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期權掃描 | 英偉達看漲期權成交佔比近60%；Palantir遭多張看跌期權大單押注
2024-11-06 19:01
一、大盤概覽
華盛資訊11月06日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅1.02%，報42221.88點；納斯達克綜合指數漲幅1.43%，報18439.17點；標準普爾500指數漲幅1.23%，報5782.76點。
美股盤前，三大股指期貨小幅走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲幅1.18%，標普500指數期貨 $ESmain 漲幅1.19%，道指期貨 $YMmain 漲幅1.32%。
二、期權成交量TOP 10
英偉達：隔夜漲2.84%，當日期權成交總量達170萬張，較前一日減少11.19萬張，環比前一日降低0.06倍，其中看跌期權佔總成交量的40.73%，看漲期權佔59.27%。未平倉量有2656萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
- 英偉達市值3.45萬億美元，超過了蘋果的3.38萬億美元，以及微軟的3.06萬億美元；英偉達市值上個月超過了微軟。今年迄今英偉達股價已上漲183%，市值增加逾2.2萬億美元。
Palantir Technologies ：隔夜漲23.47%，當日期權成交總量達168萬張，較前一日增加96.72萬張，環比前一日放量1.36倍，其中看跌期權佔總成交量的41.83%，看漲期權佔58.17%。未平倉量有314萬張。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
- 公司三季度營收超過分析師預期，並上調當期營業收入預測，理由是美國對其人工智能軟件需求很高。財報顯示，Palantir三季度營收7.26億美元，同比增長30%，超出市場預期；淨利潤 1.44 億美元，創歷史新高；非公認會計准則下每股收益為0.10美元，高於市場預期。
特斯拉：隔夜漲3.54%，當日期權成交總量達143萬張，較前一日增加10.13萬張，環比前一日放量0.08倍。未平倉量有697萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
特朗普媒體科技集團 ：隔夜跌1.16%，當日期權成交總量達91萬張，較前一日增加33.08萬張，環比前一日放量0.57倍。未平倉量有154萬張。期權鏈：特朗普媒體科技集團 DJT 期權鏈
- 公司近期股價波動劇烈，三個交易日累計暴跌超40%，市值蒸發逾40億美元。其次，公司財務狀況不佳，第二季度營收僅83.7萬美元，虧損1640萬美元，但市值高達60億美元。
超微電腦：隔夜漲6.42%，當日期權成交總量達86萬張，較前一日增加13.7萬張，環比前一日放量0.19倍。未平倉量有433萬張。期權鏈：超微電腦 SMCI 期權鏈
蘋果 ：隔夜漲0.65%，當日期權成交總量達39萬張，較前一日減少9.87萬張，環比前一日降低0.2倍。未平倉量有582萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
SOFI TECHNOLOGIES INC $SOFI ：隔夜漲4.67%，當日期權成交總量達34萬張，較前一日增加10.11萬張，環比前一日放量0.42倍。未平倉量有308萬張。期權鏈：SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
139.91 |
1.7M |
26.56M |
1.0 |
|
51.13 |
1.68M |
3.14M |
0.8 |
|
251.44 |
1.43M |
6.97M |
0.9 |
|
33.94 |
0.91M |
1.54M |
1.6 |
|
27.7 |
0.86M |
4.33M |
1.0 |
|
199.5 |
0.43M |
3.8M |
1.0 |
|
223.45 |
0.39M |
5.82M |
0.8 |
|
11.42 |
0.34M |
3.08M |
0.7 |
|
23.32 |
0.29M |
4.68M |
0.7 |
|
141.66 |
0.27M |
3.11M |
1.1 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
Coinbase Global $COIN ：隔夜漲4.13%，其中COIN_250221_C_185.0 行權價在185.0美元、2025年02月21日到期的看漲期權，成交3.8萬張，該張期權漲20.12%，投資者押注該股長期看漲趨勢。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜漲23.47%，股價大漲后遭多張看跌期權大單押注，其中：
- PLTR_241108_P_49.0 行權價在49.0美元、2024年11月08日到期的看跌期權，成交1.73萬張，該張期權跌92.63%。
- PLTR_241108_P_50.0 行權價在50.0美元、2024年11月08日到期的看跌期權，成交5.79萬張，該張期權跌89.58%。
- PLTR_241115_P_47.0 行權價在47.0美元、2024年11月15日到期的看跌期權，成交1.33萬張，該張期權跌92.57%。
- PLTR_241220_P_47.0 行權價在47.0美元、2024年12月20日到期的看跌期權，成交1.4萬張，該張期權跌73.38%。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $185.0 |
02/21/25 |
37.98K |
194 |
195.76 |
|
PUT $49.0 |
11/08/24 |
17.31K |
116 |
149.21 |
|
PUT $50.0 |
11/08/24 |
57.92K |
431 |
134.38 |
|
PUT $47.0 |
11/15/24 |
13.27K |
119 |
111.51 |
|
PUT $47.0 |
12/20/24 |
13.99K |
173 |
80.86 |
|
PUT $105.0 |
11/08/24 |
8.7K |
114 |
76.3 |
|
PUT $50.0 |
11/15/24 |
18.26K |
240 |
76.08 |
|
PUT $52.0 |
11/08/24 |
9.07K |
121 |
74.93 |
|
PUT $47.0 |
11/08/24 |
18.96K |
258 |
73.48 |
|
PUT $50.0 |
12/20/24 |
15.49K |
235 |
65.91 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 $DJT 跌1.16%，當日期權總成交量達91.46萬張，隱含波動率為160.57%
隔夜高iv個股 |
||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
14.73K |
61.02% |
444.08% |
99.78% |
|
914.61K |
160.57% |
315.58% |
100.00% |
|
4.71K |
57.02% |
273.18% |
54.77% |
|
10.03K |
73.44% |
271.24% |
91.33% |
|
3.82K |
241.30% |
251.63% |
14.63% |
|
4.63K |
35.68% |
203.62% |
100.00% |
|
8.54K |
84.37% |
187.30% |
71.15% |
|
4.95K |
47.47% |
183.37% |
52.41% |
|
856.04K |
139.68% |
174.27% |
98.28% |
|
24.54K |
113.78% |
148.78% |
34.74% |
|
| 數據來源：barchart，數據截至日期2024年11月5日 | ||||
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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