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2022-08-01 22:30
《期权大单》栏目上线,旨在呈现市场上最新期权异动大单情况!期权工具灵活好用,大单异动能够对后市交易方向有一定的指引作用。不过發仔要提醒一下,期权交易难度和风险都比直接交易正股要高,入市需谨慎噢~(小提示:滑到文章底部有更多期权知识配合阅读)
一、市场概览
美东时间周五(7月29日),美股三大指数集体收涨,纳指收涨1.88%,标普500收涨1.42%,道指收涨0.97%。
期权市场方面,交投活跃度上升,上周五期权总量为44,022,076份合约,远高于90日平均合约数量36,012,233。其中,看跌期权合约占比44%,看涨期权合约占比56%。
分板块看,行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量仍然位列前三,分别占比19.9%、17.1%和8.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比26.5%,海外ETF期权合约占比2.3%。
个股期权方面,1200只股票期权合约总量高于30日移动平均线;其中前100只个股期权合约总量占比82%;另外有1457只个股无期权合约。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况,异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股,旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周五(7月29日),非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单,按照当日成交量排行,榜单TOP10分别如下:
1.非必选消费股
今日榜单TOP10:特斯拉、亚马逊、阿里巴巴、皇家加勒比游轮、卡骆驰、eBay、Carvana、嘉年华邮轮、挪威邮轮控股、Revolve Group。
今日新增上榜:卡骆驰、eBay、Carvana、嘉年华邮轮、Revolve Group。
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2.信息技术股
今日榜单TOP10:英伟达、微软、苹果、英特尔、第一太阳能、美国超微、Marathon Patent、迈威尔科技、Affirm、博通、微软。
今日新增上榜:第一太阳能、Marathon Patent、迈威尔科技、Affirm、博通。
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3.通信服务股
今日榜单TOP10:Meta、华纳兄弟探索频道、康卡斯特、AT&T、推特、谷歌、DISH网络、Match集团、Pinterest、奈飞。
三、指标异动排行
除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。
1.期权合约总量TOP10
注:期权合约总量表示对应标的当前存在的期权合约数量,其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对期权合约量比TOP10
Aridis Pharmaceuticals $ARDS 、弗拉格斯塔万通金控 $FBC 期权数量大增,相对期权量比分别达到152.35、131.71。
注:相对期权合约量比,是指当前交易日期权合约数量与90日平均期权合约数量的比值,相对期权量比越高,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权合约总量,该量比指标可以帮助发现一些期权数量绝对值不高,但是近期合约数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率(IV)TOP10
NRX Pharmaceuticals $NRXP 、Getty Images Holdings $GETY 隐含波动率达到343.4、217.4,猴痘概念股SIGA Technologies $SIGA 隐含波动率达到154.2。
注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标之一,通常情况下该指标越高,意味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置,有助于了解指定期权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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