权合约占比46%，看涨期权合约占比54%。
分板块看，行业板块中消费周期、信息技术和通信服务合约量位列前三，分别占比18.2%、16%和8.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比29.2%，海外ETF期权合约占比2.9%。
个股期权方面，1110只股票期权合约总量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权合约总量占比80%；另外有1329只个股无期权合约。
图片来源：Marketchameleon
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周一（8月1日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：亚马逊、福特汽车$F 、特斯拉、嘉年华邮轮、霍顿房屋$DHI 、拼多多、梅西百货、蔚来汽车$NIO 、爱彼迎、Rivian Automotive$RIVN 。
今日新增上榜：福特汽车、霍顿房屋、拼多多、梅西百货、蔚来汽车、爱彼迎、Rivian Automotive。
相关资讯：
- 蔚来公布2022年7月交付量，共交付新车10,052台，同比增长26.7%，环比降低22%。摩根士丹利分析师Tim Hsiaoi表示蔚来7月交付量处于他预测的1万-1.1万的低端。该分析师称，蔚来一直在与供应链合作伙伴密切合作，并预计在未来几个月里加快汽车产量。Hsiaoi预计蔚来销量将按季增长约50%，达到3.6-3.8万辆。另外，有报道称蔚来汽车正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。周一蔚来汽车看涨期权异动，新入选非必选消费板块活跃期权榜单。
- 周一拼多多看跌期权大增，其中于明年1月20日到期、行权价在45美元的看跌期权大单成交额达170万美元。自上周二以来，该股已经连续五个交易日收跌。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：苹果$AAPL 、微软、美国超微、Affirm Holdings$AFRM 、思科$CSCO 、台积电$TSM 、英伟达、PayPal、安靠技术、Zoom视频通讯。
今日新增上榜：思科、台积电、PayPal、安靠技术、Zoom视频通讯。
相关资讯：
- 周一彭博报道称苹果公司打算叫停对iPhone 14涨价100美元的原计划。此外，苹果周一被法国应用开发者起诉，指控苹果违反了美国反垄断法，向他们收取过高的应用商店费用。投诉要求禁止进一步的反竞争行为，并对违反相关法律的行为进行三倍赔偿。同日还有消息称，苹果将发行55亿美元债券，为回购和分红提供资金。
3.通信服务股
今日榜单TOP10：优步、美国航空、维珍银河、卡特彼勒、普拉格动力、Builders FirstSource、波音、海科航空、阿特拉斯航空全球控股、达那俄斯。
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权合约总量TOP10
注：期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对期权合约量比TOP10
Liberty TripAdvisor控股$LTRPA 、Liberty TripAdvisor控股$EVOP 期权数量大增，相对期权量比分别达到321、135.86。
注：相对期权合约量比，是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值，相对期权量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权合约总量，该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高，但是近期合约数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
艾松乐$AEMD 、ONTARK$OTRK 隐含波动率达到305.5、279。猴痘概念股SIGA Technologies$SIGA 隐含波动率仍居高不下，达到151.9；此前美国加利福尼亚州州长于8月1日宣布该州进入紧急状态，成为继纽约州、伊利诺伊州之后第三个因猴痘宣布进入紧急状态的州。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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