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2024-05-06 18:55
編者按:直擊美股最新大單期權交易,揭祕機構與知情者期權動向,預測股價短期波動,為交易提供線索!
一、大盤概覽
華盛資訊05月06日訊,截至收盤,道瓊斯工業平均指數漲幅1.18%,報38675.68點;納斯達克綜合指數漲幅1.99%,報16156.33點;標準普爾500指數漲幅1.26%,報5127.79點。
周一美股盤前,三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.15%,標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.18%,道指期貨 $YMmain 漲幅0.14%。
二、期權成交量TOP 10
1、蘋果:隔夜漲幅5.98%,當日期權成交總量達289萬張,較前一日增加163.97萬張。未平倉量有648萬張。期權鏈:蘋果 AAPL 期權鏈
2、特斯拉:隔夜漲幅0.66%,當日期權成交總量達206萬張,較前一日增加21.99萬張。未平倉量有906萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
3、英偉達:隔夜漲幅3.46%,當日期權成交總量達200萬張,較前一日增加81.36萬張。未平倉量有403萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
4、美國超微公司 $AMD :隔夜漲幅3.04%,當日期權成交總量達71萬張,較前一日減少10.57萬張;其中看跌期權佔總成交量的43.51%,看漲期權佔56.49%。未平倉量有325萬張。期權鏈:美國超微公司 AMD 期權鏈
5、亞馬遜:隔夜漲幅0.81%,當日期權成交總量達63萬張,較前一日減少13.27萬張。未平倉量有534萬張。期權鏈:亞馬遜 AMZN 期權鏈
6、遊戲驛站上周五大漲29%,當日期權成交總量達43萬張,其中看跌期權佔總成交量的15.9%,看漲期權佔84.1%,看漲情緒高漲。期權鏈:遊戲驛站 GME 期權鏈
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
183.38 |
2.89M |
6.48M |
0.7 |
|
181.19 |
2.06M |
9.06M |
0.9 |
|
887.89 |
2.01M |
4.03M |
0.9 |
|
150.6 |
0.71M |
3.25M |
0.9 |
|
186.21 |
0.63M |
5.34M |
0.9 |
|
451.96 |
0.52M |
2.81M |
0.7 |
|
23.33 |
0.45M |
2.87M |
0.7 |
|
16.47 |
0.43M |
0.59M |
0.2 |
|
167.24 |
0.38M |
2.97M |
0.9 |
|
223.25 |
0.33M |
0.83M |
0.7 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、蘋果績后大漲5.98%,儘管績后股價大漲,但投資者看空情緒濃厚,押注該股看跌期權。
2、英偉達隔夜漲3.46%,盤中現多空激戰!看漲、看跌期權大單成交活躍。
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
PUT $185.0 |
05/03/24 |
94.57K |
387 |
244.36 |
|
CALL $1650.0 |
05/10/24 |
17.09K |
130 |
131.48 |
|
PUT $182.5 |
05/10/24 |
41.99K |
412 |
101.93 |
|
PUT $185.0 |
05/10/24 |
38.13K |
419 |
91.01 |
|
CALL $237.5 |
05/10/24 |
20.7K |
335 |
61.8 |
|
CALL $63.0 |
05/03/24 |
12.35K |
200 |
61.77 |
|
PUT $182.5 |
05/03/24 |
125.82K |
2040 |
61.68 |
|
CALL $118.0 |
05/03/24 |
18.86K |
311 |
60.63 |
|
PUT $5.0 |
01/17/25 |
7.97K |
132 |
60.38 |
|
PUT $887.5 |
05/03/24 |
21.45K |
399 |
53.76 |
vol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、遊戲驛站上周五飆升29%,期權成交超43萬張,當前隱含波動率暴拉至205.94%。
2、 $ALCC 升15.77%,期權成交超2.42萬張,當前隱含波動率暴拉至227.40%。
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
24.18K |
227.40% |
100.00% |
99.00% |
227.40% |
|
6.61K |
217.36% |
19.09% |
6.00% |
472.50% |
|
430.03K |
205.97% |
100.00% |
100.00% |
205.97% |
|
149.80K |
187.44% |
27.74% |
43.00% |
251.61% |
|
6.77K |
159.73% |
31.51% |
85.00% |
406.22% |
|
98.35K |
159.61% |
29.38% |
44.00% |
328.89% |
|
4.35K |
152.27% |
57.54% |
92.00% |
237.14% |
|
44.38K |
144.26% |
66.15% |
94.00% |
185.30% |
|
18.81K |
141.07% |
15.78% |
45.00% |
868.08% |
|
5.60K |
139.68% |
25.11% |
56.00% |
356.79% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年5月3日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成,並由華盛內容團隊編輯審覈。
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