Cathie Wood 在《华尔街日报》的最新访谈中，她透露了减持英伟达的原因，担忧库存调整、竞争$ARK Innovation ETF ARKK$
目前，分析师预计每股收益将大幅增长 422%。收入增长 237%，达到 203.7 亿美元。这将是连续第三个季度实现三位数增长。但投资者可能期待另一份更高期望、井喷式的业绩报告。综合47位分析师，平均目标价落在742.32美元（仅比现价+2.23%）
我在想，这个目标价是不是有些保守。以至于我利用跨式测算，到目前期权定价的确还有（38.60+42.20）/ 726.13=约11%业绩波动
那么结合过去8个季度财报效应，9%算是本次英伟达基准的财报波动水平，大家可以拿这个水平作为参考
期权未平仓合约是衡量尚未结算或关闭的未平仓期权合约总数的指标。你可以理解期权买卖双方的"托单"的博弈规模，NVDA的未平仓合约总数为361,286份，2024年2月23日(4天)到期的期权的看跌/看涨比率为0.74：1
大家可以看到看涨期权Call部署在750以下，Put看跌期权集中在700附近。但这里会有很多的一些歧义，因为：
1、首先英伟达是华尔街股票，机构持仓、散户热衷
2、大盘权重股，不同于中小盘那样容易操纵
3、期权相对大持仓股票市值，钱小多了；持股越多，它可能需要进行的对冲越多。例如1万股市值，但（配八千股）买入看跌期权，仅仅是出于我有对冲需求。
所以对于这种现象级股票，而且还是财报节点，哪一方向期权部署量大，并不能说明什么是看涨或者看跌。要知道未平仓合约里面每一买方就对应一个对手盘卖方。这是很多人歧义的地方，我相信期权初学者也有碰到这样的吃亏操作。
所以玩波动：
喜欢风险激进的，建议Call 740 & Put 710开个跨式双买组合，当然越临近财报，成本也贵了
做接盘&对冲
另一种就是考虑价外的Put 期权，比如卖680美元这个位置的Put, 然后在下面一点的470行权价再买个put。单边期权不到2千刀/张，两边对冲一下还能净赚300多美元（目前）。卖680被行权愿意就接货，然后平仓470的利润，我相信有人会想逢低买入的。
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