原創精選> 正文
期權掃描 | 微策略期權成交猛增1倍！Palantir看漲期權佔比近65%
2024-03-29 17:51
編者按：直擊美股最新大單期權交易，揭祕機構與知情者期權動向，預測股價短期波動，為交易提供線索！
一、大盤概覽
市場聚焦周五的PCE通脹數據及企業財報，同時美國四季度GDP增幅上修為3.4%預示經濟增長穩健，周四美股全天震盪收盤漲跌互現。截至收盤，道指上漲0.12%，標普500指數跌0.02%，納斯達克綜合指數跌0.12%。
3月29日（星期五）美股因耶穌受難日休市。
二、期權成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜下跌逾2%，期權成交近213萬張，看漲期權佔比超58%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 長期看好特斯拉的Wedbush分析師將其價格目標從每股315美元下調至每股300美元。該公司表示，儘管這仍意味着股票有66%的上漲空間，但特斯拉的前景不確定。這一點在交付方面的首個季度表現不佳得到了證實。Wedbush分析師預測，特斯拉全年僅交付200萬輛車，而原本預期為210萬輛。摩根士丹利預測特斯拉2024財年交付量為195.4萬輛，低於此前預測的199.8萬輛。將第一季度交付預期從 46.9萬輛下調至42.5萬輛。
2、Palantir $PLTR 隔夜跌超6%，期權成交53萬張，看漲期權佔比近65%。期權鏈：Palantir Technologies PLTR 期權鏈
- Monness, Crespi, Hardt & Co.分析師布萊恩·懷特將其評級從「中性」下調至「賣出」，並公佈了12個月的目標股價為20美元。繼去年該股快速上漲之后，懷特對該公司的前景感到悲觀。
3、AMC院線 $AMC 周四重挫逾14%，期權成交29萬張。此前公司簽訂股權分銷協議，可通過市場計劃不定期發售最高達2.5億美元的A類普通股。該公司表示，出售股票所獲得的收益將用於增強流動性、償還債務或其他用途。期權鏈：AMC院線 AMC 期權鏈
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例
三、期權異動追蹤
1、Lyft $LYFT 隔夜微跌0.67%，此前董事售出22.92萬股普通股股份，價值約459.4萬美元。盤中出現多空分歧：
- LYFT_240412_P_19.00 行權價在19美元、到期日在4月12日的看跌期權，成交超2.9萬張；
- LYFT_240412_P_20.00 行權價在20美元、到期日在4月12日的看漲期權，成交超2.9萬張；
2、Marathon Digital $MARA 隔夜漲超2%，其中，MARA_240328_P_23.50 行權價在23.5美元、到期日在3月28日的末日看跌期權，成交超1.8萬張。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位
四、期權IV異動直擊
1、CLEANSPARK $CLSK 隔夜下跌8.22%，期權成交超12萬張，隱含波動率149.4%，接近年內高位。期權鏈：CLEANSPARK CLSK 期權鏈
空頭正在湧入與加密貨幣相關的股票，數據分析公司S3 Partners表示，報告稱:「與美國市場相比，這些加密相關股票非常擁擠，非常容易出現軋空。這些加密股票平均擁擠得分為57.34，軋空得分為78.69，而美股平均擁擠得分為32.41，軋空得分為34.41。」報告補充説:「MicroStrategy、Coinbase和CLEANSPARK是軋空風險最高的股票。」
2、微策略 $MSTR 周四跌逾11%，期權成交近16萬張，日均成交量增長逾103%，隱含波動率145.15%，IV百分位94%。根據美國證券交易委員會（SEC）3月28日披露的文件，微策略董事SAYLOR MICHAEL J於3月27日以每股平均價1,919.55美元售出5,000股普通股股份，價值約為959.77萬美元。期權鏈：微策略 MSTR 期權鏈
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
獲取更多期權內容，敬請關注《美股期權追蹤》專題>>
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
【期權小課堂】
人永遠賺不到，認知範圍外的錢，除非你靠運氣；瞭解更多期權知識，提高我們的認知，讓我們一起賺認知範圍內的錢。
風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
