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2024-04-29 19:42
編者按:直擊美股最新大單期權交易,揭祕機構與知情者期權動向,預測股價短期波動,為交易提供線索!
一、大盤概覽
華盛資訊04月29日訊,截至上周五收盤,道瓊斯工業平均指數漲幅0.4%,報38239.66點;納斯達克綜合指數漲幅2.03%,報15927.9點;標準普爾500指數漲幅1.02%,報5099.96點。
美股盤前,周一三大股指期貨小幅走高,截至發稿,納指期貨 $NQmain 漲幅0.24%,標普500指數期貨 $ESmain 漲幅0.15%,道指期貨 $YMmain 漲幅0.08%。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉:上周五跌1.11%,當日期權成交總量達299萬張,較前一日增加7.4萬張。未平倉量有906萬張。期權鏈:特斯拉 TSLA 期權鏈
值得關注的是,周一美股盤前,特斯拉特前漲超6%,據悉其將在中國與百度就地圖和導航功能展開合作。
2、英偉達:上周五漲6.18%,當日期權成交總量達270萬張,較前一日增加127.71萬張。未平倉量有401萬張。期權鏈:英偉達 NVDA 期權鏈
最新消息顯示,美國正在籌備成立一個全新的AI安全委員會,OpenAI的創始人山姆·奧特曼、英偉達CEO黃仁勛、微軟CEO納德拉等科技巨頭高管將加入。
3、谷歌A:上周五漲10.22%,當日期權成交總量達102萬張,較前一日增加36.84萬張。未平倉量有296萬張。期權鏈:谷歌A GOOGL 期權鏈
上周五谷歌A的股價大漲近10%,使其市值達到了2.14萬億美元。谷歌母公司一季度總營收805.4億美元,同比增長15%創2022年初以來最快增速,淨利潤同比躍升57%至236.6億美元。推動谷歌股價大漲的另一驅動力是,谷歌決定首次發放季度股息,還授權額外回購700億美元股票。
4、Meta Platforms :上周五漲0.43%,當日期權成交總量達100萬張,較前一日減少91.69萬張。未平倉量有292萬張。期權鏈:Meta Platforms META 期權鏈
5、英特爾:上周五跌9.2%,當日期權成交總量達97萬張,較前一日增加49.91萬張。未平倉量有316萬張。期權鏈:英特爾 INTC 期權鏈
消息上,英特爾Q1營收127.2億美元,同比增長9%;經調整每股收益0.18美元,去年同期每股虧損0.2美元。業績指引方面,英特爾提供的Q2財報指引再度低於預期,該公司預計Q2營收在125億到135億美元,整個指引區間都低於分析師預期的136.3億美元。
代碼 |
收盤價 |
成交量 |
未平倉量 |
PUT/CALL |
168.29 |
2.99M |
9.06M |
1 |
|
877.35 |
2.70M |
4.02M |
0.8 |
|
171.95 |
1.02M |
2.96M |
0.9 |
|
443.29 |
1.00M |
2.92M |
0.7 |
|
31.88 |
0.97M |
3.16M |
0.8 |
|
406.32 |
0.74M |
2.55M |
0.9 |
|
179.62 |
0.72M |
4.69M |
0.9 |
|
169.3 |
0.72M |
6.05M |
0.7 |
|
14.55 |
0.69M |
1.95M |
0.5 |
|
157.4 |
0.58M |
2.92M |
1 |
PUT/CALL:統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、微軟:隔夜漲1.82%,MSFT_240816_C_375.0 行權價在375.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權,成交4.69萬張,投資者押注該股長期看漲趨勢。
2、Meta Platforms:隔夜漲0.43%,其中META_240816_C_405.0 行權價在405.0美元、2024年08月16日到期的看漲期權,成交2.01萬張,投資者押注該股長期看漲趨勢。
3、英特爾績后跌9.2%,看漲期權成交火爆,投資者押注該股看漲趨勢。
2、Snap $SNAP 績后漲27.63%,其中SNAP_240426_P_13.5 行權價在13.5美元、2024年04月26日到期的看跌期權,成交1.56萬張,儘管績后股價大漲,但投資者押注該股看跌。
值得關注的是,Snap第一季度營收和調整后每股收益均超出華爾街分析師此前預期,對第二季度營收給出的指引也超出預期。與此同時,Snap第一季度全球每日活躍用户人數和每用户平均收入數據也雙雙超出分析師預期,從而推動其股價大幅上漲。
3、谷歌績后大漲9.97%,盤中出現多空爭持,看漲、看跌期權大單成交活躍:
代碼 |
期權方向 行權價 |
到期日 |
成交量 |
未平倉量 |
vol/oi |
CALL $375.0 |
08/16/24 |
46.92K |
138 |
340.01 |
|
CALL $405.0 |
08/16/24 |
20.06K |
123 |
163.06 |
|
CALL $32.0 |
05/03/24 |
18.39K |
166 |
110.8 |
|
PUT $13.5 |
04/26/24 |
15.59K |
149 |
104.6 |
|
PUT $170.0 |
04/26/24 |
22.44K |
221 |
101.53 |
|
PUT $14.5 |
04/26/24 |
13.74K |
136 |
101.06 |
|
CALL $32.0 |
04/26/24 |
28.23K |
285 |
99.04 |
|
CALL $182.5 |
05/03/24 |
33.78K |
352 |
95.97 |
|
CALL $31.5 |
04/26/24 |
19.17K |
218 |
87.94 |
|
CALL $16.0 |
05/31/24 |
13.18K |
176 |
74.87 |
vol/oi:是期權成交量與該合約未平倉數的對比值,較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、特朗普媒體科技集團上周五漲近8%,期權成交超19.28萬張,其中看跌期權佔總成交量的40.51%,看漲期權佔59.49%,當前隱含波動率暴拉至204.58%。
2、Annovis Bio上周五漲超32%,期權成交超2.04萬張,當前隱含波動率暴拉至425.72%
隔夜高iv個股 |
|||||
代碼 |
期權成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年內高位 |
20.44K |
425.72% |
85.16% |
97.00% |
472.50% |
|
192.83K |
204.58% |
47.04% |
78.00% |
251.61% |
|
33.15K |
188.50% |
21.27% |
75.00% |
868.08% |
|
22.23K |
172.56% |
97.59% |
99.00% |
176.68% |
|
7.20K |
166.48% |
65.21% |
94.00% |
237.14% |
|
105.34K |
162.43% |
59.22% |
75.00% |
244.00% |
|
106.79K |
159.38% |
25.91% |
78.00% |
424.99% |
|
71.13K |
148.50% |
24.75% |
34.00% |
328.89% |
|
9.06K |
142.06% |
34.63% |
91.00% |
293.08% |
|
17.79K |
132.50% |
56.44% |
83.00% |
185.30% |
|
數據來源:barchart,數據截至日期2024年4月27日 |
注:隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判,券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的,它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度,也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量:上一日個股期權合約交易總數
IV Rank:當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比現在IV低的日數,再計算成比例
IV 年內高位:指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
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此內容由AI大模型工具「華盛天璣」生成,並由華盛內容團隊編輯審覈。
風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閲相關銷售文件,以瞭解更多資料。倘有任何疑問,應徵詢獨立的專業意見。