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2024-04-22 23:54
01 破位的概念
「破」是一個動詞,描述打破常規
「位」形容的是明確的邊際,穩定的狀態
我們都知道,趨勢的確立是市場狀態的轉變,從「平衡且規律」的波動環境過渡到「失衡且喪失規律」波動環境。
而破位就是我們賦予這種「轉變」的概念,是我們給出市場機會的具體定義,脆弱的市場平衡被打破,另一種市場走勢的切換。
02 破位是如何形成的
「平衡且規律」 的市場價格,它的高低點是較為規律的,這個規律轉變了一個明確的波動邊界,在這種市場狀態下,波幅是逐漸收斂的.
價格的運動方式是受「邊界」主導,呈現出的是規律的「擺動」 ,表現出的圖形是規律化的「三角震盪」「區間震盪」「旗形震盪」。
1. 三角震盪,市場波幅在逐漸收斂,活躍度下降,在某些環境下高低邊界會出現一些形變。
2.區間震盪,市場波動活躍度並未下降,但受明確邊界壓制
3.旗形震盪,高低點會隨着時間逐漸偏移,但擺動規律不變
需要説明的是,以上三者代表的都是短期市場平穩的表現,平穩意味着什麼?
波動沒有明顯的傾向,或者説我們從震盪中觀察到的東西,就是震盪的本身,而無從推理市場未來是漲還是跌。
「失衡且喪失規律」説到這里,失衡的概念大家應該都明白,市場趨勢是失衡的表現,代表交投方向的一致,市場產生了主流預期,從而推動價格單向前進。
但喪失規律是什麼意思呢?在平衡的市場環境中,波幅的邊界是明確的,擺動的規律也是明確的(主觀上的判定),在某些因素影響下(技術性、基本面) 導致價格突破了邊界,市場從平衡過渡到失衡,擺動的規律失效了。
失衡的市場環境中,波動的幅度無法預料,波動的方式無從觀察,我們能定義的是趨勢本身,而不是趨勢的波動方式,它的頂底。
03 我們從破位中能知道什麼?
市場狀態的轉變,是趨勢交易的核心基礎,如上所言,破位是我們描述市場變化的一個概念。
而破位寓意市場波動打破了邊界,呈現出明顯的朝向性,我們轉化為實際的交易信號需要明確什麼呢?
1. 市場的規律特徵
走勢狀態的轉變,從震盪行過渡到單邊行情的徵兆
2.介入信號的確定
我們要儘可能在最優點位介入,而這種機會往往是極具時效性的
所以,在整體走勢上,趨勢的開啟是由破位產生的,無論你如何去介入趨勢交易,但是它首要問題是確定你的交易方向,是高空還是低多?它是一個恆定的順勢立場問題。
而在明確了方向的前提下,破位是一個具有操作意義的信號,之后會延伸細化出了,突破進場、回抽進場,回踩進場等方式。
04 從執行角度來看
突破即介入,更加清晰明確,少了很多臨盤判斷的「變量」
而回抽進場,更加考量應變能力,況且有的破位直接以大陽大陰呈現,沒有回抽機會,這樣在執行上對於很多不夠果決的人來説,回抽就變成了拖延,應變就變成了猶豫,進而錯過建倉機會。
回踩多為短期的走勢轉折,走勢破位之后結束第一輪的上漲,開始短線回調之后,某些情況下會回測支撐效果,但經常發生在趨勢性不強的走勢中,而且也有可能是突破失敗后的反轉。
但需要注意的是,破位是一切的前提,如何介入是建立在前提之下的具體操作,以上三種方式並無本質的優劣差別。
趨勢的發展從無到有的過程中,必然要經歷市場狀態的轉變,我們建立概念去捕捉這種「徵兆」
但並非破位一定會產生趨勢,市場的未來是多重因素影響的總和,並不是因果必然的關係。
05 優化的方向
(一)更大周期的過濾條件
例如日內對應的1H,波段對應的4H、之后還有日線級別的破位,每個收斂周期的不同,對應幅度不等的趨勢。
比如有些人用15分鍾的突破,那麼他就要承受短線的顛簸,過於敏感的周期無法過濾日內波動的噪音,所以使突破變成一個很無腦低效的策略。
而用大級別突破,例如周線,那麼他又要承受滯后的代價,等信號成立,短期趨勢已經跑了十萬八千里,損失過多的建倉空間。
(二)重要節點的識別
例如設定更多的細則來過濾「低效信號」識別趨勢的節點、有選擇性的進場
這些條件可以是對重要阻力的識別,也可以是短期K線圖形的配合。
小結
很多人會認為交易具體到每一筆上總會出錯,思來想去認為是自己水平不到家,認為自己缺失了某些「細節」才導致勝率不理想,轉而去追求更加「神奇」的參數,更加「複雜」的條件,他們總認為市場中存在神奇的指標,只是尚未發掘。
而實際上,策略對應的是具體的行為,而行為對應的是什麼呢?是突然出現的感覺衝動?還是通過某些手段產生的片刻幻想?
支撐行為的應該是對於市場狀態變化的認知,對於市場規律的發展符合邏輯的推導,獨立的交易行為,要受制於對市場趨勢的整體認知。
你如何認知趨勢的成型,又如何判定趨勢的未來發展,建立在這個前提之下,才能保證其他環節的同步和穩固。
二百多年前,精明的投資者從股票市場觀察股價起伏,總結了價格波動的規律,歸納了趨勢的核心前提,平均價格的「突破」。
二百多年后,「突破」這一概念,依然是我們認知和判定趨勢的主要定義,也是大多數趨勢交易者,交易系統的前提條件。
市場往往不盡人意,很多走勢沒有這麼標準,所以在實際去做的時候,要面對走勢的顛簸。
突破進場,是建立在一個判定市場方向的邏輯框架下,單筆的盈虧無法保證,但可以通過技術分析的手段去優化它的細則,去排除一些疑似無效的「噪音」,從而把握趨勢的確立和推進。
它的可靠性,是建立在一致性的基礎上,無論怎麼優化都必須不能違背最核心的前提(破位),這樣才能忽略單筆交易的結果,在虧虧賺賺中把握市場機會。
有的人,這一筆虧了,下一次不敢進場了。
有的人這一筆賺了,開始縮短周期去抓更多的「突破機會」 。
這兩種人都是不行的,無法在不確定的走勢中,堅持本心。
在不確定的市場面前,利潤的來源是正期望,而不是追求完美的交易,能接受風險和虧損,才能無懼的去追逐趨勢。
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