期權掃描 | 交易量猛增！英偉達期權成交量衝破1062萬張；臺積電一Call單押注其漲至250美元

編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！

一、大盤概覽

華盛資訊06月21日訊，截至收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅0.77%，報39134.76點；納斯達克綜合指數跌幅0.79%，報17721.59點；標準普爾500指數跌幅0.25%，報5473.17點。

美股盤前，三大股指期貨漲跌不一，截至發稿，納指期貨 $NQmain  漲幅0.16%，標普500指數期貨 $ESmain  漲幅0.02%，道指期貨 $YMmain  平盤0.00%。

二、期權成交量TOP 10

1、英偉達：隔夜跌幅3.54%，當日期權成交總量達1062萬張，較前一日增加459.47萬張，該期權當天的成交量是過去90天平均成交量的5.58倍。其中看跌期權佔總成交量的41.22%，看漲期權佔58.78%。未平倉量有3940萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈 

• 據高盛分析師John Marshall估計，本周五三巫日美股的期權到期規模將是有史以來最大的一次，到期期權的名義價值將超過5.1萬億美元，這超過了去年12月時的規模，當時的4.9萬億美元創下歷史最高記錄。與此同時，英偉達約三分之一看漲期權的未平倉合約將於21日（周五）到期。英偉達期權每周五到期，但月度期權到期的那幾周通常交易量和未平倉合約都會更高。
• 根據FactSet的數據，自2022年底以來，英偉達股價已飆升近800%。一些人猜測，周五的期權到期后，推動英偉達股價上漲的勢頭可能會減弱，因為推動股價上漲的「伽馬擠壓」有所緩解。在期權交易術語中，「伽馬擠壓」是指大量看漲期權買入迫使期權做市商購買更多標的股票以對衝其頭寸的情況。這可能引發避險買盤推升股價、進而催生更多避險需求的惡性循環。

2、美國超微公司：隔夜漲幅4.62%，當日期權成交總量達206萬張，較前一日增加141.71萬張。未平倉量有329萬張。期權鏈：美國超微公司 AMD 期權鏈 

• 美國超微公司在臺北電腦展上宣佈了Zen5架構的新一代桌面處理器鋭龍9000系列、筆記本處理器鋭龍AI 300系列。據美國大型零售商B&H給出的最新信息稱，鋭龍9000系列將在7月31日預售，也有可能當天就開賣。同時，BestBuy列出了華碩的一款新鋭龍本，發售時間顯示7月15日，比桌面版反而早了半個月。

3、蘋果：隔夜跌幅2.15%，當日期權成交總量達171萬張，較前一日增加12.55萬張。未平倉量有782萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈 

4、特斯拉：隔夜跌幅1.78%，當日期權成交總量達159萬張，較前一日增加28.46萬張。未平倉量有871萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

5、亞馬遜：隔夜漲幅1.8%，當日期權成交總量達73萬張，較前一日增加27.45萬張。未平倉量有520萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈 

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。

三、期權異動追蹤

1、英偉達 $NVDA ：隔夜跌3.54%，盤中現多筆看跌期權大單押注，其中

• NVDA_240719_P_138.0 行權價在138.0美元、2024年07月19日到期的看跌期權，成交1.68萬張
• NVDA_240621_P_139.0 行權價在139.0美元、2024年06月21日到期的看跌期權，成交8.66萬張
• NVDA_240621_P_138.0 行權價在138.0美元、2024年06月21日到期的看跌期權，成交15.27萬張
• NVDA_240621_P_142.0 行權價在142.0美元、2024年06月21日到期的看跌期權，成交9.01萬張

2、超微電腦 $SMCI ：隔夜跌0.26%，其中SMCI_240621_P_950.0 行權價在950.0美元、2024年06月21日到期的看跌期權，成交1.74萬張

3、臺積電 $TSM ：隔夜跌2.4%，當日期權總成交量達28.82萬張，其中看跌期權佔總成交量的36.2%，看漲期權佔63.8%。其中TSM_240719_C_250.0 行權價在250.0美元、2024年07月19日到期的看漲期權，成交1.52萬張。

• 報道：臺積電探索新AI芯片封裝技術，允許單個晶圓放置更多組芯片。

ol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。

四、期權IV異動直擊

1、 特朗普媒體科技集團(DJT.US)繼周二急挫近10%后，周四再收跌14.6%。當日期權總成交量達18.27萬張，其中看跌期權佔總成交量的46.55%，看漲期權佔53.45%。當前隱含波動率121.54%，IV 年內高位達251.61%。

• 公司股價暴跌主因證交會(SEC)周二批准投資者將持有的認股權證轉換成公司股票，勢稀釋股東權益。

2、 $GME 股價漲3.6%，當日期權總成交量達61.48萬張，其中看跌期權佔總成交量的24.52%，看漲期權佔75.48%。當前隱含波動率147.93%，IV 年內高位達363.80%。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。 

成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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