歷史上在修正中表現優於羅素2000指數的小盤股

美國銀行分析師強調羅素2000(NYSEARCA：IWM)市值至少10億美元的股票是高質量的--按五年收益波動性計算處於最低五分之一的盈利股票--表現優於羅素2000‘S(NYSEARCA：IWM)自1979年以來超過10%的至少三分之二。

風險是中小盤股表現最差的屬性，在2月份的拋售中落后了2個百分點以上，羅素2000指數(Russell 2000)下跌了5.5%。

本月迄今，動量股是小盤股中表現最差的風格。截至3月17日，動量因子(VFMO)相對於等權重基準(EQAL)為-4%。

美國銀行美國股票策略師兼美國中小盤策略主管吉爾·凱里·霍爾表示：「波動率指數(VIX)的飆升一直不利於小盤股的勢頭，波動率指數超過25時，這一因素已經開始表現不佳，特別是當波動率指數在30%左右的時候。」「波動性也對風險因素不利，高貝塔係數是本月迄今表現最差的因素之一。」

下面，分析師選擇了在羅素2000年(IWM)回調期間歷史上表現優異的小盤股，以及在+10%回調期間表現優異的次數百分比，以及具有較高收益穩定性的小盤股：